有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月18日-平成29年6月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)

					平成29年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年07月	売建	19,840,000	2,185,351,820	2,221,286,400	△33.54%
		香港・ドル売/円買2017年07月	売建	14,110,000	199,477,285	202,337,400	△3.06%
		ユーロ売/円買2017年07月	売建	1,080,000	133,470,770	138,207,600	△2.09%
		イギリス・ポンド売/円買2017年07月	売建	590,000	82,937,290	86,004,300	△1.30%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年07月	売建	850,000	70,508,700	73,219,000	△1.11%
		南アフリカ・ランド売/円買2017年07月	売建	6,950,000	59,133,560	59,700,500	△0.90%
		カナダ・ドル売/円買2017年07月	売建	430,000	35,312,450	37,083,200	△0.56%
		メキシコ・ペソ売/円買2017年07月	売建	4,670,000	28,160,100	28,954,000	△0.44%
		シンガポール・ドル売/円買2017年07月	売建	260,000	20,688,200	21,114,600	△0.32%
		スイス・フラン売/円買2017年07月	売建	180,000	20,491,200	21,070,800	△0.32%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年07月	売建	520,000	6,583,200	6,869,200	△0.10%
		デンマーク・クローネ売/円買2017年07月	売建	240,000	3,986,400	4,130,400	△0.06%
		ニュージーランド・ドル売/円買2017年07月	売建	40,000	3,169,600	3,278,800	△0.05%
		ノルウェー・クローネ売/円買2017年07月	売建	110,000	1,426,700	1,467,400	△0.02%
		イスラエル・シュケル売/円買2017年07月	売建	30,000	936,600	962,400	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

					平成29年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年07月	売建	40,610,000	4,481,026,060	4,546,695,600	△35.74%
		香港・ドル売/円買2017年07月	売建	29,120,000	412,323,438	417,580,800	△3.28%
		ユーロ売/円買2017年07月	売建	2,210,000	274,010,350	282,813,700	△2.22%
		イギリス・ポンド売/円買2017年07月	売建	1,200,000	169,155,730	174,924,000	△1.37%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年07月	売建	1,740,000	144,851,070	149,883,600	△1.18%
		南アフリカ・ランド売/円買2017年07月	売建	14,370,000	122,362,740	123,438,300	△0.97%
		カナダ・ドル売/円買2017年07月	売建	880,000	72,672,280	75,891,200	△0.60%
		メキシコ・ペソ売/円買2017年07月	売建	10,590,000	64,129,455	65,658,000	△0.52%
		シンガポール・ドル売/円買2017年07月	売建	570,000	45,446,890	46,289,700	△0.36%
		スイス・フラン売/円買2017年07月	売建	380,000	43,396,920	44,482,800	△0.35%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年07月	売建	860,000	10,887,600	11,360,600	△0.09%
		デンマーク・クローネ売/円買2017年07月	売建	390,000	6,477,900	6,711,900	△0.05%
		ニュージーランド・ドル売/円買2017年07月	売建	60,000	4,754,400	4,918,200	△0.04%
		ノルウェー・クローネ売/円買2017年07月	売建	180,000	2,334,600	2,401,200	△0.02%
		イスラエル・シュケル売/円買2017年07月	売建	50,000	1,561,000	1,604,000	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年07月	買建	80,000	8,957,200	8,958,400	0.00%
		イギリス・ポンド売/円買2017年07月	売建	310,000	45,187,150	45,191,800	△0.02%
		ユーロ売/円買2017年07月	売建	80,000	10,235,840	10,237,600	△0.00%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年07月	売建	60,000	5,169,000	5,169,600	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep17	買建	270	3,674,572,440	3,659,040,000	1.32%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep17	買建	242	1,098,703,071	1,071,828,091	0.39%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep17	買建	40	433,968,719	425,298,588	0.15%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep17	買建	15	234,019,584	231,090,540	0.08%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep17	買建	14	171,101,772	174,251,651	0.06%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年07月	売建	690,000	77,255,850	77,266,200	△0.18%
		イギリス・ポンド売/円買2017年07月	売建	70,000	10,203,550	10,204,600	△0.02%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年07月	売建	80,000	6,892,000	6,892,800	△0.02%
		ユーロ売/円買2017年07月	売建	38,000	4,862,024	4,862,860	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年07月	売建	692,483,400	76,907,206,404	77,530,441,464	△43.81%
		ユーロ売/円買2017年07月	売建	563,964,100	69,948,467,323	72,170,485,877	△40.78%
		イギリス・ポンド売/円買2017年07月	売建	88,765,300	12,501,704,852	12,939,317,781	△7.31%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年07月	売建	44,234,300	3,712,142,456	3,810,784,945	△2.15%
		カナダ・ドル売/円買2017年07月	売建	42,817,400	3,571,399,334	3,692,572,576	△2.09%
		メキシコ・ペソ売/円買2017年07月	売建	265,041,700	1,611,453,536	1,643,258,540	△0.93%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年07月	売建	37,871,700	1,103,202,621	1,141,074,321	△0.64%
		デンマーク・クローネ売/円買2017年07月	売建	60,647,800	1,010,998,826	1,043,748,638	△0.59%
		南アフリカ・ランド売/円買2017年07月	売建	109,249,200	925,340,724	939,543,120	△0.53%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年07月	売建	62,838,600	797,421,834	830,097,906	△0.47%
		マレーシア・リンギット売/円買2017年07月	売建	25,370,000	658,097,800	661,649,600	△0.37%
		シンガポール・ドル売/円買2017年07月	売建	8,014,800	641,424,444	650,962,056	△0.37%
		ノルウェー・クローネ売/円買2017年07月	売建	33,363,100	434,053,931	445,063,754	△0.25%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年07月	買建	1,980,000	222,011,020	221,709,400	0.46%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep17	買建	505	2,850,685,040	2,834,504,400	5.85%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。