純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(以下「ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)」という場合があります。)

形態/表示通貨	ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建
主要投資対象	世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等
運用方針	1.金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマークを上回る投資成果をめざします。2.相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。3.市場環境等に応じて、デリバティブ取引等を通じたロング・ポジションとショート・ポジションの比率を変更します。4.デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショート・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがあります。5.ESG手法を用いた運用を行ないます。6.外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外の通貨建て資産については当該通貨売り米ドル買いの為替取引を行なうことがあります。また、ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)においては、原則としてダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買い等の為替取引を行ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
設定日	2021年4月23日

e border="1" style="margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建運用の基本方針金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマーク(ICE BofA SOFR 米ドルO/N物レート・インデックス(トータルリターン、円ヘッジ)(ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD Hedged to JPY))を上回るトータル・リターンの提供をめざします。主要投資対象世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等運用方針1.金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマークを上回る投資成果をめざします。
2.相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。

2023/09/08 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	314,869
追加型株式投資信託	777	24,120,844
株式投資信託 合計	869	24,435,714
単位型公社債投資信託	98	177,279
追加型公社債投資信託	14	1,581,751
公社債投資信託 合計	112	1,759,030
総合計	981	26,194,744

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92314,869追加型株式投資信託77724,120,844株式投資信託 合計86924,435,714単位型公社債投資信託98177,279追加型公社債投資信託141,581,751公社債投資信託 合計1121,759,030総合計98126,194,744

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.462%(税抜0.42%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資リスク（連結）

リバティブ取引の利用に伴うリスク
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合があることから、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。

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#6 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

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#7 投資対象（連結）

4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「JPモルガン・ファンズ」が発行する「ダイバーシファイド・リスク・ファンド-JPMダイバーシファイド・リスク(Iクラス)(円ヘッジ)」運用の基本方針金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマーク(ICE BofA SOFR 米ドルO/N物レート・インデックス(トータルリターン、円ヘッジ))を上回るトータル・リターンの提供をめざします。主要な投資対象世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等委託会社等の名称投資顧問会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドe border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)」運用の基本方針主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベンチマーク(ICE BofA ESTR ユーロO/N物レート・インデックス(トータルリターン、円ヘッジ))を上回る投資成果をめざします。主要な投資対象世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等委託会社等の名称投資顧問会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2023/09/08 9:23

#8 投資方針（連結）

イ.主として、ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)の投資証券およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)の投資証券への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざします。
ロ.当ファンドは、ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)に信託財産の純資産総額の3分の2程度、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)に信託財産の純資産総額の3分の1程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ.ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買い等の為替取引、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、原則として純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り/円買い等の為替取引を行なうことにより、円に対する米ドルおよびユーロの為替変動リスクの低減をめざします。

2023/09/08 9:23

#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

542,980,57711,101.00
537,568,85632.13e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券97.73%合計97.73%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:23

#10 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,912,050	2.27
純資産総額		1,673,320,524	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,635,408,47497.73内 ルクセンブルグ1,635,408,47497.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,912,0502.27純資産総額1,673,320,524100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#12 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第7期 自2022年6月16日 至2023年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第7期 自2022年6月16日 至2023年6月15日有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。

2023/09/08 9:23

#13 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)211,149,105211,149,1051.00971.0097第2計算期間末 (2018年6月15日)610,575,146610,575,1461.00011.0001第3計算期間末 (2019年6月17日)797,910,123797,910,1230.95460.9546第4計算期間末 (2020年6月15日)928,532,332928,532,3320.85510.8551第5計算期間末 (2021年6月15日)1,128,187,1901,128,187,1900.90450.9045第6計算期間末 (2022年6月15日)1,483,168,7521,483,168,7520.95330.95332022年6月末日1,466,566,218-0.9352-7月末日1,465,480,663-0.9395-8月末日1,416,055,141-0.9244-9月末日1,450,290,276-0.9351-10月末日1,460,038,154-0.9532-11月末日1,498,770,312-0.9507-12月末日1,533,429,223-0.9451-2023年1月末日1,513,342,294-0.9373-2月末日1,521,450,790-0.9460-3月末日1,540,928,241-0.9504-4月末日1,585,853,812-0.9654-5月末日1,592,889,751-0.9551-第7計算期間末 (2023年6月15日)1,612,603,9261,612,603,9260.93490.93496月末日1,673,320,524-0.9381-

2023/09/08 9:23

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,673,843,904円
Ⅱ 負債総額	523,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,673,320,524円
Ⅳ 発行済数量	1,783,812,082口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9381円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,673,843,904円Ⅱ 負債総額523,380円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,673,320,524円Ⅳ 発行済数量1,783,812,082口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9381円

2023/09/08 9:23

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/09/08 9:23

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/09/08 9:23

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/09/08 9:23

#18 附属明細表（連結）

以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:374.0pt;border-collapse:collapse">純資産計算書2022年6月30日現在(米ドル)資産取得原価724,331,796未実現利益/(損失)(34,240,462)投資有価証券-時価690,091,334現金預金およびブローカー預託金240,676,879申込みに係る未収金156,921未収配当金316,484未収利息2,670,709未収還付税額179未収報酬免除額26,702金融先物取引未実現利益2,652,366先渡為替取引未実現利益11,424,640スワップ取引-適正価格60,301,853その他資産16,726資産合計1,008,334,793負債ブローカーへの預託金38,900,466解約に係る未払金80,211未払販売報酬2,026未払運用および顧問報酬40,007未払ファンドサービス報酬71,033金融先物取引未実現損失2,682,836先渡為替取引未実現損失33,633,993スワップ取引-適正価格81,512,771その他負債73,897負債合計156,997,240純資産合計851,337,553

