純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	82	283,326
追加型株式投資信託	763	19,985,390
株式投資信託 合計	845	20,268,716
単位型公社債投資信託	86	174,573
追加型公社債投資信託	14	1,379,891
公社債投資信託 合計	100	1,554,464
総合計	945	21,823,179

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託82283,326追加型株式投資信託76319,985,390株式投資信託 合計84520,268,716単位型公社債投資信託86174,573追加型公社債投資信託141,379,891公社債投資信託 合計1001,554,464総合計94521,823,179

2022/11/30 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.242%(税抜0.22%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/11/30 9:06

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/11/30 9:06

#4 投資制限（連結）

④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)

2022/11/30 9:06

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

5,804,775,2512.9392
5,071,798,64111.49e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.00%合計99.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/30 9:06

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		442,966,122	1.00
純資産総額		44,134,911,285	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券43,691,945,16399.00内 日本43,691,945,16399.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)442,966,1221.00純資産総額44,134,911,285100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/30 9:06

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/11/30 9:06

#8 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2021年9月7日現在第6期 2022年9月7日現在1.※1期首元本額18,838,006,602円23,584,320,551円期中追加設定元本額8,347,815,842円9,073,700,420円期中一部解約元本額3,601,501,893円2,405,303,826円2.計算期間末日における受益権の総数23,584,320,551口30,252,717,145口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2020年9月8日 至 2021年9月7日第6期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,167,194,273円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,298,479,837円)及び分配準備積立金(504,625,273円)より分配対象額は10,970,299,383円(1万口当たり4,651.52円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,294,595,123円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,852,473,979円)及び分配準備積立金(5,179,348,143円)より分配対象額は15,326,417,245円(1万口当たり5,066.13円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2022年9月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2021年9月7日現在第6期 2022年9月7日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券5,635,039,1831,374,333,643合計5,635,039,1831,374,333,643e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2021年9月7日現在第6期 2022年9月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第5期 2021年9月7日現在	第6期 2022年9月7日現在
1口当たり純資産額	1.4651円	1.5066円
(1万口当たり純資産額)	(14,651円)	(15,066円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2021年9月7日現在第6期 2022年9月7日現在1口当たり純資産額1.4651円1.5066円(1万口当たり純資産額)(14,651円)(15,066円)

2022/11/30 9:06

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月7日)4,423,564,2634,423,564,2631.11841.1184第2計算期間末 (2018年9月7日)9,247,296,6459,247,296,6451.14431.1443第3計算期間末 (2019年9月9日)15,633,295,15815,633,295,1581.21081.2108第4計算期間末 (2020年9月7日)22,486,955,14922,486,955,1491.19371.1937第5計算期間末 (2021年9月7日)34,554,535,82234,554,535,8221.46511.46512021年9月末日34,502,566,056-1.4373-10月末日36,149,272,856-1.4746-11月末日36,140,595,140-1.4432-12月末日37,997,382,607-1.4860-2022年1月末日37,622,645,265-1.4406-2月末日37,958,954,268-1.4230-3月末日40,824,873,058-1.4996-4月末日41,126,575,921-1.4821-5月末日41,745,467,002-1.4704-6月末日42,431,809,024-1.4627-7月末日43,941,590,179-1.4845-8月末日45,216,458,643-1.4989-第6計算期間末 (2022年9月7日)45,579,049,60745,579,049,6071.50661.50669月末日44,134,911,285-1.4340-

2022/11/30 9:06

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	44,171,148,434円
Ⅱ 負債総額	36,237,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,134,911,285円
Ⅳ 発行済数量	30,778,457,193口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4340円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額44,171,148,434円Ⅱ 負債総額36,237,149円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,134,911,285円Ⅳ 発行済数量30,778,457,193口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4340円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	196,778,843,525円
Ⅱ 負債総額	7,684,128,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,094,715,480円
Ⅳ 発行済数量	147,227,580,478口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2844円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額196,778,843,525円Ⅱ 負債総額7,684,128,045円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,094,715,480円Ⅳ 発行済数量147,227,580,478口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2844円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	493,133,388,753円
Ⅱ 負債総額	2,376,630,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,756,758,009円
Ⅳ 発行済数量	147,529,013,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3265円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額493,133,388,753円Ⅱ 負債総額2,376,630,744円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)490,756,758,009円Ⅳ 発行済数量147,529,013,216口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3265円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	41,539,141,884円
Ⅱ 負債総額	3,857,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,535,284,475円
Ⅳ 発行済数量	33,337,763,954口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2459円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額41,539,141,884円Ⅱ 負債総額3,857,409円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,535,284,475円Ⅳ 発行済数量33,337,763,954口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2459円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	21,583,611,080円
Ⅱ 負債総額	243,226,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,340,384,711円
Ⅳ 発行済数量	11,407,606,638口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8707円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,583,611,080円Ⅱ 負債総額243,226,369円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,340,384,711円Ⅳ 発行済数量11,407,606,638口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8707円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	271,811,680,446円
Ⅱ 負債総額	1,088,305,626円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,723,374,820円
Ⅳ 発行済数量	66,724,786,532口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0573円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額271,811,680,446円Ⅱ 負債総額1,088,305,626円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)270,723,374,820円Ⅳ 発行済数量66,724,786,532口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0573円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	26,175,141,045円
Ⅱ 負債総額	283,093,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,892,047,861円
Ⅳ 発行済数量	8,809,346,463口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9392円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,175,141,045円Ⅱ 負債総額283,093,184円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,892,047,861円Ⅳ 発行済数量8,809,346,463口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9392円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	26,813,848,326円
Ⅱ 負債総額	8,063,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,805,785,199円
Ⅳ 発行済数量	18,349,271,123口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4609円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,813,848,326円Ⅱ 負債総額8,063,127円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,805,785,199円Ⅳ 発行済数量18,349,271,123口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4609円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	240,014,962,053円
Ⅱ 負債総額	22,573,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,992,388,976円
Ⅳ 発行済数量	75,799,277,474口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1662円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額240,014,962,053円Ⅱ 負債総額22,573,077円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,992,388,976円Ⅳ 発行済数量75,799,277,474口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1662円

