有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年6月15日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	13,633,747,703	44,939,559,178
合計			13,633,747,703	44,939,559,178

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年12月16日現在)	(2020年6月15日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		174,715	1,913,913,486
コール・ローン		3,675,775,951	-
株式		137,773,062,300	104,544,127,300
未収入金		897,584,905	1,875,290,361
未収配当金		1,609,500	749,878,880
流動資産合計		142,348,207,371	109,083,210,027
資産合計		142,348,207,371	109,083,210,027
負債の部
流動負債
未払解約金		840,889,416	381,060,365
未払利息		9,466	-
流動負債合計		840,898,882	381,060,365
負債合計		840,898,882	381,060,365
純資産の部
元本等
元本	※1	38,546,066,329	32,977,561,225
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		102,961,242,160	75,724,588,437
元本等合計		141,507,308,489	108,702,149,662
純資産合計		141,507,308,489	108,702,149,662
負債純資産合計		142,348,207,371	109,083,210,027

(注)「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年12月16日現在)	(2020年6月15日現在)
※1期首元本額	48,106,501,361円	38,546,066,329円
期中追加設定元本額	968,898,281円	1,085,380,631円
期中解約元本額	10,529,333,313円	6,653,885,735円
元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	20,545,444,610円	18,932,884,807円
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	432,651,365円	410,928,715円
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	17,567,970,354円	13,633,747,703円
合 計	38,546,066,329円	32,977,561,225円
受益権の総数	38,546,066,329口	32,977,561,225口
1口当たりの純資産額	3.6711円	3.2962円
(1万口当たりの純資産額)	(36,711円)	(32,962円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年12月16日現在)	(2020年6月15日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,708,631,185	921,917,657
合計	12,708,631,185	921,917,657

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年6月15日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	175,700	3,790.00	665,903,000
	前田建設工業	1,198,800	828.00	992,606,400
	熊谷組	623,600	2,534.00	1,580,202,400
	ライト工業	840,900	1,429.00	1,201,646,100
	OSJBホールディングス	2,740,000	236.00	646,640,000
	信越化学工業	81,500	11,850.00	965,775,000
	扶桑化学工業	392,900	3,745.00	1,471,410,500
	花王	230,300	8,643.00	1,990,482,900
	武田薬品工業	661,000	3,922.00	2,592,442,000
	第一三共	342,100	8,622.00	2,949,586,200
	ヘリオス	1,222,000	1,767.00	2,159,274,000
	住友金属鉱山	743,500	2,900.00	2,156,150,000
	昭和電線ホールディングス	1,585,100	1,003.00	1,589,855,300
	SUMCO	883,100	1,517.00	1,339,662,700
	NITTOKU	355,500	2,941.00	1,045,525,500
	ディスコ	84,100	23,510.00	1,977,191,000
	タツモ	195,900	1,585.00	310,501,500
	ローツェ	197,700	4,915.00	971,695,500
	ダイキン工業	178,600	15,915.00	2,842,419,000
	イビデン	571,200	2,828.00	1,615,353,600
	第一精工	361,600	2,273.00	821,916,800
	電気興業	406,500	2,512.00	1,021,128,000
	アルバック	299,100	2,998.00	896,701,800
	アンリツ	1,805,100	2,314.00	4,177,001,400
	ソニー	433,700	7,317.00	3,173,382,900
	キーエンス	31,300	42,120.00	1,318,356,000
	太陽誘電	365,500	3,135.00	1,145,842,500
	村田製作所	126,100	6,160.00	776,776,000
	東京エレクトロン	119,000	21,880.00	2,603,720,000
	テルモ	279,800	3,941.00	1,102,691,800
	トプコン	1,574,000	858.00	1,350,492,000
	HOYA	311,700	9,750.00	3,039,075,000
	任天堂	89,300	46,970.00	4,194,421,000
	SHIFT	293,300	10,300.00	3,020,990,000
	GMOペイメントゲートウェイ	107,100	11,160.00	1,195,236,000
	カナミックネットワーク	1,119,800	840.00	940,632,000
	マネーフォワード	206,700	6,370.00	1,316,679,000
	ラクスル	854,300	2,852.00	2,436,463,600
	メルカリ	824,000	2,999.00	2,471,176,000
	Sansan	273,900	4,625.00	1,266,787,500
	JTOWER	43,400	5,000.00	217,000,000
	SBテクノロジー	364,700	2,747.00	1,001,830,900
	ネットワンシステムズ	455,400	3,325.00	1,514,205,000
	光通信	112,700	23,610.00	2,660,847,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	580,200	5,440.00	3,156,288,000
	カプコン	747,300	3,850.00	2,877,105,000
	コナミホールディングス	854,300	3,530.00	3,015,679,000
	ピーバンドットコム	273,200	919.00	251,070,800
	PALTAC	156,600	4,865.00	761,859,000
	薬王堂ホールディングス	492,700	2,430.00	1,197,261,000
	シルバーライフ	528,200	2,056.00	1,085,979,200
	ビジョナリーホールディングス	1,337,500	341.00	456,087,500
	ファーストリテイリング	36,800	60,800.00	2,237,440,000
	ティーケーピー	519,800	2,315.00	1,203,337,000
	ベネフィット・ワン	777,300	2,020.00	1,570,146,000
	弁護士ドットコム	204,700	9,250.00	1,893,475,000
	リクルートホールディングス	995,600	3,538.00	3,522,432,800
	アトラエ	287,500	3,165.00	909,937,500
	ウェルビー	784,700	1,326.00	1,040,512,200
	東京都競馬	1,315,700	3,525.00	4,637,842,500
小計	銘柄数:	60		104,544,127,300
	組入時価比率:	96.2%		100.0%
合計				104,544,127,300

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。