損益および純資産変動計算書
	(米ドル)
期首現在純資産	815,648,874
運用の結果による純資産の増減	(7,744,213)
支払配当金	(45,456)
当期末現在純資産	851,337,553

e border="0" style="width:362.0pt;border-collapse:collapse">損益および純資産変動計算書2022年6月30日をもって終了する年度(米ドル)期首現在純資産815,648,874収益受取配当金、源泉課税控除後6,371,871受取利息、源泉課税控除後13,070,675スワップ取引にかかる受取利息2,558,204受取銀行利息1,105その他収益118収益合計22,001,973費用運用および顧問報酬533,290ファンドサービス報酬852,650保管、支払代行、事務および所在地代行報酬452,787販売費用16,842登録および名義書換代行報酬46,177年次税86,627銀行その他支払利息150,665スワップ取引にかかる受取利息263,955その他の費用153,842控除:手数料免除額(339,090)費用合計2,217,745投資純利益/(損失)19,784,228実現純利益(損失):売却済投資証券(1,188,089)金融先物取引18,477,491先渡為替取引(89,320,877)スワップ取引155,516,698為替取引(782,041)当期実現純利益(損失)82,703,182未実現増価(減価)純増減:投資証券(68,381,027)金融先物取引579,504先渡為替取引(7,871,325)スワップ取引(2,469,181)為替取引(32,089,594)当期未実現損益純増減(110,231,623)運用の結果による純資産の増減(7,744,213)設定187,826,294解約(144,347,946)資本の増減による純資産増減43,478,348支払配当金(45,456)当期末現在純資産851,337,553

