第11期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/02/22)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/02/22)で絞込み

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2022年8月22日: 11億5482万
2023年2月22日 -12.83%: 10億669万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>1.ダイワ日本国債マザーファンド

基本方針	わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の公社債
投資態度	1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。3. 国債の組入れは原則として高位を保ちます。4. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。5. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
信託期間	無期限(2005年3月29日当初設定)

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。主要投資対象わが国の公社債投資態度1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。

2023/05/15 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	327,466
追加型株式投資信託	775	21,352,665
株式投資信託合計	866	21,680,131
単位型公社債投資信託	82	161,457
追加型公社債投資信託	14	1,417,525
公社債投資信託合計	96	1,578,982
総合計	962	23,259,113

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91327,466追加型株式投資信託77521,352,665株式投資信託合計86621,680,131単位型公社債投資信託82161,457追加型公社債投資信託141,417,525公社債投資信託合計961,578,982総合計96223,259,113

2023/05/15 9:02

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0175%(税抜0.925%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/05/15 9:02

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/05/15 9:02

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/05/15 9:02

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象住宅金融支援機構債マザーファンドの受益証券を通じて、住宅金融支援機構が発行する債券に投資します。委託会社等の名称大和アセットマネジメント株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2023/05/15 9:02

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

7,043,9841.2289
7,086,0770.70e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券7.94%親投資信託受益証券91.48%合計99.42%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/05/15 9:02

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,879,300	0.58
純資産総額	1,019,008,793	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券80,958,6347.94内日本80,958,6347.94親投資信託受益証券932,170,85991.48内日本932,170,85991.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,879,3000.58純資産総額1,019,008,793100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/05/15 9:02

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/05/15 9:02

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第11期自 2022年8月23日至 2023年2月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は293,325,846円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は320,498,433円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第10期 2022年8月22日現在第11期 2023年2月22日現在1.※1期首元本額1,616,242,249円1,448,153,913円期中追加設定元本額11,090,365円14,744,360円期中一部解約元本額179,178,701円135,699,860円2.計算期間末日における受益権の総数1,448,153,913口1,327,198,413口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は293,325,846円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は320,498,433円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第10期自 2022年2月23日至 2022年8月22日第11期自 2022年8月23日至 2023年2月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,935,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,642,562円)及び分配準備積立金(163,021,269円)より分配対象額は190,599,613円(1万口当たり1,316.16円)であり、うち4,344,461円(1万口当たり30円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,871,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,159,960円)及び分配準備積立金(155,582,752円)より分配対象額は188,614,509円(1万口当たり1,421.15円)であり、うち3,981,595円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第11期自 2022年8月23日至 2023年2月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第11期 2023年2月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第10期 2022年8月22日現在第11期 2023年2月22日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券29,428△1,025,408親投資信託受益証券△75,273,149△40,150,509合計△75,243,721△41,175,917e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第10期 2022年8月22日現在第11期 2023年2月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第11期自 2022年8月23日至 2023年2月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第10期 2022年8月22日現在	第11期 2023年2月22日現在
1口当たり純資産額	0.7974円	0.7585円
(1万口当たり純資産額)	(7,974円)	(7,585円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第10期 2022年8月22日現在第11期 2023年2月22日現在1口当たり純資産額0.7974円0.7585円(1万口当たり純資産額)(7,974円)(7,585円)

2023/05/15 9:02

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月22日)4,479,471,8214,493,427,6020.96290.9659第2計算期間末 (2018年8月22日)4,347,032,9314,360,910,7140.93970.9427第3計算期間末 (2019年2月22日)4,088,949,7224,101,880,8620.94860.9516第4計算期間末 (2019年8月22日)3,566,058,9193,577,016,8480.97630.9793第5計算期間末 (2020年2月25日)3,048,100,9823,057,203,4101.00461.0076第6計算期間末 (2020年8月24日)2,548,912,3942,557,070,6650.93730.9403第7計算期間末 (2021年2月22日)2,051,991,1042,058,509,9460.94430.9473第8計算期間末 (2021年8月23日)1,808,071,7361,813,817,5650.94400.9470第9計算期間末 (2022年2月22日)1,430,115,6751,434,964,4010.88480.88782022年2月末日1,413,623,391-0.8734-3月末日1,342,637,018-0.8485-4月末日1,258,383,234-0.8172-5月末日1,236,958,877-0.8205-6月末日1,174,999,226-0.7842-7月末日1,175,989,466-0.8110-第10計算期間末 (2022年8月22日)1,154,828,0671,159,172,5280.79740.80048月末日1,131,176,896-0.7829-9月末日1,034,754,169-0.7382-10月末日1,017,895,566-0.7547-11月末日1,029,455,075-0.7745-12月末日1,024,358,197-0.7693-2023年1月末日1,041,511,250-0.7845-第11計算期間末 (2023年2月22日)1,006,699,9801,010,681,5750.75850.76152月末日1,019,008,793-0.7665-

2023/05/15 9:02

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	1,019,577,545円
Ⅱ 負債総額	568,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,019,008,793円
Ⅳ 発行済数量	1,329,481,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7665円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,019,577,545円Ⅱ 負債総額568,752円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,019,008,793円Ⅳ 発行済数量1,329,481,280口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7665円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2023年2月28日