純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1. ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」、「同(米ドル・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	分配を行ないません。
管理報酬・担保付スワップにかかる費用等	純資産総額に対して年率0.775%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="margin-left:25.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、担保付スワップ取引を通じて、DBモメンタム・アセット・アロケーター指数※の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
※「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、ドイツ銀行が開発した、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象としてアセット・アロケーションを行ない、各投資対象の価格の上昇傾向の勢いに着目して、パフォーマンスが相対的に良好な投資対象の配分比率を増加させるモメンタム戦略のパフォーマンスを指数化したものです。主要投資対象担保付スワップ取引運用方針1.主として、担保付スワップ取引を通じて、DBモメンタム・アセット・アロケーター指数の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。

2022/11/11 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	283,650
追加型株式投資信託	778	21,090,584
株式投資信託 合計	858	21,374,234
単位型公社債投資信託	85	184,928
追加型公社債投資信託	14	1,430,661
公社債投資信託 合計	99	1,615,589
総合計	957	22,989,823

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託80283,650追加型株式投資信託77821,090,584株式投資信託 合計85821,374,234単位型公社債投資信託85184,928追加型公社債投資信託141,430,661公社債投資信託 合計991,615,589総合計95722,989,823

2022/11/11 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/11/11 9:01

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/11/11 9:01

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/11/11 9:01

#6 投資対象（連結）

④ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2022/11/11 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

6,580,2210.9981
6,580,2210.11e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.78%親投資信託受益証券0.11%合計98.89%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/11 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

10,269,1340.9981
10,269,1340.07e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.20%親投資信託受益証券0.07%合計98.27%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/11 9:01

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,891,828	1.11
純資産総額		6,099,567,376	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券6,025,095,32798.78内 ケイマン諸島6,025,095,32798.78親投資信託受益証券6,580,2210.11内 日本6,580,2210.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)67,891,8281.11純資産総額6,099,567,376100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/11 9:01

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,174,600	1.73
純資産総額		14,572,050,057	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券14,309,606,32398.20内 ケイマン諸島14,309,606,32398.20親投資信託受益証券10,269,1340.07内 日本10,269,1340.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)252,174,6001.73純資産総額14,572,050,057100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/11/11 9:01

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/11/11 9:01

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第10期 自 2022年2月22日 至 2022年8月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年2月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2022年2月21日としております。このため、当計算期間は179日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は78,978,493円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第9期 2022年2月21日現在第10期 2022年8月19日現在1.※1期首元本額8,391,133,837円6,999,028,085円期中追加設定元本額26,113,960円60,984,383円期中一部解約元本額1,418,219,712円677,887,018円2.計算期間末日における受益権の総数6,999,028,085口6,382,125,450口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は78,978,493円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第9期 自 2021年8月20日 至 2022年2月21日第10期 自 2022年2月22日 至 2022年8月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,449,401円)及び分配準備積立金(884,094,323円)より分配対象額は1,021,543,724円(1万口当たり1,459.55円)であり、うち139,980,561円(1万口当たり200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,305,741円)及び分配準備積立金(672,555,419円)より分配対象額は803,861,160円(1万口当たり1,259.55円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第10期 自 2022年2月22日 至 2022年8月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第10期 2022年8月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第9期 2022年2月21日現在第10期 2022年8月19日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△110,875,738△476,834,988親投資信託受益証券△1,318△660合計△110,877,056△476,835,648e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第9期 2022年2月21日現在第10期 2022年8月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第10期 自 2022年2月22日 至 2022年8月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第9期 2022年2月21日現在	第10期 2022年8月19日現在
1口当たり純資産額	1.0683円	0.9876円
(1万口当たり純資産額)	(10,683円)	(9,876円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第9期 2022年2月21日現在第10期 2022年8月19日現在1口当たり純資産額1.0683円0.9876円(1万口当たり純資産額)(10,683円)(9,876円)

