有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2021年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0306月	売建	40	6,040,784,600	6,046,400,000	△14.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

2021年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun21	買建	6	117,407,505	117,238,968	4.98
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun21	買建	6	84,478,104	84,908,340	3.61
	大阪取引所	TOPIX 先物 0306月	買建	3	59,220,000	58,620,000	2.49
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun21	買建	5	24,869,680	25,129,280	1.07
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun21	売建	4	40,605,830	40,989,449	△1.74
債券先物取引	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Jun21	買建	14	271,794,486	271,901,047	11.55
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Jun21	買建	14	170,328,312	171,065,664	7.27
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Jun21	買建	4	46,512,331	46,623,919	1.98
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Jun21	買建	1	22,342,474	22,195,800	0.94
	大阪取引所	長国 先 0306月	売建	1	151,469,615	151,160,000	△6.42
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Jun21	売建	7	101,654,271	101,666,376	△4.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。