有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
該当事項はありません。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	4	日本円	88,121,296	88,121,296	88,760,000	88,760,000	7.60
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	6	米ドル	816,090	88,708,983	817,380	88,849,206	7.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	20	ユーロ	711,455	90,162,692	684,400	86,734,012	7.42
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	1	日本円	150,769,622	150,769,622	150,780,000	150,780,000	△12.91
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	売建	7	米ドル	843,809.96	91,722,142	842,078.16	91,533,895	△7.83
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultr	売建	16	米ドル	2,025,098.28	220,128,183	2,049,500	222,780,650	△19.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	売建	8	ユーロ	1,284,930.8	162,839,281	1,296,160	164,262,357	△14.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	売建	5	ユーロ	660,038	83,646,615	662,850	84,002,980	△7.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	41	ユーロ	4,594,148.4	582,216,426	4,599,995	582,957,366	49.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO BUXL	買建	2	ユーロ	333,124.8	42,216,906	339,280	42,996,954	3.68

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成30年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。