有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年12月14日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	30,632,415,187	102,480,745,008
合計			30,632,415,187	102,480,745,008

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成30年6月14日現在)	(平成30年12月14日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		119,883	353,082
コール・ローン		4,592,821,946	8,608,879,382
株式		230,887,590,600	179,842,274,370
未収入金		380,514,060	-
未収配当金		753,942,500	2,258,500
流動資産合計		236,614,988,989	188,453,765,334
資産合計		236,614,988,989	188,453,765,334
負債の部
流動負債
未払金		241,800,000	301,661,280
未払解約金		527,971,627	525,079,647
未払利息		11,073	24,765
流動負債合計		769,782,700	826,765,692
負債合計		769,782,700	826,765,692
純資産の部
元本等
元本	※1	56,352,239,412	56,083,527,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		179,492,966,877	131,543,471,859
元本等合計		235,845,206,289	187,626,999,642
純資産合計		235,845,206,289	187,626,999,642
負債純資産合計		236,614,988,989	188,453,765,334

(注)「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年6月14日現在)	(平成30年12月14日現在)
※1期首元本額	29,629,648,375円	56,352,239,412円
期中追加設定元本額	32,537,838,717円	5,147,760,021円
期中解約元本額	5,815,247,680円	5,416,471,650円
元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	25,507,576,349円	24,986,769,308円
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	507,758,129円	464,343,288円
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	30,336,904,934円	30,632,415,187円
合 計	56,352,239,412円	56,083,527,783円
受益権の総数	56,352,239,412口	56,083,527,783口
1口当たりの純資産額	4.1852円	3.3455円
(1万口当たりの純資産額)	(41,852円)	(33,455円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年6月14日現在)	(平成30年12月14日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,456,586,700	△31,865,036,715
合計	3,456,586,700	△31,865,036,715

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年12月14日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	三井住友建設	7,919,100	670.00	5,305,797,000
	大豊建設	56,000	3,660.00	204,960,000
	前田建設工業	1,360,300	1,106.00	1,504,491,800
	熊谷組	1,944,200	3,410.00	6,629,722,000
	OSJBホールディングス	7,423,200	328.00	2,434,809,600
	トクヤマ	2,400,400	2,635.00	6,325,054,000
	扶桑化学工業	667,200	2,222.00	1,482,518,400
	ジーンテクノサイエンス	697,200	857.00	597,500,400
	ペプチドリーム	1,507,900	4,695.00	7,079,590,500
	サンバイオ	446,800	8,830.00	3,945,244,000
	ヘリオス	2,440,900	1,700.00	4,149,530,000
	MARUWA	289,100	6,300.00	1,821,330,000
	古河電気工業	1,934,700	2,859.00	5,531,307,300
	SUMCO	3,930,600	1,384.00	5,439,950,400
	川田テクノロジーズ	296,600	7,970.00	2,363,902,000
	東京製綱	951,400	1,062.00	1,010,386,800
	日特エンジニアリング	772,200	2,226.00	1,718,917,200
	マルマエ	376,600	725.00	273,035,000
	タツモ	477,300	767.00	366,089,100
	ローツェ	858,700	1,574.00	1,351,593,800
	アルバック	1,134,400	3,440.00	3,902,336,000
	アンリツ	5,519,200	1,670.00	9,217,064,000
	ソニー	1,574,600	5,855.00	9,219,283,000
	日本トリム	506,400	5,930.00	3,002,952,000
	メガチップス	527,300	2,599.00	1,370,452,700
	ローム	1,010,300	7,200.00	7,274,160,000
	太陽誘電	2,477,500	1,839.00	4,556,122,500
	村田製作所	480,900	16,050.00	7,718,445,000
	ノーリツ鋼機	2,139,800	1,789.00	3,828,102,200
	バンダイナムコホールディングス	376,200	4,780.00	1,798,236,000
	任天堂	97,000	31,970.00	3,101,090,000
	夢の街創造委員会	517,500	1,748.00	904,590,000
	じげん	1,528,800	568.00	868,358,400
	SHIFT	924,200	3,760.00	3,474,992,000
	アステリア	1,069,200	807.00	862,844,400
	メディカル・データ・ビジョン	1,819,200	1,020.00	1,855,584,000
	マイネット	408,000	1,962.00	800,496,000
	カナミックネットワーク	903,400	1,889.00	1,706,522,600
	ラクスル	988,500	2,864.00	2,831,064,000
	メルカリ	1,061,300	2,478.00	2,629,901,400
	ソフトバンク・テクノロジー	1,324,800	1,911.00	2,531,692,800
	ソフトバンクグループ	960,300	8,496.00	8,158,708,800
	内外テック	155,000	1,276.00	197,780,000
	ピーバンドットコム	139,000	1,357.00	188,623,000
	サンリオ	448,300	2,341.00	1,049,470,300
	ビジョナリーホールディングス	13,627,300	96.00	1,308,220,800
	りそなホールディングス	10,848,700	552.10	5,989,567,270
	SBIホールディングス	2,677,200	2,368.00	6,339,609,600
	マネックスグループ	13,112,800	382.00	5,009,089,600
	ティーケーピー	1,000,600	4,205.00	4,207,523,000
	APAMAN	352,800	888.00	313,286,400
	LIFULL	3,590,700	775.00	2,782,792,500
	オプトホールディング	761,300	1,716.00	1,306,390,800
	アドベンチャー	436,400	9,240.00	4,032,336,000
	アトラエ	293,600	2,359.00	692,602,400
	東京都競馬	1,761,100	2,996.00	5,276,255,600
小計	銘柄数:	56		179,842,274,370
	組入時価比率:	95.9%		100.0%
合計				179,842,274,370

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。