有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

③【その他投資資産の主要なもの】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2023年11月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	29,571.02	4,349,216	4,348,306	△0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2023年11月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	2,161,877.50	322,516,424	317,228,927	11.71
	メキシコペソ	買建	4,130,600.00	35,598,215	35,003,942	1.29
	ハンガリーフォリント	買建	225,536,700.00	95,112,798	94,196,288	3.48
	ポーランドズロチ	買建	1,491,600.00	53,336,781	54,664,753	2.02
	ルーマニアレイ	買建	2,304,600.00	74,366,141	74,205,166	2.74
	タイバーツ	買建	17,566,564.13	73,076,906	74,058,877	2.73
	ランド	買建	6,396,675.00	52,198,900	49,267,190	1.82
	オフショア人民元	買建	2,329,600.00	47,543,401	47,788,993	1.76
	ドル	売建	2,894,697.59	431,233,142	422,193,425	△15.58
	メキシコペソ	売建	26,054,000.00	224,894,117	220,789,409	△8.15
	ハンガリーフォリント	売建	10,000,000.00	4,362,000	4,172,680	△0.15
	ポーランドズロチ	売建	60,000.00	2,201,907	2,198,904	△0.08
	ルーマニアレイ	売建	1,164,800.00	37,965,331	37,809,756	△1.40
	タイバーツ	売建	3,177,300.00	13,223,140	13,395,177	△0.49
	ランド	売建	1,872,000.00	15,469,090	14,418,144	△0.53
	オフショア人民元	売建	1,175,400.00	24,400,839	24,204,071	△0.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

2023年11月30日現在

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	ブラジルレアル/ドル	59,099.50	8,691,763	8,674,084	0.32
		チリアンペソ/ドル	13,647.66	2,007,161	2,063,975	0.08
		コロンビアペソ/ドル	31,138.85	4,579,590	4,661,232	0.17
		ペルーヌエボソル/ドル	99,401.83	14,619,027	14,681,476	0.54
		フィリピンペソ/ドル	955,602.05	140,540,393	143,220,428	5.29
		インドネシアルピア/ドル	105,288.40	15,484,764	15,513,958	0.57
		ウォン/ドル	987,306.60	145,203,181	146,952,164	5.42
		インディアンルピー/ドル	90,713.58	13,341,246	13,334,582	0.49
	売建	ブラジルレアル/ドル	499,468.27	73,456,798	73,416,896	△2.71
		チリアンペソ/ドル	222,268.09	32,688,967	33,856,486	△1.25
		コロンビアペソ/ドル	1,641.87	241,469	245,823	△0.01
		ペルーヌエボソル/ドル	450,411.17	66,241,970	67,050,457	△2.47
		フィリピンペソ/ドル	190,378.12	27,998,910	28,051,909	△1.04
		インドネシアルピア/ドル	1,614,143.92	237,392,146	241,807,270	△8.92
		ウォン/ドル	19,361.38	2,847,478	2,861,939	△0.11
		インディアンルピー/ドル	1,623.81	238,813	238,507	△0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。