投資有価証券明細表
その他の資産/(負債)				(40,530,194)		(4.76)
純資産				851,337,553		100.00

e border="0" style="width:555.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券明細表2022年6月30日現在投資対象通貨株数/額面評価額 (USD)純資産比 (%)証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品債券多国籍企業European Investment Bank 2.5% 15/03/2023USD50,000,00049,894,2845.86European Investment Bank 1.375% 15/05/2023USD50,000,00049,344,6405.8099,238,92411.66英国Marks & Spencer plc, 144A 7.125% 01/12/2037USD500,000483,3520.05483,3520.05米国AmeriGas Partners LP 5.625% 20/05/2024USD1,171,0001,140,9580.14AmeriGas Partners LP 5.5% 20/05/2025USD183,000172,6490.02Bath & Body Works, Inc. 7.5% 15/06/2029USD100,00092,2470.01Commercial Metals Co. 4.875% 15/05/2023USD500,000496,6100.06Genworth Holdings, Inc. 4.8% 15/02/2024USD200,000198,3900.02Hecla Mining Co. 7.25% 15/02/2028USD500,000474,8980.06Murphy Oil USA, Inc. 5.625% 01/05/2027USD710,000698,7320.08Murphy Oil USA, Inc. 4.75% 15/09/2029USD200,000179,3690.02PBF Logistics LP 6.875% 15/05/2023USD2,853,0002,813,4000.33Radian Group, Inc. 6.625% 15/03/2025USD400,000391,1440.05Tri Pointe Homes, Inc. 5.25% 01/06/2027USD200,000175,1680.02Under Armour, Inc. 3.25% 15/06/2026USD100,00086,5880.01United States Cellular Corp. 6.7% 15/12/2033USD100,00096,8920.01US Treasury Bill 0% 25/08/2022USD33,615,90033,541,5153.94US Treasury Bill 0% 15/09/2022USD24,391,10024,307,8242.86US Treasury Bill 0% 29/12/2022USD33,713,00033,295,8363.91US Treasury Bill 0% 23/02/2023USD33,766,40033,231,4773.90US Treasury Bill 0% 20/04/2023USD5,740,0005,620,2300.66Yum! Brands, Inc. 3.875% 01/11/2023USD100,00099,4150.01Yum! Brands, Inc. 4.625% 31/01/2032USD2,543,0002,225,8750.26139,339,21716.37債券合計239,061,49328.08株式オーストラリアBlueScope Steel Ltd.AUD94,4551,036,9370.12Coles Group Ltd.AUD47,317581,9940.07CSR Ltd.AUD256,966720,9910.08Downer EDI Ltd.AUD467,5481,631,3280.19Healius Ltd.AUD305,133773,9990.09Iluka Resources Ltd.AUD231,7431,509,1850.18Incitec Pivot Ltd.AUD493,4971,129,1770.13JB Hi-Fi Ltd.AUD44,6631,185,7890.14Link Administration Holdings Ltd.AUD184,946483,1750.06Nufarm Ltd.AUD157,484552,7400.07Orora Ltd.AUD211,021530,9050.06Perseus Mining Ltd.AUD506,712553,4760.07Sonic Healthcare Ltd.AUD41,919955,3920.11Technology One Ltd.AUD126,466935,3190.11Telstra Corp. Ltd.AUD623,0691,657,8850.1914,238,2921.67バミューダ諸島Signet Jewelers Ltd.USD20,4681,097,8010.131,097,8010.13カナダARC Resources Ltd.CAD76,653978,5920.12Atco Ltd. ‘I’CAD15,820534,9780.06B2Gold Corp.CAD290,0811,000,0780.12Birchcliff Energy Ltd.CAD213,9401,501,7000.18Canadian Natural Resources Ltd.CAD17,366936,7170.11Canfor Corp.CAD96,1471,620,8320.19Capstone Copper Corp.CAD454,5701,126,4560.13CGI, Inc.CAD8,192642,5900.08Descartes Systems Group, Inc. (The)CAD7,887482,9240.06George Weston Ltd.CAD10,5361,228,7960.14Gildan Activewear, Inc.CAD53,3291,478,0870.17Hydro One Ltd., Reg. SCAD20,653553,3640.07Interfor Corp.CAD83,3411,616,9700.19Labrador Iron Ore Royalty Corp.CAD19,433427,0010.05Loblaw Cos. Ltd.CAD12,2951,097,8440.13Metro, Inc.CAD9,585511,6590.06Parex Resources, Inc.CAD83,1211,397,3740.16Russel Metals, Inc.CAD68,3811,351,6450.16Toromont Industries Ltd.CAD6,686533,2730.06West Fraser Timber Co. Ltd.CAD21,1481,573,8270.18Whitecap Resources, Inc.CAD88,663610,6580.0721,205,3652.49ドイツAmdocs Ltd.USD16,8941,397,5560.171,397,5560.17アイルランドAccenture plc ‘A’USD4,4561,230,8140.14James Hardie Industries plc, CDIAUD29,772652,9610.08Pentair plcUSD22,277995,7820.122,879,5570.34日本Ajinomoto Co., Inc.JPY16,400398,4810.05Amada Co. Ltd.JPY173,4001,272,1290.15Astellas Pharma, Inc.JPY46,800727,7520.09BIPROGY, Inc.JPY38,400763,7730.09Brother Industries Ltd.JPY56,500991,1550.12CKD Corp.JPY79,2001,006,1870.12Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.JPY19,900551,3220.06Ebara Corp.JPY14,400537,2260.06Fujikura Ltd.JPY266,2001,506,3340.18GungHo Online Entertainment, Inc.JPY51,700911,8960.11H.U. Group Holdings, Inc.JPY30,100653,7270.08Hitachi Transport System Ltd.JPY10,200642,8570.08Hitachi Zosen Corp.JPY166,0001,041,9430.12Hoya Corp.JPY4,100349,3650.04KDDI Corp.JPY47,8001,508,2370.18Kewpie Corp.JPY51,200865,4020.10Kureha Corp.JPY21,6001,519,4930.18Kyowa Kirin Co. Ltd.JPY32,100721,6110.08Lawson, Inc.JPY28,000929,7410.11Lixil Corp.JPY46,300864,6880.10NEC Networks & System Integration Corp.JPY57,800780,2480.09Nippon Electric Glass Co. Ltd.JPY50,900973,4440.11Nippon Suisan Kaisha Ltd.JPY269,1001,134,6330.13Nippon Telegraph & Telephone Corp.JPY44,9001,289,0360.15Nishimatsuya Chain Co. Ltd.JPY106,5001,121,8320.13Nisshinbo Holdings, Inc.JPY111,500837,6980.10SCREEN Holdings Co. Ltd.JPY15,3001,031,2740.12SCSK Corp.JPY60,0001,014,5850.12Secom Co. Ltd.JPY7,500462,0380.05Seiko Epson Corp.JPY42,300598,0920.07Shimadzu Corp.JPY16,000505,0850.06Shimano, Inc.JPY2,700455,6690.05Shionogi & Co. Ltd.JPY9,200463,7980.05Suntory Beverage & Food Ltd.JPY18,300689,4580.08Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.JPY56,800969,8770.11Tama