純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。

純資産総額	料率
2,500億円以下の部分	年率0.01650%(税抜0.0150%)
2,500億円超5,000億円以下の部分	年率0.01375%(税抜0.0125%)
5,000億円超の部分	年率0.01100%(税抜0.0100%)

e border="0" style="width:396.75pt;margin-left:52.5pt;border-collapse:collapse">純資産総額料率2,500億円以下の部分年率0.01650%(税抜0.0150%)2,500億円超5,000億円以下の部分年率0.01375%(税抜0.0125%)5,000億円超の部分年率0.01100%(税抜0.0100%)*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

2024/04/03 9:51

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本NK400 先物 0603月買建109240,672,000251,517,5002.15%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/04/03 9:51

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2024/04/03 9:51

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	289,382
追加型株式投資信託	790	26,927,149
株式投資信託 合計	877	27,216,530
単位型公社債投資信託	102	168,262
追加型公社債投資信託	14	1,573,863
公社債投資信託 合計	116	1,742,126
総合計	993	28,958,656

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87289,382追加型株式投資信託79026,927,149株式投資信託 合計87727,216,530単位型公社債投資信託102168,262追加型公社債投資信託141,573,863公社債投資信託 合計1161,742,126総合計99328,958,656

2024/04/03 9:51

#5 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.165%(税抜0.15%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.12%(税抜)以内

2024/04/03 9:51

#6 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)

2024/04/03 9:51

#7 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引などを利用することを含みます。)があります。

2024/04/03 9:51

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

99,785,8001,725.00
97,635,0000.83e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式97.09%投資証券0.76%合計97.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率鉱業0.53%建設業1.70%食料品3.21%繊維製品0.36%化学5.84%医薬品4.44%石油・石炭製品0.46%ゴム製品1.00%ガラス・土石製品0.46%鉄鋼1.38%非鉄金属0.56%金属製品0.15%機械5.50%電気機器22.03%輸送用機器8.98%精密機器2.20%その他製品2.98%電気・ガス業1.07%陸運業2.27%海運業0.66%空運業0.14%倉庫・運輸関連業0.01%情報・通信業5.00%卸売業3.47%小売業4.04%銀行業5.36%証券、商品先物取引業1.00%保険業3.53%その他金融業0.96%不動産業2.45%サービス業5.37%合計97.09%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2024/04/03 9:51

#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		251,244,178	2.15
純資産総額		11,699,026,138	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式11,358,765,96097.09内 日本11,358,765,96097.09投資証券89,016,0000.76内 日本89,016,0000.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)251,244,1782.15純資産総額11,699,026,138100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)251,517,5002.15内 日本251,517,5002.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/04/03 9:51

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/04/03 9:51

#11 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第13期 自2023年7月11日 至2024年1月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第12期 2023年7月10日現在	第13期 2024年1月10日現在
1口当たり純資産額	2,806.58円	3,067.17円
(100口当たり純資産額)	(280,658円)	(306,717円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 2023年7月10日現在第13期 2024年1月10日現在1口当たり純資産額2,806.58円3,067.17円(100口当たり純資産額)(280,658円)(306,717円)

2024/04/03 9:51

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:468.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第1計算期間末 (2018年1月10日)2,307,301,5572,324,380,3532,215.602,232.002,215第2計算期間末 (2018年7月10日)2,214,490,2662,234,890,8442,029.892,048.592,034第3計算期間末 (2019年1月10日)2,715,026,5032,736,442,8451,825.541,839.941,826第4計算期間末 (2019年7月10日)3,519,725,2033,555,472,3881,920.001,939.501,913第5計算期間末 (2020年1月10日)6,034,788,0706,078,342,3652,161.502,177.102,160第6計算期間末 (2020年7月10日)4,668,317,9654,719,060,3791,959.611,980.911,966第7計算期間末 (2021年1月10日)5,052,474,1185,095,163,4822,378.922,399.022,374第8計算期間末 (2021年7月10日)8,538,378,8428,604,684,2422,420.942,439.742,412第9計算期間末 (2022年1月10日)23,709,039,63223,889,973,3192,594.542,614.342,590第10計算期間末 (2022年7月10日)20,153,383,93720,414,428,5342,416.452,447.752,435第11計算期間末 (2023年1月10日)20,746,677,91920,988,529,7762,376.182,403.882,3802023年1月末日21,437,163,387-2,482.37-2,5062月末日21,598,626,812-2,501.07-2,4983月末日21,540,298,110-2,537.33-2,5354月末日22,236,047,686-2,619.28-2,6045月末日18,650,441,008-2,725.19-2,7386月末日12,982,849,513-2,931.87--第12計算期間末 (2023年7月10日)12,288,975,76812,554,320,4432,806.582,867.182,8087月末日12,599,961,978-2,909.83-2,9138月末日12,356,380,133-2,919.03-2,9159月末日12,392,519,721-2,927.56--10月末日11,980,829,312-2,830.27-2,82511月末日12,751,074,159-3,012.23-3,00212月末日10,905,085,626-2,995.67--第13計算期間末 (2024年1月10日)11,165,381,11511,285,146,4913,067.173,100.073,0702024年1月末日11,699,026,138-3,213.77--e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2024/04/03 9:51

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	11,838,967,517円
Ⅱ 負債総額	139,941,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,699,026,138円
Ⅳ 発行済数量	3,640,285口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,213.77円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,838,967,517円Ⅱ 負債総額139,941,379円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,699,026,138円Ⅳ 発行済数量3,640,285口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,213.77円

2024/04/03 9:51

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/04/03 9:51

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/04/03 9:51

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/04/03 9:51