有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2018年11月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	3,674.61	416,728	416,811	△0.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2018年11月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	689,521.01	78,337,060	78,081,358	3.77
	ハンガリーフォリント	買建	71,421,000.00	28,568,400	28,525,547	1.38
	ポーランドズロチ	買建	3,517,000.00	105,334,150	105,791,360	5.11
	ルーマニアレイ	買建	3,550,000.00	98,015,500	98,228,500	4.74
	ドル	売建	2,045,661.29	231,918,050	231,650,683	△11.18
	メキシコペソ	売建	2,704,000.00	15,115,360	15,061,280	△0.73
	トルコリラ	売建	394,000.00	8,380,380	8,498,580	△0.41
	タイバーツ	売建	11,455,000.00	39,405,200	39,290,650	△1.90
	ランド	売建	1,901,000.00	15,436,120	15,702,260	△0.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

2018年11月30日現在

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	チリアンペソ/ドル	459,771.20	52,170,238	52,026,564	2.51
		ペルーヌエボソル/ドル	14,488.47	1,644,006	1,642,723	0.08
		フィリピンペソ/ドル	297,251.91	33,729,174	33,725,184	1.63
		インドネシアルピア/ドル	131,483.74	14,919,459	15,205,877	0.73
	売建	ブラジルレアル/ドル	1,558,462.15	176,838,700	173,464,864	△8.37
		コロンビアペソ/ドル	487,119.74	55,273,476	54,595,098	△2.64
		ロシアルーブル/ドル	245,215.48	27,824,600	27,670,026	△1.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。