2022/11/30 9:06

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/11/30 9:06

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/11/30 9:06

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/11/30 9:06

#14 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド2,879,253,6535,836,535,079ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド3,823,114,2935,748,052,339トピックス・インデックス・マザーファンド4,107,777,9085,447,324,283外国株式インデックスマザーファンド1,304,789,9905,622,079,108外国債券インデックスマザーファンド1,749,743,6155,673,893,620ダイワJ-REITマザーファンド1,629,952,7415,624,477,923ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド1,670,709,3675,630,123,495ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)4,429,046,1045,545,608,626親投資信託受益証券 合計45,128,094,473合計45,128,094,473親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		10,510,852,495	6,372,072,070
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月7日現在2022年9月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,994,807,88512,330,157,483株式※2※3189,788,890,350187,268,579,370派生商品評価勘定146,211,950146,700未収入金12,646,800-未収配当金102,946,124119,145,822未収利息1,025,745694,750前払金-12,615,000その他未収収益※44,435,7977,667,503差入委託証拠金-35,820,000流動資産合計203,050,964,651199,774,826,628資産合計203,050,964,651199,774,826,628負債の部流動負債派生商品評価勘定-31,688,250前受金134,453,500-未払解約金452,261,10033,328,030受入担保金9,924,137,8956,307,055,790流動負債合計10,510,852,4956,372,072,070負債合計10,510,852,4956,372,072,070純資産の部元本等元本※1138,110,552,502145,845,153,885剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)54,429,559,65447,557,600,673元本等合計192,540,112,156193,402,754,558純資産合計192,540,112,156193,402,754,558負債純資産合計203,050,964,651199,774,826,628e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月8日 至 2022年9月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月7日現在2022年9月7日現在1.※1期首2020年9月8日2021年9月8日期首元本額145,237,517,692円138,110,552,502円期中追加設定元本額20,022,399,043円21,860,168,849円期中一部解約元本額27,149,364,233円14,125,567,466円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,037,312,377円2,917,028,229円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,936,053,504円5,100,025,134円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2925,788円919,282円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,469,299円22,914,284円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)468,307,280円309,766,472円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)23,164,900円20,861,610円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)723,006,295円623,209,920円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)212,625,883円411,525,762円D-I's TOPIXインデックス42,121,286円31,220,370円DCダイワ・ターゲットイヤー2050112,903,062円205,919,431円iFree TOPIXインデックス4,179,535,750円6,016,503,572円iFree 8資産バランス3,197,005,271円4,107,777,908円iFree 年金バランス442,601,861円739,333,771円DCダイワ日本株式インデックス65,744,715,587円68,872,398,480円ダイワ・ライフ・バランス302,911,072,949円3,258,351,019円ダイワ・ライフ・バランス503,953,569,925円4,647,636,589円ダイワ・ライフ・バランス703,760,977,295円4,614,321,177円年金ダイワ日本株式インデックス5,859,678,861円6,616,170,343円DCダイワ・ターゲットイヤー203052,356,678円59,300,522円DCダイワ・ターゲットイヤー204053,333,164円68,797,227円ダイワつみたてインデックス日本株式1,308,591,695円2,343,262,160円ダイワつみたてインデックスバランス309,810,933円12,113,839円ダイワつみたてインデックスバランス508,690,476円10,132,276円ダイワつみたてインデックスバランス7017,428,664円25,524,777円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)-円861,004,190円ダイワ世界バランスファンド40VA113,101,715円80,584,476円ダイワ世界バランスファンド60VA130,262,046円44,620,861円ダイワ・バランスファンド35VA6,250,599,539円5,379,500,249円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)570,082,799円495,554,875円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)82,764,931円70,111,584円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)147,596,159円110,064,644円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド179,598,319円217,095,115円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,238,504,982円11,504,859,511円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)2,518,929,016円1,659,739,755円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,631,610,906円3,221,121,856円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,222,729,074円1,205,170,804円ダイワライフスタイル25158,275,910円135,770,055円ダイワライフスタイル50620,574,149円558,491,615円ダイワライフスタイル75496,136,802円423,357,277円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)10,668,527,372円8,843,092,864円計138,110,552,502円145,845,153,885円2.期末日における受益権の総数138,110,552,502口145,845,153,885口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 9,613,970,350円株式 5,953,773,350円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 984,520,000円株式 844,940,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,169,649円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分6,664,970円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月8日 至 2022年9月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年9月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月7日現在2022年9月7日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式36,346,847,074△12,946,123,641合計36,346,847,074△12,946,123,641(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月24日から2021年9月7日まで、及び2021年9月22日から2022年9月7日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年9月7日 現在2022年9月7日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,350,556,500-2,496,835,000146,278,5006,123,945,000-6,092,580,000△31,365,000合計2,350,556,500-2,496,835,000146,278,5006,123,945,000-6,092,580,000△31,365,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月7日現在2022年9月7日現在1口当たり純資産額1.3941円1.3261円(1万口当たり純資産額)(13,941円)(13,261円)附属明細表

2022/11/30 9:06

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,267,296,920	3.84
純資産総額		189,094,715,480	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式181,827,418,56096.16内 日本181,827,418,56096.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,267,296,9203.84純資産総額189,094,715,480100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,362,360,0003.89内 日本7,362,360,0003.89

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器3,536,1002,047.13
7,238,866,0501,876.00

2022/11/30 9:06