有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/19)

【提出】: 2023/03/17 9:01
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 6月21日から2022年12月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 6月20日現在				当期 2022年12月19日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,374,910,468口				1,520,075,995口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	223,662,378円			元本の欠損	290,694,817円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8373円			1口当たり純資産額	0.8088円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,373円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,088円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日				当期自 2022年 6月21日至 2022年12月19日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 2,613,180円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 2,264,641円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年12月21日から2022年 1月18日まで				2022年 6月21日から2022年 7月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,583,714円		費用控除後の配当等収益額	A	2,792,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,041,753円		収益調整金額	C	53,286,476円
	分配準備積立金額	D	99,115,696円		分配準備積立金額	D	91,279,013円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,741,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,357,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,488,902,558口		当ファンドの期末残存口数	F	1,387,910,775口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,046円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,061円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,488,902円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,387,910円
	2022年 1月19日から2022年 2月18日まで				2022年 7月20日から2022年 8月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,533,041円		費用控除後の配当等収益額	A	2,356,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	54,581,268円		収益調整金額	C	53,725,618円
	分配準備積立金額	D	98,310,824円		分配準備積立金額	D	92,683,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,425,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,765,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,475,773,978口		当ファンドの期末残存口数	F	1,392,085,872口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,046円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,068円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,475,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,392,085円
	2022年 2月19日から2022年 3月18日まで				2022年 8月19日から2022年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,718,363円		費用控除後の配当等収益額	A	1,524,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	54,670,096円		収益調整金額	C	53,778,778円
	分配準備積立金額	D	97,837,676円		分配準備積立金額	D	92,319,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,226,135円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,622,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,471,474,110口		当ファンドの期末残存口数	F	1,379,944,397口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,048円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,069円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,471,474円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,379,944円
	2022年 3月19日から2022年 4月18日まで				2022年 9月21日から2022年10月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,590,409円		費用控除後の配当等収益額	A	1,820,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	53,806,585円		収益調整金額	C	54,462,544円
	分配準備積立金額	D	96,456,334円		分配準備積立金額	D	92,463,998円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,853,328円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,747,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,447,471,194口		当ファンドの期末残存口数	F	1,386,376,955口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,049円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,072円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,447,471円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,386,376円
	2022年 4月19日から2022年 5月18日まで				2022年10月19日から2022年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,667,193円		費用控除後の配当等収益額	A	2,847,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	53,088,246円		収益調整金額	C	62,638,270円
	分配準備積立金額	D	95,232,085円		分配準備積立金額	D	92,491,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,987,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,977,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,427,400,046口		当ファンドの期末残存口数	F	1,458,789,430口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,050円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,082円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,427,400円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,458,789円
	2022年 5月19日から2022年 6月20日まで				2022年11月19日から2022年12月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,476,995円		費用控除後の配当等収益額	A	2,992,584円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	51,850,066円		収益調整金額	C	70,969,898円
	分配準備積立金額	D	91,259,237円		分配準備積立金額	D	92,166,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,586,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,128,757円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,374,910,468口		当ファンドの期末残存口数	F	1,520,075,995口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,092円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,374,910円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,520,075円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	当期自 2022年 6月21日至 2022年12月19日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 6月20日現在	当期 2022年12月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	当期自 2022年 6月21日至 2022年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日		当期自 2022年 6月21日至 2022年12月19日
期首元本額	1,470,315,878円	期首元本額	1,374,910,468円
期中追加設定元本額	48,562,014円	期中追加設定元本額	199,326,820円
期中一部解約元本額	143,967,424円	期中一部解約元本額	54,161,293円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	当期自 2022年 6月21日至 2022年12月19日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△28,847,467	22,763,927
親投資信託受益証券	0	0
合計	△28,847,467	22,763,927

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/19)

開示資料

決算