有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年07月	売建	48,560,000	5,259,048,000	5,230,397,600	△40.78%
		香港・ドル売/円買2019年07月	売建	30,110,000	415,518,000	414,915,800	△3.24%
		ユーロ売/円買2019年07月	売建	2,470,000	303,241,900	302,525,600	△2.36%
		イギリス・ポンド売/円買2019年07月	売建	1,300,000	178,854,000	177,476,000	△1.38%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年07月	売建	1,660,000	125,130,800	125,247,000	△0.98%
		カナダ・ドル売/円買2019年07月	売建	1,160,000	94,737,200	95,444,800	△0.74%
		南アフリカ・ランド売/円買2019年07月	売建	11,650,000	84,928,500	88,307,000	△0.69%
		スイス・フラン売/円買2019年07月	売建	560,000	61,404,000	61,852,000	△0.48%
		シンガポール・ドル売/円買2019年07月	売建	610,000	48,379,100	48,574,300	△0.38%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年07月	売建	7,860,000	44,016,000	44,016,000	△0.34%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年07月	売建	1,490,000	17,164,800	17,298,900	△0.13%
		デンマーク・クローネ売/円買2019年07月	売建	710,000	11,672,400	11,651,100	△0.09%
		ニュージーランド・ドル売/円買2019年07月	売建	100,000	7,158,000	7,222,000	△0.06%
		ノルウェー・クローネ売/円買2019年07月	売建	360,000	4,510,800	4,557,600	△0.04%
		イスラエル・シュケル売/円買2019年07月	売建	110,000	3,331,900	3,315,400	△0.03%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年07月	売建	185,480,000	20,087,484,000	19,978,050,800	△40.82%
		香港・ドル売/円買2019年07月	売建	116,940,000	1,613,772,000	1,611,433,200	△3.29%
		ユーロ売/円買2019年07月	売建	9,440,000	1,158,948,800	1,156,211,200	△2.36%
		イギリス・ポンド売/円買2019年07月	売建	5,080,000	698,906,400	693,521,600	△1.42%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年07月	売建	6,490,000	489,216,200	489,670,500	△1.00%
		カナダ・ドル売/円買2019年07月	売建	4,500,000	367,515,000	370,260,000	△0.76%
		南アフリカ・ランド売/円買2019年07月	売建	45,200,000	329,508,000	342,616,000	△0.70%
		スイス・フラン売/円買2019年07月	売建	2,170,000	237,940,500	239,676,500	△0.49%
		シンガポール・ドル売/円買2019年07月	売建	2,400,000	190,344,000	191,112,000	△0.39%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年07月	売建	30,520,000	170,912,000	170,912,000	△0.35%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年07月	売建	5,780,000	66,585,600	67,105,800	△0.14%
		デンマーク・クローネ売/円買2019年07月	売建	2,780,000	45,703,200	45,619,800	△0.09%
		ニュージーランド・ドル売/円買2019年07月	売建	380,000	27,200,400	27,443,600	△0.06%
		ノルウェー・クローネ売/円買2019年07月	売建	1,400,000	17,542,000	17,724,000	△0.04%
		イスラエル・シュケル売/円買2019年07月	売建	410,000	12,418,900	12,357,400	△0.03%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年07月	買建	6,070,000	653,556,900	654,042,500	0.19%
		ユーロ買/円売2019年07月	買建	1,280,000	156,712,960	156,774,400	0.05%
		イギリス・ポンド買/円売2019年07月	買建	418,000	57,135,584	57,077,900	0.02%
		カナダ・ドル買/円売2019年07月	買建	425,000	34,880,175	34,977,500	0.01%
		オーストラリア・ドル買/円売2019年07月	買建	325,000	24,463,725	24,527,750	0.01%
		アメリカ・ドル売/円買2019年07月	売建	2,532,000	272,714,124	272,797,680	△0.08%
		ユーロ売/円買2019年07月	売建	303,000	37,093,866	37,111,440	△0.01%
		イギリス・ポンド売/円買2019年07月	売建	172,000	23,479,720	23,484,880	△0.01%
		カナダ・ドル売/円買2019年07月	売建	174,000	14,317,938	14,320,200	△0.00%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年07月	売建	135,000	10,185,075	10,187,100	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep19	買建	233	3,644,938,252	3,680,613,508	1.07%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep19	買建	214	885,236,454	899,887,483	0.26%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep19	買建	32	318,757,111	320,753,764	0.09%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep19	買建	12	191,481,467	192,019,905	0.06%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep19	買建	12	146,952,608	149,538,141	0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	オーストラリア・ドル買/円売2019年07月	買建	420,000	31,614,660	31,697,400	0.07%
		アメリカ・ドル買/円売2019年07月	買建	200,000	21,546,000	21,550,000	0.05%
		イギリス・ポンド買/円売2019年07月	買建	90,000	12,287,295	12,289,500	0.03%
		シンガポール・ドル買/円売2019年07月	買建	60,000	4,770,540	4,779,000	0.01%
		香港・ドル買/円売2019年07月	買建	340,000	4,687,240	4,685,200	0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年07月	売建	1,975,745,800	212,037,039,256	212,807,580,118	△46.86%
		ユーロ売/円買2019年07月	売建	1,414,929,300	172,960,957,632	173,300,540,664	△38.16%
		イギリス・ポンド売/円買2019年07月	売建	212,810,000	29,131,560,900	29,052,821,200	△6.40%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年07月	売建	120,603,300	9,005,448,411	9,099,518,985	△2.00%
		カナダ・ドル売/円買2019年07月	売建	106,181,000	8,635,700,730	8,736,572,680	△1.92%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年07月	売建	589,514,800	3,307,178,028	3,301,282,880	△0.73%
		ポーランド・ズロチ売/円買2019年07月	売建	97,238,900	2,792,701,208	2,799,507,931	△0.62%
		南アフリカ・ランド売/円買2019年07月	売建	281,731,200	2,107,349,376	2,135,522,496	△0.47%
		デンマーク・クローネ売/円買2019年07月	売建	111,702,300	1,828,566,651	1,833,034,743	△0.40%
		シンガポール・ドル売/円買2019年07月	売建	20,357,700	1,614,365,610	1,621,083,651	△0.36%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年07月	売建	107,322,000	1,234,203,000	1,246,008,420	△0.27%
		マレーシア・リンギット売/円買2019年07月	売建	41,940,000	1,085,826,600	1,090,020,600	△0.24%
		ノルウェー・クローネ売/円買2019年07月	売建	61,022,400	771,323,136	772,543,584	△0.17%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年07月	買建	1,468,705	158,134,294	158,252,986	0.27%
		アメリカ・ドル売/円買2019年07月	売建	2,054,000	221,258,934	221,297,960	△0.38%
		ブラジル・レアル売/円買2019年07月	売建	14,205	397,744	400,443	△0.00%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep19	買建	929	5,067,615,885	5,287,729,532	8.97%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年07月	売建	93,000,000	10,013,310,000	10,020,750,000	△10.21%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。