有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,443,372,227	99.80
	内 日本	1,443,372,227	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,924,726	0.20
純資産総額		1,446,296,953	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,272,305,964	88.15
	内 アメリカ	325,470,619	22.55
	内 日本	321,350,260	22.26
	内 カナダ	101,607,013	7.04
	内 オーストラリア	89,185,347	6.18
	内 イギリス	75,655,168	5.24
	内 フランス	58,379,745	4.04
	内 スイス	46,604,367	3.23
	内 スウェーデン	36,952,582	2.56
	内 アイルランド	29,654,980	2.05
	内 オランダ	29,311,403	2.03
	内 ドイツ	29,249,951	2.03
	内 バミューダ	28,711,071	1.99
	内 フィンランド	26,647,030	1.85
	内 香港	17,450,125	1.21
	内 イタリア	16,856,815	1.17
	内 ベルギー	14,620,619	1.01
	内 ケイマン諸島	11,375,780	0.79
	内 スペイン	9,496,076	0.66
	内 ルクセンブルグ	2,057,095	0.14
	内 オーストリア	1,669,918	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,048,099	11.85
純資産総額		1,443,354,063	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		100,873,750	6.99
	-	100,873,750	6.99
為替予約取引(売建)		1,155,532,080	△80.06
	-	1,155,532,080	△80.06
株価指数先物取引(売建)		1,086,519,633	△75.28
	内 アメリカ	325,375,732	△22.54
	内 日本	321,200,000	△22.25
	内 ドイツ	132,303,715	△9.17
	内 カナダ	96,862,072	△6.71
	内 イギリス	73,180,507	△5.07
	内 オーストラリア	48,643,354	△3.37
	内 スウェーデン	37,674,000	△2.61
	内 スイス	30,977,563	△2.15
	内 香港	20,302,690	△1.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。