2022/11/11 9:01

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月19日)25,901,301,35026,274,501,0231.04101.0560第2計算期間末 (2018年8月20日)32,422,264,54632,422,264,5461.00601.0060第3計算期間末 (2019年2月19日)26,690,479,75526,690,479,7550.96460.9646第4計算期間末 (2019年8月19日)20,826,193,74021,029,506,1821.02431.0343第5計算期間末 (2020年2月19日)17,207,695,35817,207,695,3581.04331.0433第6計算期間末 (2020年8月19日)14,354,899,85714,789,331,1011.15651.1915第7計算期間末 (2021年2月19日)10,715,930,56910,767,015,8661.04881.0538第8計算期間末 (2021年8月19日)9,317,951,1549,317,951,1541.11051.11052021年8月末日9,309,850,553-1.1221-9月末日8,737,027,430-1.0920-10月末日8,819,282,949-1.1326-11月末日8,773,762,386-1.1366-12月末日8,724,359,448-1.1614-2022年1月末日7,891,146,864-1.0819-第9計算期間末 (2022年2月21日)7,477,053,3857,617,033,9461.06831.08832月末日7,488,010,042-1.0664-3月末日7,607,174,066-1.1082-4月末日6,942,249,496-1.0377-5月末日6,759,434,942-1.0178-6月末日6,384,517,668-0.9779-7月末日6,277,841,049-0.9719-第10計算期間末 (2022年8月19日)6,303,146,9576,303,146,9570.98760.98768月末日6,099,567,376-0.9631-

2022/11/11 9:01

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月19日)61,325,673,30761,919,677,8341.03241.0424第2計算期間末 (2018年8月20日)77,315,003,64677,684,167,8481.04721.0522第3計算期間末 (2019年2月19日)63,471,002,96763,471,002,9671.01791.0179第4計算期間末 (2019年8月19日)46,378,519,09046,816,974,5971.05781.0678第5計算期間末 (2020年2月19日)35,039,935,16335,512,078,5151.11321.1282第6計算期間末 (2020年8月19日)28,502,979,38629,219,282,4101.19381.2238第7計算期間末 (2021年2月19日)20,813,958,25520,813,958,2551.09601.0960第8計算期間末 (2021年8月19日)18,530,962,75618,530,962,7561.20361.20362021年8月末日18,504,507,760-1.2166-9月末日17,865,339,963-1.2060-10月末日17,826,174,678-1.2660-11月末日17,484,089,906-1.2748-12月末日17,618,838,782-1.3169-2022年1月末日16,099,419,575-1.2298-第9計算期間末 (2022年2月21日)15,051,222,82315,952,747,4441.16871.23872月末日15,308,405,109-1.1718-3月末日16,657,226,322-1.2852-4月末日16,093,825,526-1.2704-5月末日15,444,548,500-1.2373-6月末日15,495,682,747-1.2824-7月末日14,866,065,976-1.2588-第10計算期間末 (2022年8月19日)14,466,930,72714,931,058,5211.24681.28688月末日14,572,050,057-1.2504-

2022/11/11 9:01

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	6,120,234,775円
Ⅱ 負債総額	20,667,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,099,567,376円
Ⅳ 発行済数量	6,333,369,830口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9631円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,120,234,775円Ⅱ 負債総額20,667,399円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,099,567,376円Ⅳ 発行済数量6,333,369,830口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9631円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	88,126,900円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,126,900円
Ⅳ 発行済数量	88,294,563口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額88,126,900円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,126,900円Ⅳ 発行済数量88,294,563口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9981円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	14,603,015,914円
Ⅱ 負債総額	30,965,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,572,050,057円
Ⅳ 発行済数量	11,653,826,075口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2504円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,603,015,914円Ⅱ 負債総額30,965,857円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,572,050,057円Ⅳ 発行済数量11,653,826,075口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2504円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2022/11/11 9:01

