有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

(1)【投資状況】

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		918,202,829	99.42
	内 日本	918,202,829	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,383,030	0.58
純資産総額		923,585,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		783,834,008	85.36
	内 アメリカ	211,233,437	23.00
	内 日本	183,440,170	19.98
	内 カナダ	64,367,533	7.01
	内 イギリス	61,529,342	6.70
	内 オーストラリア	56,123,569	6.11
	内 フランス	35,995,978	3.92
	内 オランダ	27,428,275	2.99
	内 スイス	26,478,330	2.88
	内 イタリア	21,577,220	2.35
	内 ドイツ	18,956,034	2.06
	内 スウェーデン	18,390,597	2.00
	内 香港	14,034,295	1.53
	内 バミューダ	9,307,672	1.01
	内 ケイマン諸島	8,418,149	0.92
	内 ベルギー	8,189,113	0.89
	内 アイルランド	7,588,517	0.83
	内 ジャージィー	6,058,725	0.66
	内 フィンランド	2,689,136	0.29
	内 スペイン	1,008,099	0.11
	内 ルクセンブルグ	794,974	0.09
	内 パナマ	224,843	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,386,902	14.64
純資産総額		918,220,910	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		682,325,400	△74.31
	-	682,325,400	△74.31
株価指数先物取引(売建)		691,593,702	△75.32
	内 アメリカ	218,107,263	△23.75
	内 日本	181,200,000	△19.73
	内 ドイツ	100,308,982	△10.92
	内 カナダ	62,710,108	△6.83
	内 イギリス	37,228,534	△4.05
	内 オーストラリア	34,793,248	△3.79
	内 スイス	21,198,612	△2.31
	内 スウェーデン	18,646,144	△2.03
	内 香港	17,400,811	△1.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。