有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年6月14日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	30,336,904,934	126,966,014,529
合計			30,336,904,934	126,966,014,529

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年12月14日現在)	(平成30年6月14日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	119,883
コール・ローン		8,258,875,744	4,592,821,946
株式		111,274,477,400	230,887,590,600
未収入金		35,160,422	380,514,060
未収配当金		-	753,942,500
流動資産合計		119,568,513,566	236,614,988,989
資産合計		119,568,513,566	236,614,988,989
負債の部
流動負債
未払金		939,531,872	241,800,000
未払解約金		284,215,136	527,971,627
未払利息		12,897	11,073
流動負債合計		1,223,759,905	769,782,700
負債合計		1,223,759,905	769,782,700
純資産の部
元本等
元本	※1	29,629,648,375	56,352,239,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		88,715,105,286	179,492,966,877
元本等合計		118,344,753,661	235,845,206,289
純資産合計		118,344,753,661	235,845,206,289
負債純資産合計		119,568,513,566	236,614,988,989

(注)「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年12月14日現在)	(平成30年6月14日現在)
※1期首元本額	20,360,438,893円	29,629,648,375円
期中追加設定元本額	10,937,075,353円	32,537,838,717円
期中解約元本額	1,667,865,871円	5,815,247,680円
元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	20,330,461,757円	25,507,576,349円
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	557,566,496円	507,758,129円
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	8,741,620,122円	30,336,904,934円
合 計	29,629,648,375円	56,352,239,412円
受益権の総数	29,629,648,375口	56,352,239,412口
1口当たりの純資産額	3.9941円	4.1852円
(1万口当たりの純資産額)	(39,941円)	(41,852円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年12月14日現在)	(平成30年6月14日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	19,294,309,479	3,456,586,700
合計	19,294,309,479	3,456,586,700

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年6月14日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	TATERU	4,433,100	2,141.00	9,491,267,100
	三井住友建設	8,029,100	766.00	6,150,290,600
	前田建設工業	974,200	1,289.00	1,255,743,800
	熊谷組	1,730,200	3,875.00	6,704,525,000
	OSJBホールディングス	7,383,500	292.00	2,155,982,000
	トクヤマ	2,645,700	3,905.00	10,331,458,500
	ミライアル	605,400	1,455.00	880,857,000
	扶桑化学工業	614,400	2,864.00	1,759,641,600
	信越ポリマー	1,090,600	1,115.00	1,216,019,000
	そーせいグループ	298,800	6,880.00	2,055,744,000
	ナノキャリア	2,414,600	599.00	1,446,345,400
	ジーンテクノサイエンス	348,600	1,796.00	626,085,600
	ペプチドリーム	462,200	4,920.00	2,274,024,000
	ヘリオス	2,440,900	1,733.00	4,230,079,700
	MARUWA	198,800	8,790.00	1,747,452,000
	古河電気工業	1,763,100	4,050.00	7,140,555,000
	SUMCO	4,170,800	2,390.00	9,968,212,000
	川田テクノロジーズ	306,200	7,750.00	2,373,050,000
	東京製綱	990,700	1,893.00	1,875,395,100
	日特エンジニアリング	772,200	3,215.00	2,482,623,000
	マルマエ	376,600	1,537.00	578,834,200
	タツモ	477,300	1,627.00	776,567,100
	ワイエイシイホールディングス	358,400	981.00	351,590,400
	ローツェ	631,600	2,495.00	1,575,842,000
	CKD	520,500	2,107.00	1,096,693,500
	アルバック	718,500	4,860.00	3,491,910,000
	アンリツ	6,526,400	1,524.00	9,946,233,600
	ソニー	1,948,400	5,387.00	10,496,030,800
	アルプス電気	748,600	2,775.00	2,077,365,000
	日本トリム	311,300	4,920.00	1,531,596,000
	アドバンテスト	3,703,200	2,424.00	8,976,556,800
	メガチップス	1,088,000	3,000.00	3,264,000,000
	ローム	1,072,900	9,970.00	10,696,813,000
	村田製作所	621,200	17,050.00	10,591,460,000
	ノーリツ鋼機	2,139,800	2,025.00	4,333,095,000
	任天堂	226,500	37,130.00	8,409,945,000
	夢の街創造委員会	961,800	2,830.00	2,721,894,000
	じげん	1,482,800	886.00	1,313,760,800
	SHIFT	894,600	5,250.00	4,696,650,000
	インフォテリア	1,057,400	1,250.00	1,321,750,000
	メディカル・データ・ビジョン	1,709,600	1,601.00	2,737,069,600
	マイネット	408,000	1,236.00	504,288,000
	カナミックネットワーク	903,400	1,798.00	1,624,313,200
	ラクスル	1,033,000	2,303.00	2,378,999,000
	メルカリ	80,600	3,000.00	241,800,000
	ソフトバンク・テクノロジー	1,192,300	1,770.00	2,110,371,000
	ミロク情報サービス	480,900	3,060.00	1,471,554,000
	ソフトバンクグループ	1,040,600	8,340.00	8,678,604,000
	内外テック	155,000	2,881.00	446,555,000
	歯愛メディカル	118,900	9,120.00	1,084,368,000
	ピーバンドットコム	139,000	2,317.00	322,063,000
	りそなホールディングス	13,595,900	657.00	8,932,506,300
	SBIホールディングス	3,711,100	2,965.00	11,003,411,500
	マネックスグループ	12,978,600	578.00	7,501,630,800
	ティーケーピー	896,000	5,200.00	4,659,200,000
	アドベンチャー	140,300	25,360.00	3,558,008,000
	アトラエ	78,400	2,478.00	194,275,200
	WASHハウス	347,400	1,836.00	637,826,400
	東京都競馬	1,756,400	4,775.00	8,386,810,000
小計	銘柄数:	59		230,887,590,600
	組入時価比率:	97.9%		100.0%
合計				230,887,590,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。