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/11/11 9:01

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/11/11 9:01

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/11/11 9:01

#19 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(日本円建て)
	純資産	\	34,033,289,596

e border="0" style="width:385.6pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)貸借対照表2020年12月31日資産投資資産の評価額 (簿価 \28,705,628,853)\34,014,503,667現金および現金同等物39,552,661スワップ取引による評価益60,941,369終了済みスワップ取引の未収金57,372,213資産合計34,172,369,910負債未払:担保不足額100,170,456専門家報酬22,876,080管理会社報酬11,030,226運用会社報酬3,497,358名義書換代理人報酬1,459,355受託会社報酬26,801登録料20,038負債合計139,080,314純資産\34,033,289,596日本円クラス\12,056,513,002米ドル・クラス21,976,776,594\34,033,289,596発行済み受益証券日本円クラス99,749,487米ドル・クラス177,955,297受益証券1口当り純資産額日本円クラス\120.868米ドル・クラス\123.496

(日本円建て)
	運用による純資産の純増	\	5,170,931,949

e border="0" style="width:376.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)損益計算書2020年12月31日に終了した年度投資収益受取利息\218,587投資収益合計218,587費用担保不足費用109,366,057運用会社報酬50,155,357管理会社報酬28,299,317名義書換代理人報酬4,374,639受託会社報酬1,288,141専門家報酬814,408その他費用486,272費用合計194,784,191投資純損益(194,565,604)実現損益および評価損益:実現損益の内訳:証券投資3,204,924,183スワップ取引644,717,335外国為替取引および為替先渡取引(827,012)純実現損益3,848,814,506評価損益の純変動の内訳:証券投資1,573,209,452スワップ取引(55,980,460)外国為替換算(545,945)評価損益の純変動1,516,683,047純実現損益および評価損益の純変動5,365,497,553運用による純資産の純増\5,170,931,949

(日本円建て)
	投資資産の明細	受益証券数	純資産に 占める割合		評価額
	Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index*- トータル・リターン・スワップ	251,350	99.94%	\	34,014,503,667

e border="0" style="width:449.6pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)投資明細表2020年12月31日ストラクチャード商品投資資産の明細受益証券数純資産に 占める割合評価額Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index*
- トータル・リターン・スワップ251,35099.94%\34,014,503,667ストラクチャード商品計 (簿価 \28,705,628,853)34,014,503,667投資資産計 (簿価 \28,705,628,853)99.94%\34,014,503,667*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。

	日本円クラス外国為替スワップ取引
	買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価損益		純資産に 占める割合
	JPY	Deutsche Bank A.G.	11,893,522,324	2021/1/29	USD	(114,631,498)	\	60,941,369	0.18%

e border="0" style="width:445.8pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">日本円クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価損益純資産に 占める割合JPYDeutsche Bank A.G.11,893,522,3242021/1/29USD(114,631,498)\60,941,3690.18%外国為替スワップ取引による評価益\60,941,369合計\60,941,369用語集:JPY日本円USD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		4,465,259	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年2月21日現在2022年8月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン138,217,55488,140,159流動資産合計138,217,55488,140,159資産合計138,217,55488,140,159負債の部流動負債未払解約金4,465,259-流動負債合計4,465,259-負債合計4,465,259-純資産の部元本等元本※1133,988,63588,306,406剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△236,340△166,247元本等合計133,752,29588,140,159純資産合計133,752,29588,140,159負債純資産合計138,217,55488,140,159e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年2月22日 至 2022年8月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年2月21日現在2022年8月19日現在1.※1期首2021年8月20日2022年2月22日期首元本額684,673,319円133,988,635円期中追加設定元本額34,963,594円-円期中一部解約元本額585,648,278円45,682,229円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)75,096,122円66,079,892円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計133,988,635円88,306,406円2.期末日における受益権の総数133,988,635口88,306,406口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は236,340円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は166,247円であります。(金融商品に関する注記)

2022/11/11 9:01

#20 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	88,126,900	100.00
純資産総額	88,126,900	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,126,900100.00純資産総額88,126,900100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/11/11 9:01