有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
該当事項はありません。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成29年 5月31日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	売建	5	日本円	98,998,380	98,998,380	98,300,000	98,300,000	△3.19
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	7	米ドル	844,693.5	93,727,191	843,745	93,621,945	3.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	売建	21	ユーロ	753,732	93,425,081	744,870	92,326,636	△2.99
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	4	日本円	601,080,000	601,080,000	602,680,000	602,680,000	△19.57
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	売建	102	米ドル	12,831,497.01	1,423,782,908	12,867,937.5	1,427,826,345	△46.38
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	売建	36	米ドル	4,252,493.16	471,856,640	4,257,562.68	472,419,154	△15.34
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE	買建	64	米ドル	13,852,512	1,537,074,731	13,854,000.64	1,537,239,911	49.93
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultr	買建	20	米ドル	2,700,011.56	299,593,283	2,709,687.6	300,666,936	9.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	買建	61	ユーロ	9,814,256	1,216,477,031	9,902,130	1,227,369,013	39.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	売建	119	ユーロ	15,662,858	1,941,411,249	15,727,040	1,949,366,608	△63.32
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP	買建	13	ユーロ	1,736,488	215,237,687	1,730,820	214,535,139	6.96
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FU	売建	15	英ポンド	1,916,490	272,620,702	1,924,350	273,738,787	△8.89

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成29年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。