Home Co. Ltd.JPY68,3001,233,3380.15TechnoPro Holdings, Inc.JPY42,600853,1100.10Tokyo Tatemono Co. Ltd.JPY67,800934,1970.11Toridoll Holdings Corp.JPY20,900354,4130.04Toyo Suisan Kaisha Ltd.JPY12,100470,5630.06Trend Micro, Inc.JPY18,400895,6420.11Ulvac, Inc.JPY23,500798,0430.09USS Co. Ltd.JPY63,9001,103,1020.13ZOZO, Inc.JPY40,500728,3550.0937,460,8494.40プエルトリコEVERTEC, Inc.USD35,8001,275,0170.15Popular, Inc.USD7,942605,1410.071,880,1580.22スイスTE Connectivity Ltd.USD9,5001,050,9850.121,050,9850.12米国3M Co.USD3,138399,7500.05A O Smith Corp.USD17,036914,7480.11Abbott LaboratoriesUSD6,841739,0330.09Abercrombie & Fitch Co. ‘A’USD45,179772,1090.09Academy Sports & Outdoors, Inc.USD38,4191,349,8520.16Acadia Healthcare Co., Inc.USD17,9481,229,7070.14Acushnet Holdings Corp.USD11,187453,8570.05Adobe, Inc.USD2,175780,3570.09AdvanSix, Inc.USD18,647601,8320.07Agilent Technologies, Inc.USD7,069827,2850.10Allison Transmission Holdings, Inc.USD25,182952,6350.11Alphabet, Inc. ‘A’USD439946,8810.11Alphabet, Inc. ‘C’USD407882,4490.10AMN Healthcare Services, Inc.USD6,389712,6610.08Antero Resources Corp.USD46,4761,537,1940.18Anywhere Real Estate, Inc.USD111,7591,058,9170.12Apogee Enterprises, Inc.USD18,967720,0820.08Applied Materials, Inc.USD10,302921,3080.11ArcBest Corp.USD16,5291,120,5840.13Archrock, Inc.USD70,703586,8350.07Atkore, Inc.USD14,4121,186,5400.14Automatic Data Processing, Inc.USD4,652977,8040.11AutoNation, Inc.USD13,8381,528,5450.18Boise Cascade Co.USD21,2481,225,9030.14Bristol-Myers Squibb Co.USD13,6331,046,2650.12Broadcom, Inc.USD2,6251,264,9740.15Buckle, Inc. (The)USD36,8551,009,6430.12Cadence Design Systems, Inc.USD8,3021,238,3260.15Cardinal Health, Inc.USD23,9711,261,1140.15Cars.com, Inc.USD85,037772,9860.09Celanese Corp.USD5,746667,8000.08CF Industries Holdings, Inc.USD16,4841,396,2770.16Chemed Corp.USD1,407666,9600.08Chemours Co. (The)USD42,2711,303,0040.15Cisco Systems, Inc.USD12,393523,5420.06Cognizant Technology Solutions Corp. ‘A’USD9,561641,4950.08CommVault Systems, Inc.USD25,4421,597,2490.19Constellation Brands, Inc. ‘A’USD6,4551,502,3040.18Corcept Therapeutics, Inc.USD29,639716,6710.08Cowen, Inc. ‘A’USD28,543683,6050.08Crane Holdings Co.USD10,321877,9560.10CSG Systems International, Inc.USD23,6601,399,8440.16CSX Corp.USD15,760453,0210.05CVS Health Corp.USD11,5331,071,4730.13Danaher Corp.USD1,791448,2870.05DaVita, Inc.USD9,693769,6240.09Dell Technologies, Inc. ‘C’USD16,167745,0560.09Dick’s Sporting Goods, Inc.USD14,4091,074,9110.13Dolby Laboratories, Inc. ‘A’USD16,7541,197,9110.14EMCOR Group, Inc.USD6,571661,3710.08Ensign Group, Inc. (The)USD13,5541,001,2340.12Ethan Allen Interiors, Inc.USD63,6411,264,5470.15ExlService Holdings, Inc.USD12,0851,783,6860.21First Commonwealth Financial Corp.USD36,380479,3060.06Flowers Foods, Inc.USD17,434459,2990.05Gartner, Inc.USD5,4971,298,8310.15Gentex Corp.USD24,891683,0090.08Greif, Inc. ‘A’USD20,7621,280,0810.15Group 1 Automotive, Inc.USD8,9351,490,1790.17H&R Block, Inc.USD35,4391,232,7460.14Hershey Co. (The)USD2,741594,9200.07Hibbett, Inc.USD15,881681,9300.08Hillenbrand, Inc.USD32,8841,310,4270.15Hologic, Inc.USD8,398583,8290.07HomeStreet, Inc.USD10,462361,3050.04Hostess Brands, Inc.USD77,5531,620,4700.19Innoviva, Inc.USD28,617421,5280.05International Paper Co.USD13,417560,4280.07Interpublic Group of Cos., Inc. (The)USD46,2401,254,9540.15Intuit, Inc.USD2,477937,9900.11J M Smucker Co. (The)USD3,772492,8500.06Jack Henry & Associates, Inc.USD7,5251,362,8150.16Jefferies Financial Group, Inc.USD22,337598,6320.07John Wiley & Sons, Inc. ‘A’USD11,522549,5420.06Johnson & JohnsonUSD4,256750,2900.09Kadant, Inc.USD2,395428,4060.05Kforce, Inc.USD20,7491,252,2020.15KLA Corp.USD3,2121,008,1500.12Knowles Corp.USD33,595575,9860.07Kontoor Brands, Inc.USD24,967827,1570.10Korn FerryUSD18,7881,059,8310.12Kroger Co. (The)USD12,678602,2680.07Kulicke & Soffa Industries, Inc.USD27,9811,190,0320.14Laboratory Corp. of America HoldingsUSD6,0571,427,6050.17La-Z-Boy, Inc.USD37,749884,6480.10LeMaitre Vascular, Inc.USD13,235597,4940.07Louisiana-Pacific Corp.USD22,7481,164,0150.14Lumen Technologies, Inc.USD105,1571,162,5110.14Marathon Oil Corp.USD60,4871,377,8940.16MarineMax, Inc.USD29,2821,033,8010.12McKesson Corp.USD5,3891,756,1940.21Medpace Holdings, Inc.USD7,7161,145,8260.13Merit Medical Systems, Inc.USD21,7181,173,8580.14Methode Electronics, Inc.USD23,056843,1580.10Microchip Technology, Inc.USD12,209691,7010.08Microsoft Corp.USD4,2451,081,2860.13Moelis & Co. ‘A’USD11,589447,4510.05Molina Healthcare, Inc.USD5,1201,429,3760.17Mr Cooper Group, Inc.USD30,9801,128,7560.13Murphy Oil Corp.USD37,5811,157,3070.14MYR Group, Inc.USD15,3551,317,5360.15National Fuel Gas Co.USD23,7541,573,1090.18Navient Corp.USD38,858534,4920.06NetApp, Inc.USD17,8341,154,3950.14NetScout Systems, Inc.USD34,7431,172,2290.14Nexstar Media Group, Inc. ‘A’USD9,0691,492,3950.18NextGen Healthcare, Inc.USD87,3441,511,0510.18Norfolk