有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Dec20	売建	179	2,633,889,441	2,647,205,268	△5.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

令和2年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0212月	買建	7	111,162,310	113,785,000	4.17
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec20	買建	7	106,482,809	107,079,327	3.92
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec20	買建	9	73,004,800	71,908,595	2.63
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec20	買建	6	66,174,534	67,204,972	2.46
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec20	売建	7	125,358,452	123,448,762	△4.52
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec20	売建	21	85,704,617	83,520,467	△3.06
	大阪取引所	NK225 先物 0212月	売建	2	46,359,340	46,380,000	△1.70
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Dec20	買建	18	265,693,563	266,199,412	9.74
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Dec20	買建	11	203,740,339	204,428,954	7.48
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Dec20	買建	18	201,098,253	203,162,803	7.44
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Dec20	買建	16	192,093,479	192,529,724	7.05
	大阪取引所	長国 先 0212月	売建	1	151,899,615	152,110,000	△5.57
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Dec20	売建	4	86,332,917	86,854,431	△3.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。