有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月	買建	1	27,785,000	27,720,000	4.03
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun24	買建	1	15,874,983	16,456,846	2.39
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun24	売建	2	16,950,835	16,954,230	△2.46
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Jun24	買建	7	154,589,783	153,525,262	22.30
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Jun24	買建	3	36,123,869	35,086,038	5.10
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep24	売建	1	16,937,716	17,013,637	△2.47
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep24	売建	1	13,653,214	13,551,265	△1.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。