Southern Corp.USD1,928433,1250.05NVR, Inc.USD217851,0840.10Oasis Petroleum, Inc.USD10,9151,396,4110.16Old Dominion Freight Line, Inc.USD1,749437,7750.05Onto Innovation, Inc.USD16,6961,142,3400.13Oshkosh Corp.USD13,9091,119,3270.13Ovintiv, Inc.USD31,3391,411,5090.17Owens CorningUSD17,5441,292,4660.15Parker-Hannifin Corp.USD2,294553,1060.06PDC Energy, Inc.USD22,0741,375,4310.16Perficient, Inc.USD13,2471,174,1480.14PerkinElmer, Inc.USD2,763390,3150.05Prestige Consumer Healthcare, Inc.USD25,8111,466,7100.17Procter & Gamble Co. (The)USD3,520499,5940.06Progress Software Corp.USD35,4751,628,6570.19Qualys, Inc.USD9,5441,195,7680.14Quest Diagnostics, Inc.USD9,9241,342,5680.16QuidelOrtho Corp.USD7,641743,3550.09Rambus, Inc.USD50,4781,065,5910.13Redwood Trust, Inc., REITUSD109,270826,6280.10Resolute Forest Products, Inc.USD119,7351,429,6360.17Robert Half International, Inc.USD9,617707,7630.08Rush Enterprises, Inc. ‘A’USD28,8211,366,4040.16Ryder System, Inc.USD20,3251,403,2380.16Sandy Spring Bancorp, Inc.USD23,789910,5240.11Shoe Carnival, Inc.USD47,4571,020,8000.12Snap-on, Inc.USD6,3431,240,0880.15Sprouts Farmers Market, Inc.USD22,144557,2540.07SPS Commerce, Inc.USD5,533623,0990.07Stewart Information Services Corp.USD19,317939,2890.11Synopsys, Inc.USD4,8481,463,8540.17Texas Instruments, Inc.USD2,589391,6640.05Thermo Fisher Scientific, Inc.USD969515,9630.06TimkenSteel Corp.USD76,2201,355,9540.16Titan Machinery, Inc.USD17,542386,2750.05Tri Pointe Homes, Inc.USD65,9561,080,6890.13TTM Technologies, Inc.USD33,920413,9940.05Tyson Foods, Inc. ‘A’USD16,1241,383,1170.16Union Pacific Corp.USD2,277478,6480.06UnitedHealth Group, Inc.USD3,4361,763,1830.21USANA Health Sciences, Inc.USD16,2171,164,7860.14Virtus Investment Partners, Inc.USD4,575772,3740.09Visa, Inc. ‘A’USD7,8631,522,5130.18Vista Outdoor, Inc.USD21,405598,6980.07Watts Water Technologies, Inc. ‘A’USD7,966954,6850.11West Pharmaceutical Services, Inc.USD1,356401,1180.05Western Union Co. (The)USD28,356462,6280.05Whiting Petroleum Corp.USD19,3341,383,0580.16Williams-Sonoma, Inc.USD9,8381,066,0460.13Zumiez, Inc.USD34,702893,7500.10153,672,48518.05株式合計234,883,04827.59証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計473,944,54155.67その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品債券オーストラリアFMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024USD2,756,0002,654,6610.31Mineral Resources Ltd., 144A 8.125% 01/05/2027USD2,717,0002,707,0170.325,361,6780.63カナダBaytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027USD200,000200,8420.02Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 6.25% 15/09/2027USD200,000166,0460.02Masonite International Corp., 144A 5.375% 01/02/2028USD2,500,0002,267,2130.27Open Text Corp., 144A 3.875% 15/02/2028USD618,000543,0050.06Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026USD100,00094,1320.01Ritchie Bros Auctioneers, Inc., 144A 5.375% 15/01/2025USD500,000489,5770.06Taseko Mines Ltd., 144A 7% 15/02/2026USD440,000375,1840.054,135,9990.49アイルランドJames Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028USD1,565,0001,395,6900.17Jazz Securities DAC, 144A 4.375% 15/01/2029USD200,000177,1370.021,572,8270.19ルクセンブルクTelenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 144A 5.5% 01/03/2028USD400,000353,6200.04353,6200.04オランダAlcoa Nederland Holding BV, 144A 5.5% 15/12/2027USD300,000285,8270.03Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6.125% 15/05/2028USD1,850,0001,796,3660.212,082,1930.24多国籍企業Herbalife Nutrition Ltd., 144A 7.875% 01/09/2025USD192,000173,1800.02173,1800.02英国Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 7.75% 15/10/2025USD200,000185,2200.02185,2200.02米国Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027USD200,000185,7980.02Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 7.5% 01/05/2025USD1,147,0001,134,4580.13Allison Transmission, Inc., 144A 4.75% 01/10/2027USD791,000723,0560.09AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024USD93,00090,2320.01AMC Networks, Inc. 4.75% 01/08/2025USD500,000465,8130.05Amkor Technology, Inc., 144A 6.625% 15/09/2027USD2,769,0002,620,6220.31AMN Healthcare, Inc., 144A 4.625% 01/10/2027USD200,000182,9660.02AMN Healthcare, Inc., 144A 4% 15/04/2029USD1,702,0001,441,2960.17ASGN, Inc., 144A 4.625% 15/05/2028USD2,984,0002,575,7440.30Ashland LLC, 144A 3.375% 01/09/2031USD500,000408,3860.05Atkore, Inc., 144A 4.25% 01/06/2031USD500,000416,0000.05Bath & Body Works, Inc., 144A 9.375% 01/07/2025USD2,006,0002,042,2580.24Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030USD444,000383,8910.05Bed Bath & Beyond, Inc. 3.749% 01/08/2024USD100,00058,3780.01Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026USD649,000581,2330.07Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028USD1,446,0001,263,2180.15BlueLinx Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029USD200,000156,2730.02Boise Cascade Co., 144A 4.875% 