有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

2021年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun21	買建	18	95,709,693	97,881,631	6.11
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun21	買建	6	86,669,126	91,029,225	5.68
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun21	買建	4	82,549,922	86,291,294	5.39
	大阪取引所	TOPIX 先物 0306月	買建	3	59,460,990	57,855,000	3.61
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun21	売建	4	90,609,624	92,251,084	△5.76
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun21	売建	7	77,376,768	76,499,962	△4.78
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Jun21	買建	20	451,907,460	454,555,512	28.38
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep21	買建	11	217,013,764	217,801,100	13.60
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep21	買建	16	208,863,000	209,589,480	13.08
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep21	買建	10	144,660,255	144,814,600	9.04
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Jun21	売建	11	129,116,526	130,414,881	△8.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。