有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/17-2025/06/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2025年6月16日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,308,603,279	18,244,199,132
合計			2,308,603,279	18,244,199,132

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2024年12月16日現在)	(2025年6月16日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		233,791,075	13,043
コール・ローン		-	610,588,736
株式		95,619,380,850	96,614,303,800
未収入金		1,929,524,677	2,286,062,903
未収配当金		19,104,000	554,152,750
未収利息		-	5,854
流動資産合計		97,801,800,602	100,065,127,086
資産合計		97,801,800,602	100,065,127,086
負債の部
流動負債
未払金		-	771,860,847
未払解約金		257,506,315	63,149,993
流動負債合計		257,506,315	835,010,840
負債合計		257,506,315	835,010,840
純資産の部
元本等
元本	※1	13,227,297,711	12,556,407,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		84,316,996,576	86,673,708,871
元本等合計		97,544,294,287	99,230,116,246
純資産合計		97,544,294,287	99,230,116,246
負債純資産合計		97,801,800,602	100,065,127,086

(注)「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年12月16日現在)	(2025年6月16日現在)
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2024年12月16日現在)	(2025年6月16日現在)
※1期首元本額	14,343,990,390円	13,227,297,711円
期中追加設定元本額	512,185,327円	554,734,848円
期中解約元本額	1,628,878,006円	1,225,625,184円
元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	10,501,334,797円	10,005,619,172円
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	248,560,584円	242,184,924円
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	2,477,402,330円	2,308,603,279円
合 計	13,227,297,711円	12,556,407,375円
受益権の総数	13,227,297,711口	12,556,407,375口
1口当たりの純資産額	7.3745円	7.9027円
(1万口当たりの純資産額)	(73,745円)	(79,027円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	(2024年12月16日現在)	(2025年6月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2024年12月16日現在)	(2025年6月16日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,489,591,775	5,795,089,528
合計	13,489,591,775	5,795,089,528

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2025年6月16日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	きんでん	487,700	4,047.00	1,973,721,900
	ライフドリンク カンパニー	903,600	2,009.00	1,815,332,400
	アリアケジャパン	66,000	6,500.00	429,000,000
	クラレ	358,100	1,799.00	644,221,900
	日本酸素ホールディングス	649,900	5,250.00	3,411,975,000
	花王	292,600	6,686.00	1,956,323,600
	日本ペイントホールディングス	1,124,500	1,109.50	1,247,632,750
	中国塗料	118,300	2,252.00	266,411,600
	高砂香料工業	95,400	7,180.00	684,972,000
	キッセイ薬品工業	112,300	4,200.00	471,660,000
	サワイグループホールディングス	160,700	1,816.00	291,831,200
	横浜ゴム	301,900	3,420.00	1,032,498,000
	MARUWA	47,200	37,590.00	1,774,248,000
	ニチアス	115,800	5,080.00	588,264,000
	大和工業	136,100	8,775.00	1,194,277,500
	三和ホールディングス	596,000	5,035.00	3,000,860,000
	DMG森精機	598,600	3,110.00	1,861,646,000
	ディスコ	13,200	34,550.00	456,060,000
	アマノ	142,400	4,347.00	619,012,800
	三井E&S	752,800	2,493.00	1,876,730,400
	IHI	234,800	15,855.00	3,722,754,000
	日立製作所	826,000	4,014.00	3,315,564,000
	パナソニック ホールディングス	505,700	1,503.50	760,319,950
	ソニーグループ	1,585,700	3,736.00	5,924,175,200
	アズビル	623,300	1,280.00	797,824,000
	アドバンテスト	151,600	9,323.00	1,413,366,800
	キーエンス	46,800	57,880.00	2,708,784,000
	日本アビオニクス	174,500	4,080.00	711,960,000
	東京エレクトロン	58,400	24,015.00	1,402,476,000
	スズキ	1,430,300	1,702.00	2,434,370,600
	シマノ	23,800	20,390.00	485,282,000
	テルモ	681,900	2,596.50	1,770,553,350
	タムロン	203,500	3,420.00	695,970,000
	HOYA	144,600	16,480.00	2,383,008,000
	セイコーグループ	119,200	4,205.00	501,236,000
	ヨネックス	312,900	2,879.00	900,839,100
	アシックス	351,600	3,400.00	1,195,440,000
	任天堂	289,100	11,945.00	3,453,299,500
	Synspective	82,000	1,404.00	115,128,000
	ラクス	615,300	2,305.50	1,418,574,150
	Appier Group	422,300	1,498.00	632,605,400
	野村総合研究所	67,000	5,883.00	394,161,000
	オービック	193,000	5,464.00	1,054,552,000
	大塚商会	94,600	2,972.00	281,151,200
	東映アニメーション	275,500	3,270.00	900,885,000
	光通信	29,200	41,510.00	1,212,092,000
	カプコン	299,600	4,625.00	1,385,650,000
	伊藤忠商事	380,300	7,461.00	2,837,418,300
	サンリオ	149,000	6,765.00	1,007,985,000
	パルグループホールディングス	68,200	3,575.00	243,815,000
	コスモス薬品	195,000	9,116.00	1,777,620,000
	セブン&アイ・ホールディングス	565,000	2,221.00	1,254,865,000
	良品計画	415,400	6,495.00	2,698,023,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	450,200	4,665.00	2,100,183,000
	楽天銀行	509,400	7,400.00	3,769,560,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,039,800	1,953.00	2,030,729,400
	三井住友フィナンシャルグループ	318,100	3,605.00	1,146,750,500
	マネックスグループ	364,400	709.00	258,359,600
	東京海上ホールディングス	530,100	5,920.00	3,138,192,000
	日本取引所グループ	822,500	1,574.00	1,294,615,000
	パーク24	438,600	1,812.00	794,743,200
	ジャパンマテリアル	259,300	1,452.00	376,503,600
	シグマクシス・ホールディングス	674,900	1,282.00	865,221,800
	リクルートホールディングス	203,400	7,939.00	1,614,792,600
	セコム	339,100	5,415.00	1,836,226,500
小計	銘柄数:	65		96,614,303,800
	組入時価比率:	97.4%		100.0%
合計				96,614,303,800

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。