- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。2018/06/05 9:15 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
- 資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額:50,000百万円(2017年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。2018/06/05 9:15 - #3 その他投資資産の主要なもの-001
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
- #4 ファンドの仕組み（連結）
(3) 【ファンドの仕組み】
| 受益者 | | お申込者 |
| ↓運用指図 ↑↓※2 | 損益↑↓信託金 |
| 受託会社 | | みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社 | 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など |
| | 損益↑↓投資 |
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2:｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
- #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02
| 商品分類 | 単位型投信・追加型投信 | 単位型投信 |
| 投資対象地域 | 海外 |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 債券 |
| 属性区分 | 投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(債券 社債)) |
| 決算頻度 | 年2回 |
| 投資対象地域 | グローバル(除く日本) |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | 為替ヘッジあり(フルヘッジ) |
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02
| 商品分類 | 単位型投信・追加型投信 | 単位型投信 |
| 投資対象地域 | 海外 |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 債券 |
| 属性区分 | 投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(債券 社債)) |
| 決算頻度 | 年2回 |
| 投資対象地域 | グローバル(除く日本) |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | 為替ヘッジあり(部分ヘッジ) |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
- #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2018年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
| 基本的性格 | 本数(本) | 純資産額の合計額(百万円) |
| 単位型株式投資信託 | 81 | 192,189 |
| 追加型株式投資信託 | 703 | 15,293,945 |
| 株式投資信託 合計 | 784 | 15,486,134 |
| 単位型公社債投資信託 | 25 | 103,908 |
| 追加型公社債投資信託 | 14 | 1,482,732 |
| 公社債投資信託 合計 | 39 | 1,586,639 |
| 総合計 | 823 | 17,072,774 |
- #7 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.54%(税抜0.5%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末に当該計算期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
2018/06/05 9:15- #8 受益者の権利等（連結）
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
2018/06/05 9:15- #9 投資リスク（連結）
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
「為替ヘッジあり」において、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。ただし、影響をすべて排除できるわけではありません。
2018/06/05 9:15- #10 投資制限（連結）
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2018/06/05 9:15- #11 投資対象（連結）
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2018/06/05 9:15- #12 投資方針（連結）
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
2018/06/05 9:15- #13 投資有価証券の主要銘柄-001
|
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 |
- #14 投資状況-001
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,481,257 | 101.11 |
| 内 日本 | 1,374,481,257 | 101.11 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △15,154,500 | △1.11 |
| 純資産総額 | 1,359,326,757 | 100.00 |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引(売建) | 1,371,677,600 | △100.91 |
| 内 日本 | 1,371,677,600 | △100.91 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
- #15 投資状況-002
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 877,616,087 | 100.97 |
| 内 日本 | 877,616,087 | 100.97 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △8,398,687 | △0.97 |
| 純資産総額 | 869,217,400 | 100.00 |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引(売建) | 609,391,800 | △70.11 |
| 内 日本 | 609,391,800 | △70.11 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
- #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
2018/06/05 9:15- #17 注記表（連結）
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
- #18 純資産の推移-001
- 2018/06/05 9:15
- #19 純資産額計算書（連結）
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,804,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,477,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,359,326,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,400,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,263,016,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,016,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,312,689,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738円 |
- #20 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2018/06/05 9:15- #21 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2018年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
2018/06/05 9:15- #22 附属明細表（連結）
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| | | |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 54,005,680 | 19,828,107 |
| 負債合計 | | - | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
- #23 （参考）マザーファンド-001
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | | 126,671,915 | 5.62 |
| 内 アメリカ | 126,671,915 | 5.62 |
| 特殊債券 | | 370,127,006 | 16.44 |
| 内 アメリカ | 370,127,006 | 16.44 |
| 社債券 | | 1,717,255,693 | 76.25 |
| 内 アメリカ | 1,717,255,693 | 76.25 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 37,961,743 | 1.69 |
| 純資産総額 | 2,252,016,357 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
