純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(PTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等はすべて、今後、変更となる場合があります。

2020/10/09 9:44

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	20	73,124
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	20	73,124

2020/10/09 9:44

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.386%(税抜 1.26%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/10/09 9:44

#4 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
⑪仕組み債券に係るリスク

2020/10/09 9:44

#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/10/09 9:44

#6 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2020/10/09 9:44

#7 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

2020/10/09 9:44

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

2020/10/09 9:44

#9 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,552,472	1.91
合計(純資産総額)		709,591,705	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/09 9:44

#10 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,484,828	2.93
合計(純資産総額)		597,151,359	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/09 9:44

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの

2020/10/09 9:44

#12 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3期2019年 7月10日現在	第4期2020年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	1,163,961,562口	688,931,189口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(10,000口当たり純資産額)	1.0453円	1.0400円
		(10,453円)	(10,400円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/10/09 9:44

#13 純資産の推移-001

純資産の推移】2020/10/09 9:44

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2020年7月31日現在)

むさしのコア投資ファンド(安定型)
Ⅱ 負債総額	11,654,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,591,705	円
Ⅳ 発行済口数	677,832,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0469	円
(1万口当たり純資産額)	(10,469	円)

むさしのコア投資ファンド(成長型)
Ⅱ 負債総額	2,806,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,151,359	円
Ⅳ 発行済口数	542,642,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1005	円
(1万口当たり純資産額)	(11,005	円)

2020/10/09 9:44

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	127,404	107,246
純資産の部
		株主資本

2020/10/09 9:44

#16 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④外貨建資産等の円換算

2020/10/09 9:44

#17 運用体制（連結）

委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/10/09 9:44