有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1.および2.を総称して「AB米国投資法人債ファンド(適格機関投資家専用)」とします。)2017/05/30 9:05
3.ダイワ・マネーストック・マザーファンド基本方針 ベンチマーク なし 主な投資制限 <ベビーファンド>1.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。2.株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。3.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。4.投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。5.デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。<マザーファンド>1.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。3.新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。4.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。5.デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 決算日 年2回 毎年2月5日、8月5日(同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2017年2月6日 購入時手数料 なし 運用管理費用(信託報酬)等 純資産総額に対し、年率0.351%(税抜0.325%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬およびその他諸費用がかかります。 設定日 2016年8月1日
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 平成29年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2017/05/30 9:05
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 221,350 追加型株式投資信託 686 13,318,905 株式投資信託 合計 759 13,540,255 単位型公社債投資信託 16 107,809 追加型公社債投資信託 14 2,036,709 公社債投資信託 合計 30 2,144,518 総合計 789 15,684,773 - #3 信託報酬等（連結）
- (3) 【信託報酬等】2017/05/30 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.486%(税抜0.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末に当該計算期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 益分配金および償還金にかかる請求権2017/05/30 9:05
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資制限（連結）
- ④ 信用リスク集中回避(信託約款)2017/05/30 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款) - #6 投資対象（連結）
- ④ (<為替ヘッジあり>と同規定)2017/05/30 9:05
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2017/05/30 9:05
- #8 投資状況-001
- 2017/05/30 9:05
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 22,682,202 0.79 純資産総額 2,887,959,152 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-002
- 2017/05/30 9:05
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,420,288 0.61 純資産総額 398,611,971 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2017/05/30 9:05
(2)中間損益計算書(単位:百万円) 負債合計 15,712 純資産の部 株主資本
- #11 注記表（連結）
- 2017/05/30 9:05
(貸借対照表に関する注記) 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,952,914,595口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,608,330円であります。
(金融商品に関する注記)(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期自 平成28年10月31日至 平成29年3月6日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益が21,508,827円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益21,508,827円(1万口当たり72.83円)を分配対象額として、うち14,764,572円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
- #12 純資産の推移-001
- 2017/05/30 9:05
e>(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 - #13 純資産額計算書（連結）
- 2017/05/30 9:05
【純資産額計算書】 平成29年3月31日
純資産額計算書Ⅰ 資産総額 2,888,933,985円 Ⅱ 負債総額 974,833円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,887,959,152円 Ⅳ 発行済数量 2,952,914,595口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9780円 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2017/05/30 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2017/05/30 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成29年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 2017/05/30 9:05
貸借対照表 負債合計 420,004,810 純資産の部 元本等 - #17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001
- 2017年 3月31日現在2017/05/30 9:05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 204,853,172 2.61 合計(純資産総額) 7,843,331,750 100.00
(2)投資資産 - #18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002
- 2017年 3月31日現在2017/05/30 9:05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,104,572 1.69 合計(純資産総額) 892,195,143 100.00
(2)投資資産 - #19 （参考）マザーファンド-001
- 2017年 3月31日現在2017/05/30 9:05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 122,613,362 1.43 合計(純資産総額) 8,515,414,779 100.00
(2)投資資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