01/07/2030USD1,369,0001,198,1160.14Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030USD3,105,0002,550,3230.30California Resources Corp., 144A 7.125% 01/02/2026USD2,693,0002,638,0760.31Central Garden & Pet Co. 5.125% 01/02/2028USD2,843,0002,546,2710.30Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028USD300,000271,3110.03Chesapeake Energy Corp., 144A 5.5% 01/02/2026USD1,000,000949,9580.11Civitas Resources, Inc., 144A 5% 15/10/2026USD2,500,0002,224,6930.26Coinbase Global, Inc., 144A 3.375% 01/10/2028USD200,000125,5690.01Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5.25% 15/04/2029USD100,00082,2160.01Consensus Cloud Solutions, Inc., 144A 6% 15/10/2026USD200,000171,6270.02CoreCivic, Inc. 8.25% 15/04/2026USD200,000195,3780.02CoreLogic, Inc., 144A 4.5% 01/05/2028USD200,000157,0900.02Credit Acceptance Corp., 144A 5.125% 31/12/2024USD600,000565,9860.07Credit Acceptance Corp. 6.625% 15/03/2026USD805,000755,1830.09Crocs, Inc., 144A 4.125% 15/08/2031USD499,000355,1190.04CVR Energy, Inc., 144A 5.25% 15/02/2025USD100,00091,6070.01DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030USD1,634,0001,273,5560.15Delek Logistics Partners LP, 144A 7.125% 01/06/2028USD500,000456,3280.05Deluxe Corp., 144A 8% 01/06/2029USD200,000164,5560.02DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024USD421,000357,1850.04DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029USD500,000423,9480.05Edgewell Personal Care Co., 144A 5.5% 01/06/2028USD200,000179,3840.02Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028USD3,103,0002,572,8990.30Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3.875% 15/08/2028USD3,298,0002,355,1840.28Enact Holdings, Inc., 144A 6.5% 15/08/2025USD876,000823,6270.10EnerSys, 144A 5% 30/04/2023USD1,151,0001,136,0020.13Enova International, Inc., 144A 8.5% 01/09/2024USD100,00093,2670.01EnPro Industries, Inc. 5.75% 15/10/2026USD200,000193,3730.02Entegris, Inc., 144A 4.375% 15/04/2028USD2,973,0002,627,3290.31Fair Isaac Corp., 144A 5.25% 15/05/2026USD700,000696,7730.08Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028USD570,000505,5020.06FirstCash, Inc., 144A 4.625% 01/09/2028USD100,00085,1230.01Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027USD2,300,0002,073,5410.24Gartner, Inc., 144A 4.5% 01/07/2028USD2,882,0002,622,5870.31GrafTech Finance, Inc., 144A 4.625% 15/12/2028USD1,486,0001,197,7130.14Graham Holdings Co., 144A 5.75% 01/06/2026USD2,700,0002,679,6280.31GYP Holdings III Corp., 144A 4.625% 01/05/2029USD500,000390,6300.05Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028USD1,389,0001,302,0490.15Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027USD2,645,0002,547,4520.30Hughes Satellite Systems Corp. 6.625% 01/08/2026USD200,000177,1350.02Icahn Enterprises LP 6.25% 15/05/2026USD2,836,0002,632,5290.31II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029USD200,000174,9770.02Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028USD100,00084,2820.01ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029USD500,000406,8370.05Joseph T Ryerson & Son, Inc., 144A 8.5% 01/08/2028USD22,00022,7270.00Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/03/2029USD3,063,0002,485,5330.29KFC Holding Co., 144A 4.75% 01/06/2027USD100,00095,0460.01Korn Ferry, 144A 4.625% 15/12/2027USD2,898,0002,616,5750.31Louisiana-Pacific Corp., 144A 3.625% 15/03/2029USD3,100,0002,465,9570.29LPL Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/11/2027USD2,622,0002,446,2640.29LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029USD273,000233,8190.03Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026USD850,000802,1410.09Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9% 01/04/2026USD100,00093,3890.01Matador Resources Co. 5.875% 15/09/2026USD50,00047,7630.01Match Group Holdings II LLC, 144A 5% 15/12/2027USD1,341,0001,249,7870.15Meritor, Inc., 144A 4.5% 15/12/2028USD200,000193,4140.02Molina Healthcare, Inc., 144A 4.375% 15/06/2028USD200,000178,3850.02Netflix, Inc. 5.75% 01/03/2024USD817,000834,3930.10Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028USD100,00093,6870.01Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028USD86,00084,2800.01News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029USD3,040,0002,622,7900.31NMI Holdings, Inc., 144A 7.375% 01/06/2025USD2,605,0002,557,5500.30Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028USD200,000188,7950.02NortonLifeLock, Inc., 144A 5% 15/04/2025USD200,000195,5840.02Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.375% 01/06/2026USD2,721,0002,568,5970.30Open Text Holdings, Inc., 144A 4.125% 15/02/2030USD500,000425,7510.05Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028USD200,000176,2450.02Papa John’s International, Inc., 144A 3.875% 15/09/2029USD500,000411,6900.05Patterson-UTI Energy, Inc. 3.95% 01/02/2028USD2,898,0002,426,1050.29PDC Energy, Inc. 6.125% 15/09/2024USD696,000685,4950.08PRA Group, Inc., 