有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/15-2023/06/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年6月14日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,645,508,390	21,236,909,125
合計			3,645,508,390	21,236,909,125

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2022年12月14日現在)	(2023年6月14日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,724,671,141	2,041,082,004
株式		83,711,616,240	92,697,555,730
未収入金		925,708,328	828,732,021
未収配当金		14,622,300	716,094,000
流動資産合計		87,376,618,009	96,283,463,755
資産合計		87,376,618,009	96,283,463,755
負債の部
流動負債
未払金		1,091,897,777	-
未払解約金		75,452,007	307,108,421
流動負債合計		1,167,349,784	307,108,421
負債合計		1,167,349,784	307,108,421
純資産の部
元本等
元本	※1	17,121,572,726	16,475,256,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		69,087,695,499	79,501,098,690
元本等合計		86,209,268,225	95,976,355,334
純資産合計		86,209,268,225	95,976,355,334
負債純資産合計		87,376,618,009	96,283,463,755

(注)「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年12月14日現在)	(2023年6月14日現在)
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年12月14日現在)	(2023年6月14日現在)
※1期首元本額	16,908,653,045円	17,121,572,726円
期中追加設定元本額	1,363,754,705円	1,250,599,064円
期中解約元本額	1,150,835,024円	1,896,915,146円
元本の内訳(注)
JPMザ・ジャパン	12,762,218,150円	12,531,047,045円
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	314,902,978円	298,701,209円
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	4,044,451,598円	3,645,508,390円
合 計	17,121,572,726円	16,475,256,644円
受益権の総数	17,121,572,726口	16,475,256,644口
1口当たりの純資産額	5.0351円	5.8255円
(1万口当たりの純資産額)	(50,351円)	(58,255円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	(2022年12月14日現在)	(2023年6月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年12月14日現在)	(2023年6月14日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,662,397,494	13,194,415,550
合計	5,662,397,494	13,194,415,550

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年6月14日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	日揮ホールディングス	1,514,900	1,899.50	2,877,552,550
	インフロニア・ホールディングス	2,051,400	1,318.50	2,704,770,900
	アサヒグループホールディングス	212,000	5,767.00	1,222,604,000
	味の素	152,700	5,732.00	875,276,400
	信越化学工業	849,500	4,850.00	4,120,075,000
	日本酸素ホールディングス	437,700	3,180.00	1,391,886,000
	東京応化工業	87,700	8,588.00	753,167,600
	日本ペイントホールディングス	786,500	1,279.50	1,006,326,750
	メック	227,000	3,410.00	774,070,000
	協和キリン	299,200	2,737.00	818,910,400
	第一三共	272,600	4,999.00	1,362,727,400
	横浜ゴム	422,600	3,170.00	1,339,642,000
	ブリヂストン	399,000	6,013.00	2,399,187,000
	東海カーボン	718,300	1,237.00	888,537,100
	TOTO	145,200	4,497.00	652,964,400
	フジミインコーポレーテッド	79,500	9,280.00	737,760,000
	大和工業	230,600	5,994.00	1,382,216,400
	山陽特殊製鋼	358,400	2,905.00	1,041,152,000
	エンビプロ・ホールディングス	252,700	571.00	144,291,700
	住友金属鉱山	227,300	4,920.00	1,118,316,000
	住友電気工業	1,197,300	1,760.00	2,107,248,000
	ローツェ	66,600	11,740.00	781,884,000
	荏原製作所	473,400	7,034.00	3,329,895,600
	ダイキン工業	92,700	29,380.00	2,723,526,000
	セガサミーホールディングス	384,500	2,886.50	1,109,859,250
	IHI	277,600	3,956.00	1,098,185,600
	日立製作所	273,500	8,928.00	2,441,808,000
	ルネサスエレクトロニクス	826,000	2,617.50	2,162,055,000
	ワコム	482,100	634.00	305,651,400
	ソニーグループ	353,800	14,035.00	4,965,583,000
	ローム	73,400	13,245.00	972,183,000
	東京エレクトロン	133,800	19,900.00	2,662,620,000
	デンソー	223,800	9,587.00	2,145,570,600
	シマノ	69,500	23,720.00	1,648,540,000
	テルモ	294,700	4,553.00	1,341,769,100
	島津製作所	375,400	4,613.00	1,731,720,200
	HOYA	61,600	17,920.00	1,103,872,000
	フルヤ金属	97,400	10,730.00	1,045,102,000
	バンダイナムコホールディングス	375,500	3,482.00	1,307,491,000
	ビジョナル	240,000	8,320.00	1,996,800,000
	ラクスル	245,700	1,292.00	317,444,400
	ネットワンシステムズ	204,600	3,434.00	702,596,400
	日本電信電話	541,100	4,099.00	2,217,968,900
	KADOKAWA	608,700	3,380.00	2,057,406,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	311,100	6,591.00	2,050,460,100
	コナミグループ	106,500	7,859.00	836,983,500
	伊藤忠商事	379,300	5,608.00	2,127,114,400
	ミスミグループ本社	302,100	3,121.00	942,854,100
	オイシックス・ラ・大地	231,900	2,311.00	535,920,900
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,298,500	988.20	4,247,777,700
	りそなホールディングス	2,849,700	662.90	1,889,066,130
	ウェルスナビ	241,200	1,355.00	326,826,000
	東京海上ホールディングス	1,189,700	3,326.00	3,956,942,200
	T&Dホールディングス	753,600	2,067.00	1,557,691,200
	オリックス	569,800	2,526.00	1,439,314,800
	パーク24	227,500	2,202.50	501,068,750
	リクルートホールディングス	164,600	4,859.00	799,791,400
	大栄環境	424,800	2,430.00	1,032,264,000
	ダイセキ	145,500	3,885.00	565,267,500
小計	銘柄数:	59		92,697,555,730
	組入時価比率:	96.6%		100.0%
合計				92,697,555,730

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。