有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年12月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	141,401,468
株式	39,539,277,720
未収入金	953,825,368
未収配当金	3,878,291
流動資産合計	40,638,382,847
資産合計	40,638,382,847
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,500
未払金	113,699,600
未払解約金	176,900,000
未払利息	95
流動負債合計	290,627,195
負債合計	290,627,195
純資産の部
元本等
元本	14,120,802,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,226,952,917
元本等合計	40,347,755,652
純資産合計	40,347,755,652
負債純資産合計	40,638,382,847

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月 7日現在]
1.	期首	令和 2年 6月 6日
	期首元本額	12,444,509,323円
	期中追加設定元本額	6,668,062,413円
	期中一部解約元本額	4,991,769,001円
	元本の内訳※
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	7,048,159,382円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	5,234,826,918円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	896,937,103円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	940,879,332円
	合計	14,120,802,735円
2.	受益権の総数	14,120,802,735口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月 6日 至 令和 2年12月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年12月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,607,216,545
合計	9,607,216,545

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年12月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	52,007,500	―	52,035,000	△27,500
合計		52,007,500	―	52,035,000	△27,500

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.8573円
(1万口当たり純資産額)	(28,573円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	COSTAR GROUP INC	5,660	893.23	5,055,681.80
	TESLA INC	15,255	599.04	9,138,355.20
	FACEBOOK INC-CLASS A	36,780	279.70	10,287,366.00
	MATCH GROUP INC	4,709	145.39	684,641.51
	NETFLIX INC	21,699	498.31	10,812,828.69
	SEA LTD-ADR	102,365	198.78	20,348,114.70
	SNAP INC - A	67,200	48.10	3,232,320.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	37,581	267.25	10,043,522.25
	AMAZON.COM INC	5,449	3,162.58	17,232,898.42
	FARFETCH LTD-CLASS A	135,733	57.16	7,758,498.28
	MERCADOLIBRE INC	1,730	1,557.38	2,694,267.40
	ASANA INC - CL A	102,612	26.50	2,719,218.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	55,040	225.01	12,384,550.40
	AVALARA INC	31,726	167.00	5,298,242.00
	BILL.COM HOLDINGS INC	35,628	126.23	4,497,322.44
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	46,093	167.26	7,709,515.18
	DATADOG INC - CLASS A	76,272	101.57	7,746,947.04
	FIVE9 INC	38,205	151.53	5,789,203.65
	HUBSPOT INC	18,448	387.21	7,143,250.08
	MASTERCARD INC - A	17,072	344.35	5,878,743.20
	MICROSOFT CORP	14,611	214.36	3,132,013.96
	NCINO INC	17,239	83.65	1,442,042.35
	PAGERDUTY INC	78,015	40.84	3,186,132.60
	PAYLOCITY HOLDING CORP	22,552	195.72	4,413,877.44
	SALESFORCE.COM INC	47,434	225.86	10,713,443.24
	SERVICENOW INC	17,717	525.70	9,313,826.90
	SHOPIFY INC - CLASS A	13,674	1,053.89	14,410,891.86
	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	392,290	42.80	16,790,012.00
	SPLUNK INC	24,581	161.07	3,959,261.67
	SQUARE INC - A	40,507	208.15	8,431,532.05
	STONECO LTD-A	14,305	73.75	1,054,993.75
	SYNOPSYS INC	18,392	236.88	4,356,696.96
	TWILIO INC - A	20,557	319.49	6,567,755.93
	VISA INC-CLASS A SHARES	45,527	212.68	9,682,682.36
	WORKDAY INC-CLASS A	54,539	222.18	12,117,475.02
	ZENDESK INC	35,198	135.88	4,782,704.24
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	19,323	410.01	7,922,623.23
	ADVANCED MICRO DEVICES	86,919	94.04	8,173,862.76
	APPLIED MATERIALS INC	63,867	88.84	5,673,944.28
	LAM RESEARCH CORP	11,849	499.98	5,924,263.02
	MICRON TECHNOLOGY INC	130,106	73.34	9,541,974.04
	NXP SEMICONDUCTORS NV	47,214	163.99	7,742,623.86
	QUALCOMM INC	14,600	157.62	2,301,252.00
アメリカドル 小計		2,086,273		318,091,371.76
				(33,106,949,972)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	46,300	588.50	27,247,550.00
香港ドル 小計		46,300		27,247,550.00
				(365,934,596)
ブラジルレアル	MAGAZINE LUIZA SA	932,812	23.66	22,070,331.92
ブラジルレアル 小計		932,812		22,070,331.92
				(447,807,034)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	158,506	71,500.00	11,333,179,000.00
韓国ウォン 小計		158,506		11,333,179,000.00
				(1,092,518,455)
ニュー台湾ドル	MEDIATEK INC	181,000	705.00	127,605,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	793,000	503.00	398,879,000.00
ニュー台湾ドル 小計		974,000		526,484,000.00
				(1,942,725,960)
ユーロ	DELIVERY HERO SE	33,575	99.76	3,349,442.00
	ADYEN NV	2,073	1,659.00	3,439,107.00
	ASML HOLDING NV	19,526	378.30	7,386,685.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	212,610	29.57	6,286,877.70
ユーロ 小計		267,784		20,462,112.50
				(2,583,341,703)
合 計		4,465,675		39,539,277,720
				(39,539,277,720)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	43銘柄	100.00%	83.73%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.93%
ブラジルレアル	株式	1銘柄	100.00%	1.13%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	2.76%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	4.91%
ユーロ	株式	4銘柄	100.00%	6.53%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。