有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	133,482,513
コール・ローン	584,179,303
株式	30,670,963,766
未収入金	523,006,670
未収配当金	2,396,156
流動資産合計	31,914,028,408
資産合計	31,914,028,408
負債の部
流動負債
未払金	240,934,552
未払利息	958
流動負債合計	240,935,510
負債合計	240,935,510
純資産の部
元本等
元本	20,922,939,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,750,153,506
元本等合計	31,673,092,898
純資産合計	31,673,092,898
負債純資産合計	31,914,028,408

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 6月 5日現在]
1.	期首	平成30年12月 6日
	期首元本額	26,760,529,671円
	期中追加設定元本額	419,057,875円
	期中一部解約元本額	6,256,648,154円
	元本の内訳※
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	14,596,663,350円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	4,867,047,810円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	965,635,219円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	493,593,013円
	合計	20,922,939,392円
2.	受益権の総数	20,922,939,392口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年12月 6日 至 令和 1年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,725,847,276
合計	1,725,847,276

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.5138円
(1万口当たり純資産額)	(15,138円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	TAL EDUCATION GROUP- ADR	69,500	36.46	2,533,970.00
	ALPHABET INC-CL C	15,939	1,053.05	16,784,563.95
	FACEBOOK INC-CLASS A	151,963	167.50	25,453,802.50
	NETFLIX INC	39,962	353.40	14,122,570.80
	SEA LTD-ADR	99,500	28.73	2,858,635.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	161,591	154.15	24,909,252.65
	AMAZON.COM INC	8,895	1,729.56	15,384,436.20
	MERCADOLIBRE INC	6,665	551.71	3,677,147.15
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	8,444	122.65	1,035,656.60
	CADENCE DESIGN SYS INC	14,100	63.22	891,402.00
	DOCUSIGN INC	35,922	52.94	1,901,710.68
	INTUIT INC	71,882	247.10	17,762,042.20
	MASTERCARD INC - A	8,800	249.18	2,192,784.00
	MICROSOFT CORP	14,354	123.16	1,767,838.64
	NEW RELIC INC	10,700	99.70	1,066,790.00
	PROOFPOINT INC	103,528	109.99	11,387,044.72
	REALPAGE INC	29,200	57.14	1,668,488.00
	SALESFORCE.COM INC	63,100	150.81	9,516,111.00
	SERVICENOW INC	6,700	257.55	1,725,585.00
	SPLUNK INC	56,186	111.73	6,277,661.78
	SYNOPSYS INC	41,600	118.05	4,910,880.00
	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	30,746	112.48	3,458,310.08
	TWILIO INC - A	18,624	128.39	2,391,135.36
	VISA INC-CLASS A SHARES	10,500	162.33	1,704,465.00
	WORKDAY INC-CLASS A	68,556	195.79	13,422,579.24
	ZENDESK INC	45,200	81.63	3,689,676.00
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	1,402	78.74	110,393.48
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	34,598	156.94	5,429,810.12
	PURE STORAGE INC - CLASS A	161,307	16.12	2,600,268.84
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	143,010	23.42	3,349,294.20
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	244,017	84.26	20,560,872.42
	MICRON TECHNOLOGY INC	86,000	34.49	2,966,140.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	81,421	94.63	7,704,869.23
	QUALCOMM INC	57,600	68.45	3,942,720.00
アメリカドル 小計		2,001,512		239,158,906.84
				(25,860,252,596)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	344,400	327.20	112,687,680.00
香港ドル 小計		344,400		112,687,680.00
				(1,553,963,107)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	260,886	43,450.00	11,335,496,700.00
韓国ウォン 小計		260,886		11,335,496,700.00
				(1,041,732,146)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	711,000	233.00	165,663,000.00
ニュー台湾ドル 小計		711,000		165,663,000.00
				(569,880,720)
ユーロ	ASML HOLDING NV	64,773	168.52	10,915,545.96
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	174,889	14.87	2,601,298.98
ユーロ 小計		239,662		13,516,844.94
				(1,645,135,197)
合 計		3,557,460		30,670,963,766
				(30,670,963,766)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	34銘柄	100.00%	84.32%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	5.07%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	3.40%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.86%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	5.36%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。