有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2019年11月29日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,629,969.16	178,601,522	177,927,432	7.62
	チェココルナ	買建	8,797,500.00	41,436,225	41,436,225	1.77
	ハンガリーフォリント	買建	89,447,000.00	32,200,920	32,066,749	1.37
	ポーランドズロチ	買建	5,537,600.00	154,665,168	153,945,280	6.59
	ルーマニアレイ	買建	2,831,300.00	71,122,256	70,867,439	3.03
	ドル	売建	2,748,606.66	299,424,569	300,037,901	△12.85
	メキシコペソ	売建	9,715,400.00	54,600,548	53,920,470	△2.31
	タイバーツ	売建	12,777,851.00	46,000,263	46,128,042	△1.98
	ランド	売建	10,554,900.00	78,000,711	77,578,515	△3.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

2019年11月29日現在

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	チリアンペソ/ドル	623,588.07	68,320,308	65,571,205	2.81
		コロンビアペソ/ドル	25,223.34	2,763,469	2,704,543	0.12
		ペルーヌエボソル/ドル	14,482.90	1,586,746	1,582,549	0.07
		フィリピンペソ/ドル	57,833.59	6,336,248	6,365,700	0.27
		ウォン/ドル	788,478.11	86,385,661	85,475,633	3.66
	売建	ブラジルレアル/ドル	733,533.64	80,365,945	80,413,650	△3.44
		ロシアルーブル/ドル	922,478.79	101,066,776	100,685,527	△4.31
		インドネシアルピア/ドル	886,290.11	97,101,944	97,315,596	△4.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。