有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)

					平成30年12月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年01月	売建	52,910,000	5,967,260,156	5,866,131,700	△42.52%
		香港・ドル売/円買2019年01月	売建	36,170,000	522,294,800	512,167,200	△3.71%
		ユーロ売/円買2019年01月	売建	2,680,000	344,219,200	340,333,200	△2.47%
		イギリス・ポンド売/円買2019年01月	売建	1,420,000	201,469,600	199,353,800	△1.44%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年01月	売建	1,830,000	148,339,800	142,923,000	△1.04%
		南アフリカ・ランド売/円買2019年01月	売建	15,680,000	122,617,600	119,638,400	△0.87%
		カナダ・ドル売/円買2019年01月	売建	1,210,000	101,821,500	98,566,600	△0.71%
		スイス・フラン売/円買2019年01月	売建	580,000	66,299,800	65,284,800	△0.47%
		シンガポール・ドル売/円買2019年01月	売建	730,000	59,933,000	59,071,600	△0.43%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年01月	売建	9,580,000	52,785,800	53,743,800	△0.39%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年01月	売建	1,630,000	20,277,200	20,081,600	△0.15%
		デンマーク・クローネ売/円買2019年01月	売建	760,000	13,079,600	12,927,600	△0.09%
		ニュージーランド・ドル売/円買2019年01月	売建	110,000	8,526,100	8,186,200	△0.06%
		ノルウェー・クローネ売/円買2019年01月	売建	430,000	5,671,700	5,439,500	△0.04%
		イスラエル・シュケル売/円買2019年01月	売建	100,000	3,016,000	2,943,000	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

					平成30年12月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年01月	売建	104,610,000	11,798,701,392	11,598,110,700	△22.02%
		香港・ドル売/円買2019年01月	売建	72,200,000	1,042,568,000	1,022,352,000	△1.94%
		ユーロ売/円買2019年01月	売建	5,380,000	691,007,200	683,206,200	△1.30%
		イギリス・ポンド売/円買2019年01月	売建	2,850,000	404,358,000	400,111,500	△0.76%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年01月	売建	3,610,000	292,626,600	281,941,000	△0.54%
		南アフリカ・ランド売/円買2019年01月	売建	31,470,000	246,095,400	240,116,100	△0.46%
		カナダ・ドル売/円買2019年01月	売建	2,400,000	201,960,000	195,504,000	△0.37%
		スイス・フラン売/円買2019年01月	売建	1,190,000	136,028,900	133,946,400	△0.25%
		シンガポール・ドル売/円買2019年01月	売建	1,350,000	110,835,000	109,242,000	△0.21%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年01月	売建	19,220,000	105,902,200	107,824,200	△0.20%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年01月	売建	3,960,000	49,262,400	48,787,200	△0.09%
		デンマーク・クローネ売/円買2019年01月	売建	1,860,000	32,010,600	31,638,600	△0.06%
		ニュージーランド・ドル売/円買2019年01月	売建	260,000	20,152,600	19,349,200	△0.04%
		ノルウェー・クローネ売/円買2019年01月	売建	1,060,000	13,981,400	13,409,000	△0.03%
		イスラエル・シュケル売/円買2019年01月	売建	250,000	7,540,000	7,357,500	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2019年01月	買建	2,810,000	356,807,477	356,841,900	0.11%
		スイス・フラン買/円売2019年01月	買建	2,200,000	247,644,540	247,610,000	0.08%
		スウェーデン・クローナ買/円売2019年01月	買建	5,300,000	65,324,090	65,296,000	0.02%
		デンマーク・クローネ買/円売2019年01月	買建	3,600,000	61,228,800	61,236,000	0.02%
		カナダ・ドル買/円売2019年01月	買建	95,000	7,740,372	7,740,600	0.00%
		オーストラリア・ドル買/円売2019年01月	買建	82,000	6,405,577	6,406,660	0.00%
		アメリカ・ドル売/円買2019年01月	売建	7,700,000	854,073,990	854,161,000	△0.27%
		イギリス・ポンド売/円買2019年01月	売建	258,000	36,221,626	36,228,360	△0.01%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar19	買建	495	6,916,934,475	6,854,388,750	2.19%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar19	買建	445	1,713,025,530	1,651,933,450	0.53%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar19	買建	69	649,178,730	632,822,163	0.20%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar19	買建	26	363,711,262	359,936,886	0.12%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar19	買建	22	237,977,965	238,773,447	0.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年01月	売建	11,800,000	1,308,840,660	1,308,974,000	△3.41%
		ユーロ売/円買2019年01月	売建	1,030,000	130,787,082	130,799,700	△0.34%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年01月	売建	1,650,000	128,892,720	128,914,500	△0.34%
		イギリス・ポンド売/円買2019年01月	売建	660,000	92,659,974	92,677,200	△0.24%
		シンガポール・ドル売/円買2019年01月	売建	840,000	67,964,988	67,998,000	△0.18%
		香港・ドル売/円買2019年01月	売建	3,100,000	43,909,795	43,927,000	△0.11%
		カナダ・ドル売/円買2019年01月	売建	420,000	34,220,592	34,221,600	△0.09%
		ニュージーランド・ドル売/円買2019年01月	売建	110,000	8,187,168	8,189,500	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年01月	売建	1,270,773,300	143,731,327,586	140,903,343,504	△44.35%
		ユーロ売/円買2019年01月	売建	953,486,000	122,547,133,034	121,083,187,140	△38.11%
		イギリス・ポンド売/円買2019年01月	売建	142,016,800	20,543,383,397	19,937,738,552	△6.28%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年01月	売建	80,849,500	6,682,769,037	6,315,154,445	△1.99%
		カナダ・ドル売/円買2019年01月	売建	73,863,400	6,293,560,542	6,016,912,564	△1.89%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年01月	売建	401,442,800	2,219,215,942	2,256,108,536	△0.71%
		南アフリカ・ランド売/円買2019年01月	売建	214,538,900	1,741,199,777	1,639,077,196	△0.52%
		ポーランド・ズロチ売/円買2019年01月	売建	54,513,400	1,628,386,125	1,610,870,970	△0.51%
		デンマーク・クローネ売/円買2019年01月	売建	87,046,100	1,499,577,983	1,480,654,161	△0.47%
		マレーシア・リンギット売/円買2019年01月	売建	41,940,000	1,136,718,882	1,116,442,800	△0.35%
		シンガポール・ドル売/円買2019年01月	売建	11,980,500	988,372,081	969,462,060	△0.31%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年01月	売建	71,710,400	894,709,147	883,472,128	△0.28%
		ノルウェー・クローネ売/円買2019年01月	売建	43,313,800	570,451,408	547,919,570	△0.17%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年01月	売建	5,100,000	565,685,370	565,743,000	△1.25%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar19	買建	227	1,227,473,520	1,211,723,730	2.67%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年01月	売建	37,700,000	4,180,707,000	4,182,061,000	△4.93%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。