144A 7.375% 01/09/2025USD947,000927,8950.11Presidio Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/02/2027USD200,000183,8140.02Prestige Brands, Inc., 144A 5.125% 15/01/2028USD200,000186,1010.02PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029USD200,000152,6130.02PTC, Inc., 144A 3.625% 15/02/2025USD513,000485,9840.06Rent-A-Center, Inc., 144A 6.375% 15/02/2029USD3,200,0002,504,0000.29Resolute Forest Products, Inc., 144A 4.875% 01/03/2026USD290,000262,8950.03RR Donnelley & Sons Co. 8.25% 01/07/2027USD905,000888,0310.10Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027USD2,804,0002,604,8480.31Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029USD200,000161,8940.02Talos Production, Inc. 12% 15/01/2026USD1,279,0001,335,3340.16TEGNA, Inc., 144A 4.75% 15/03/2026USD1,535,0001,475,3710.17TEGNA, Inc. 4.625% 15/03/2028USD1,295,0001,218,8170.14Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029USD316,000252,2530.03Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029USD3,015,0002,567,2120.30TriMas Corp., 144A 4.125% 15/04/2029USD200,000169,3830.02TriNet Group, Inc., 144A 3.5% 01/03/2029USD500,000411,9450.05TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025USD1,742,0001,692,0920.20Triumph Group, Inc., 144A 8.875% 01/06/2024USD80,00079,8960.01TTM Technologies, Inc., 144A 4% 01/03/2029USD3,150,0002,655,0400.31Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028USD100,00087,2540.01Vail Resorts, Inc., 144A 6.25% 15/05/2025USD100,000100,0590.01Valvoline, Inc., 144A 3.625% 15/06/2031USD3,268,0002,575,4780.30Viavi Solutions, Inc., 144A 3.75% 01/10/2029USD2,778,0002,331,9450.27Vista Outdoor, Inc., 144A 4.5% 15/03/2029USD200,000153,2870.02Wabash National Corp., 144A 4.5% 15/10/2028USD743,000569,3240.07Warrior Met Coal, Inc., 144A 7.875% 01/12/2028USD499,000479,1160.06William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027USD964,000910,4550.11Windstream Escrow LLC, 144A 7.75% 15/08/2028USD200,000163,5540.02Winnebago Industries, Inc., 144A 6.25% 15/07/2028USD200,000183,7700.02World Acceptance Corp., 144A 7% 01/11/2026USD200,000142,3340.02Xerox Holdings Corp., 144A 5% 15/08/2025USD2,544,0002,372,8610.28Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030USD3,013,0002,596,1060.31ZipRecruiter, Inc., 144A 5% 15/01/2030USD991,000838,6440.10119,762,90814.07債券合計133,627,62515.70その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計133,627,62515.70UCITSと認められたユニットまたはその他の集団投資事業集団投資スキーム - UCITSルクセンブルクJPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†USD82,519,16882,519,1689.6982,519,1689.69集団投資スキーム - UCITS合計82,519,1689.69UCITSと認められたユニットまたはその他の集団投資事業合計82,519,1689.69投資有価証券合計690,091,33481.06現金201,776,41323.70その他の資産/(負債)(40,530,194)(4.76)純資産851,337,553100.00† 利害関係人のファンド為替先渡取引
e border="0" style="width:499.0pt;border-collapse:collapse">買建 通貨買建額売建 通貨売建額決済日取引相手評価益(損) (米ドル)純資産比 (%)AUD2,326,696EUR1,534,25319/07/2022State Street6,327-AUD1,489,705JPY139,605,65219/07/2022BNP Paribas140-AUD1,681,294USD1,156,43715/08/2022HSBC4,434-CAD9,594,380JPY1,010,256,51019/07/2022Goldman Sachs1,005-CAD1,077,377USD831,68315/07/2022RBC3,962-CAD2,256,298USD1,736,41115/07/2022State Street13,639-CAD1,368,288USD1,058,32519/07/2022RBC2,942-CHF2,187,941GBP1,858,60819/07/2022Barclays31,373-CHF1,047USD1,07212/07/2022Barclays24-CHF175,025USD179,58112/07/2022BNP Paribas3,678-CHF1,545USD1,56512/07/2022Goldman Sachs52-CHF1,119USD1,12912/07/2022HSBC43-CHF948USD99012/07/2022RBC3-CHF733,952USD766,74615/07/2022State Street1,887-CHF3,197,716USD3,282,21019/07/2022BNP Paribas67,4930.01GBP25,786,379NOK306,458,55619/07/2022Goldman Sachs449,1770.05GBP828,875NZD1,607,60719/07/2022Barclays4,913-GBP1,216,979SEK14,918,70119/07/2022Barclays28,537-GBP631,176USD764,23215/08/2022RBC3,874-JPY140,174,946AUD1,493,00819/07/2022Barclays1,773-JPY73,714,214USD541,65112/07/2022BNP Paribas1,012-USD2,613,535AUD3,767,50915/07/2022Merrill Lynch12,924-USD13,261,520AUD18,418,08815/07/2022Standard Chartered548,0020.07USD869,778AUD1,248,90519/07/2022Barclays7,664-USD21,613,704CAD27,237,53515/07/2022HSBC487,4780.06USD6,170EUR5,87101/07/2022RBC55-USD67,858EUR64,74805/07/2022Merrill Lynch408-USD1,094,348EUR1,033,01112/07/2022BNP Paribas17,743-USD594,367EUR563,50012/07/2022Citibank7,088-USD3,947,658EUR3,741,45612/07/2022HSBC48,3120.01USD152,898EUR145,59512/07/2022RBC1,159-USD7,334EUR6,84412/07/2022Standard Chartered201-USD1,968,285EUR1,830,16812/07/2022State Street60,8820.01USD67,882,756EUR63,376,91119/07/2022Barclays1,798,9570.21USD1,008,588EUR957,63219/07/2022BNP Paribas10,054-USD11,264,886GBP9,158,48612/07/2022Barclays127,3050.02USD22,707,881GBP18,573,44012/07/2022Goldman Sachs120,8310.02USD4,043,592GBP3,228,56212/07/2022HSBC117,3570.01USD9,998,548IDR144,655,986,50119/07/2022Citibank338,9990.04USD2,452,628ILS8,167,40319/07/2022Goldman Sachs118,1930.01USD7,512,804ILS25,033,95619/07/2022HSBC357,5150.04USD499,387JPY67,348,50312/07/2022Barclays3,586-USD1,888,909JPY254,131,09512/07/2022Merrill