有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(1)【投資状況】

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,460,185,218	99.63
	内 日本	2,460,185,218	99.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,111,759	0.37
純資産総額		2,469,296,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,145,459,003	87.21
	内 アメリカ	734,989,455	29.88
	内 日本	437,445,150	17.78
	内 イギリス	156,868,991	6.38
	内 カナダ	130,760,511	5.32
	内 オーストラリア	108,639,989	4.42
	内 フランス	99,998,226	4.06
	内 スウェーデン	72,259,403	2.94
	内 スイス	70,961,207	2.88
	内 オランダ	53,931,868	2.19
	内 ドイツ	44,463,752	1.81
	内 フィンランド	40,014,636	1.63
	内 バミューダ	34,685,216	1.41
	内 スペイン	33,308,804	1.35
	内 ベルギー	29,677,946	1.21
	内 香港	25,385,434	1.03
	内 イタリア	24,688,520	1.00
	内 ケイマン諸島	17,958,454	0.73
	内 アイルランド	12,415,716	0.50
	内 オーストリア	8,625,049	0.35
	内 ジャージィー	7,191,167	0.29
	内 ルクセンブルグ	1,189,509	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,715,139	12.79
純資産総額		2,460,174,142	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,853,088,160	△75.32
	-	1,853,088,160	△75.32
株価指数先物取引(売建)		1,833,528,772	△74.53
	内 アメリカ	648,997,965	△26.38
	内 日本	388,960,000	△15.81
	内 ドイツ	303,629,635	△12.34
	内 イギリス	140,939,501	△5.73
	内 カナダ	109,294,362	△4.44
	内 オーストラリア	75,745,764	△3.08
	内 スウェーデン	71,997,100	△2.93
	内 スイス	50,913,674	△2.07
	内 香港	43,050,771	△1.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。