有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)

					平成30年6月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年07月	売建	55,320,000	6,040,944,000	6,111,753,600	△37.82%
		香港・ドル売/円買2018年07月	売建	41,550,000	578,376,000	585,024,000	△3.62%
		ユーロ売/円買2018年07月	売建	3,430,000	442,675,800	438,697,000	△2.71%
		イギリス・ポンド売/円買2018年07月	売建	1,860,000	272,750,400	268,881,600	△1.66%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年07月	売建	2,170,000	180,283,600	176,008,700	△1.09%
		南アフリカ・ランド売/円買2018年07月	売建	16,470,000	137,195,100	131,760,000	△0.82%
		カナダ・ドル売/円買2018年07月	売建	1,450,000	122,264,000	120,857,500	△0.75%
		スイス・フラン売/円買2018年07月	売建	650,000	72,228,000	72,072,000	△0.45%
		シンガポール・ドル売/円買2018年07月	売建	830,000	67,977,000	67,030,800	△0.41%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年07月	売建	10,930,000	58,475,500	61,098,700	△0.38%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年07月	売建	2,020,000	25,391,400	24,724,800	△0.15%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年07月	売建	930,000	16,107,600	15,958,800	△0.10%
		ニュージーランド・ドル売/円買2018年07月	売建	120,000	9,225,600	8,943,600	△0.06%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年07月	売建	490,000	6,644,400	6,610,100	△0.04%
		イスラエル・シュケル売/円買2018年07月	売建	130,000	3,985,800	3,927,300	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

					平成30年6月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年07月	売建	219,530,000	23,972,676,000	24,253,674,400	△38.22%
		香港・ドル売/円買2018年07月	売建	163,640,000	2,277,868,800	2,304,051,200	△3.63%
		ユーロ売/円買2018年07月	売建	13,770,000	1,777,156,200	1,761,183,000	△2.78%
		イギリス・ポンド売/円買2018年07月	売建	7,490,000	1,098,333,600	1,082,754,400	△1.71%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年07月	売建	8,750,000	726,950,000	709,712,500	△1.12%
		南アフリカ・ランド売/円買2018年07月	売建	64,660,000	538,617,800	517,280,000	△0.82%
		カナダ・ドル売/円買2018年07月	売建	5,840,000	492,428,800	486,764,000	△0.77%
		スイス・フラン売/円買2018年07月	売建	2,620,000	291,134,400	290,505,600	△0.46%
		シンガポール・ドル売/円買2018年07月	売建	3,380,000	276,822,000	272,968,800	△0.43%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年07月	売建	42,900,000	229,515,000	239,811,000	△0.38%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年07月	売建	8,090,000	101,691,300	99,021,600	△0.16%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年07月	売建	3,740,000	64,776,800	64,178,400	△0.10%
		ニュージーランド・ドル売/円買2018年07月	売建	470,000	36,133,600	35,029,100	△0.06%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年07月	売建	1,960,000	26,577,600	26,440,400	△0.04%
		イスラエル・シュケル売/円買2018年07月	売建	510,000	15,636,600	15,407,100	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年07月	買建	652,000	72,054,476	72,046,000	0.02%
		イギリス・ポンド買/円売2018年07月	買建	49,000	7,084,567	7,083,930	0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep18	買建	412	6,306,628,947	6,192,638,718	2.02%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep18	買建	367	1,609,987,820	1,573,058,924	0.51%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep18	買建	58	639,250,463	633,243,472	0.21%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep18	買建	21	335,121,060	335,072,694	0.11%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep18	買建	19	232,612,676	237,936,772	0.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	シンガポール・ドル買/円売2018年07月	買建	246,000	19,829,568	19,869,420	0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年07月	売建	1,176,825,900	129,380,239,446	130,027,493,691	△44.32%
		ユーロ売/円買2018年07月	売建	921,432,000	117,703,723,680	117,851,152,800	△40.17%
		イギリス・ポンド売/円買2018年07月	売建	141,636,300	20,659,070,718	20,474,943,528	△6.98%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年07月	売建	75,736,700	6,152,849,508	6,143,761,104	△2.09%
		カナダ・ドル売/円買2018年07月	売建	73,130,600	6,044,975,396	6,096,166,816	△2.08%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年07月	売建	433,272,500	2,339,671,500	2,421,993,275	△0.83%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年07月	売建	59,518,800	1,755,209,412	1,743,900,840	△0.59%
		南アフリカ・ランド売/円買2018年07月	売建	213,408,600	1,722,207,402	1,709,402,886	△0.58%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年07月	売建	92,474,800	1,585,018,072	1,586,867,568	△0.54%
		マレーシア・リンギット売/円買2018年07月	売建	42,570,000	1,167,269,400	1,162,586,700	△0.40%
		シンガポール・ドル売/円買2018年07月	売建	12,090,500	979,330,500	976,428,780	△0.33%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年07月	売建	77,933,700	964,819,206	953,908,488	△0.33%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年07月	売建	51,414,400	696,150,976	693,580,256	△0.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	南アフリカ・ランド買/円売2018年07月	買建	14,700,000	116,791,321	117,747,000	0.19%
		アメリカ・ドル買/円売2018年07月	買建	579,000	63,987,027	63,979,500	0.10%
		アメリカ・ドル売/円買2018年07月	売建	1,061,256	116,791,321	117,279,500	△0.19%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep18	買建	685	4,204,894,620	3,955,607,576	6.31%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年07月	買建	2,100,000	231,048,300	232,071,000	0.22%
		アメリカ・ドル売/円買2018年07月	売建	1,900,000	209,974,700	209,950,000	△0.20%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。