Lynch18,068-USD49,633,760JPY6,576,120,04015/07/2022HSBC1,212,9270.14USD48,103,788JPY6,369,080,58319/07/2022Barclays1,195,4140.14USD1,352,303JPY180,653,74019/07/2022Merrill Lynch21,785-USD1,328,168JPY178,258,38119/07/2022Standard Chartered15,293-USD2,369,192KRW2,975,917,91719/07/2022Citibank77,4850.01USD7,531,359KRW9,464,206,60619/07/2022J.P. Morgan243,1250.03USD5,053,650NOK48,001,36519/07/2022Goldman Sachs211,5270.03USD22,729,906NZD35,235,29119/07/2022Standard Chartered741,5060.09USD19,948SEK203,23705/07/2022Barclays182-USD56,846SEK571,00612/07/2022BNP Paribas1,299-USD86,945SEK882,93712/07/2022Citibank1,055-USD33,824SEK340,71612/07/2022Goldman Sachs679-USD101,508SEK1,036,79412/07/2022HSBC650-USD385,653SEK3,927,91212/07/2022Merrill Lynch3,555-USD50,288SEK508,47912/07/2022Standard Chartered825-USD1,426,841SEK14,182,80219/07/2022Barclays46,8120.01USD5,007,475SEK49,151,27419/07/2022BNP Paribas224,9110.03USD896,265SEK9,079,48519/07/2022HSBC12,804-USD50,108,448SEK492,061,75119/07/2022RBC2,229,3890.26USD7,475,214THB257,592,15019/07/2022BNP Paribas179,2890.02USD2,489,988THB85,792,52319/07/2022Goldman Sachs60,0380.01USD7,496,841TWD220,429,60219/07/2022Citibank86,5910.01USD2,516,359TWD74,007,36519/07/2022J.P. Morgan28,430-為替先渡取引評価益合計11,424,6401.34AUD1,634,042EUR1,098,26519/07/2022Citibank(17,200)-AUD6,664,583NZD7,433,32319/07/2022Goldman Sachs(38,190)(0.01)AUD20,083,934USD14,446,69519/07/2022Goldman Sachs(582,833)(0.07)AUD1,994,992USD1,389,12819/07/2022HSBC(11,992)-AUD66,434,736USD47,832,08019/07/2022Standard Chartered(1,972,437)(0.23)BRL47,965,749USD9,781,82319/07/2022Citibank(692,007)(0.08)CAD799,829USD635,48015/07/2022RBC(15,110)-CAD22,420,514USD17,821,20119/07/2022Goldman Sachs(431,479)(0.05)CAD81,164,475USD64,355,02119/07/2022RBC(1,402,513)(0.17)CHF1,896USD1,98612/07/2022BNP Paribas(1)-CLP6,400,610,636USD7,672,75319/07/2022Citibank(845,401)(0.10)CLP1,770,853,524USD2,132,58219/07/2022Goldman Sachs(243,662)(0.03)CLP921,847,770USD1,020,92919/07/2022Standard Chartered(37,620)(0.01)CZK230,904,547USD9,919,25319/07/2022Goldman Sachs(216,058)(0.03)EUR867,169CAD1,185,81419/07/2022Standard Chartered(15,530)-EUR8,491,452CHF8,849,68119/07/2022Goldman Sachs(416,175)(0.05)EUR4,515,022USD4,749,81912/07/2022BNP Paribas(44,261)(0.01)EUR1,147,502USD1,206,99712/07/2022Citibank(11,071)-EUR823,508USD878,90212/07/2022HSBC(20,641)-EUR798,535USD838,29312/07/2022Merrill Lynch(6,060)-EUR36,268USD38,05812/07/2022RBC(260)-EUR177,417USD187,88112/07/2022Standard Chartered(2,977)-EUR860,896USD902,94312/07/2022State Street(5,717)-EUR97,565,131USD104,444,51712/07/2022Toronto-Dominion Bank(2,762,099)(0.33)EUR2,419,128USD2,590,13415/07/2022Toronto-Dominion Bank(68,388)(0.01)EUR1,745,668USD1,838,45919/07/2022Barclays(18,232)-GBP817,029JPY135,484,92719/07/2022Barclays(4,124)-GBP6,462,661USD7,868,96912/07/2022BNP Paribas(9,765)-GBP3,625,627USD4,429,73012/07/2022Citibank(20,626)-GBP565,494,061USD705,585,20912/07/2022HSBC(17,891,266)(2.10)GBP13,120,914USD16,283,58412/07/2022RBC(327,319)(0.04)GBP3,000,000USD3,683,97712/07/2022Standard Chartered(35,695)-GBP10,674,362USD13,313,98519/07/2022Standard Chartered(331,123)(0.04)HKD10,977,940USD1,400,76615/07/2022RBC(1,171)-HUF3,619,030,218USD9,853,25719/07/2022Citibank(366,758)(0.04)JPY182,025,539CAD1,750,19819/07/2022Merrill Lynch(16,862)-JPY6,507,395,115USD49,133,26512/07/2022HSBC(1,227,657)(0.15)JPY98,427,833USD733,53212/07/2022Merrill Lynch(8,934)-JPY11,600,000USD86,55512/07/2022Standard Chartered(1,159)-JPY42,019,681USD324,01512/07/2022State Street(14,678)-JPY900,339,887USD6,708,64915/07/2022Barclays(79,329)(0.01)JPY374,499,732USD2,770,19015/07/2022Citibank(12,699)-JPY475,827,388USD3,551,82115/07/2022RBC(48,242)(0.01)MXN195,758,292USD9,938,75919/07/2022BNP Paribas(284,252)(0.03)NOK504,950,707USD53,178,25919/07/2022Barclays(2,241,509)(0.26)SEK323,923USD31,96701/07/2022Standard Chartered(465)-SEK569,086USD57,30412/07/2022Barclays(1,944)-SEK1,856,251USD187,44612/07/2022BNP Paribas(6,874)-SEK1,355,563USD137,83812/07/2022Citibank(5,971)-SEK33,083,510USD3,362,81112/07/2022HSBC(144,519)(0.02)SEK2,014,989USD203,17912/07/2022Merrill Lynch(7,165)-SEK25,128,841USD2,479,57719/07/2022Barclays(34,467)-SGD2,453,055USD1,771,22515/07/2022HSBC(10,002)-USD3,905,484CAD5,052,55715/07/2022HSBC(13,426)-USD1,885,442CAD2,449,94815/07/2022State Street(14,810)-USD7,817CHF7,53012/07/2022HSBC(67)-USD1,815CHF1,75412/07/2022State Street(22)-USD171CHF16415/07/2022RBC(1)-USD25,973,077CHF25,336,67419/07/2022Goldman Sachs(567,846)(0.07)USD3,239,179EUR3,107,52215/08/2022State Street(7,579)-USD237,925JPY32,379,99812/07/2022Standard Chartered(447)-USD1,939,733JPY264,763,32415/07/2022Citibank(9,754)-USD1,255,829JPY170,794,13215/08/2022State Street(4,450)-USD1,179,493SEK12,153,74519/07/2022BNP Paribas(3,102)-為替先渡取引評価損合計(33,633,993)(3.95)為替先渡取引純評価損益(22,209,353)(2.61)先物取引

2023/09/08 9:23