有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun22	買建	1	26,803,632	25,545,948	3.44
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun22	買建	2	23,927,539	24,560,020	3.30
	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月	買建	1	19,580,330	19,090,000	2.57
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun22	買建	1	16,633,755	16,769,381	2.26
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun22	買建	1	5,159,112	5,289,984	0.71
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun22	売建	2	50,266,333	53,280,870	△7.17
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep22	買建	7	107,284,727	107,822,611	14.50
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep22	買建	6	77,766,120	77,596,272	10.44
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Jun22	買建	6	70,006,503	67,928,757	9.14
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Jun22	買建	3	63,607,924	63,087,192	8.49
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep22	売建	1	19,089,297	18,966,360	△2.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。