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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

【提出】: 2019/10/25 9:14
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【項目】: 47項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,124,703,180
コール・ローン	452,404,101
株式	414,010,209,118
投資証券	10,909,435,174
派生商品評価勘定	547,837,044
未収入金	35,489,060
未収配当金	353,884,630
差入委託証拠金	3,289,819,765
流動資産合計	445,723,782,072
資産合計	445,723,782,072
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,525,543
未払解約金	67,187,134
未払利息	1,044
その他未払費用	1,203
流動負債合計	73,714,924
負債合計	73,714,924
純資産の部
元本等
元本	155,490,110,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	290,159,957,005
元本等合計	445,650,067,148
純資産合計	445,650,067,148
負債純資産合計	445,723,782,072

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月28日現在]
1.	期首	平成31年 1月29日
	期首元本額	126,097,074,687円
	期中追加設定元本額	68,413,298,568円
	期中一部解約元本額	39,020,263,112円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	8,166,325,399円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,713,288,192円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,305,475,784円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	216,529,376円
	コアバランス	486,909円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	14,293,826円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	26,745,322円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	18,725,013円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	18,143,404,246円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,065,896,655円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,301,902,109円
	つみたて先進国株式	1,786,821,855円
	つみたて8資産均等バランス	459,640,990円
	つみたて4資産均等バランス	119,733,708円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,143,869円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,668,098円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,851,476円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	7,138,340円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	4,857,928円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	4,774,406円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,175,536,627円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	129,761,003円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,467,330,067円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	1,083,064円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	13,814,076,946円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,587,309,054円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	550,590,724円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	789,877,580円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	80,387,317円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	124,579,378円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	420,268,072円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	149,059,024円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	32,572,796円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	54,513,912円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	208,823,521円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	153,095,023円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	375,312,814円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	40,397,548円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,661,444,075円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	146,881,152円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,626,138,202円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	46,363,030,750円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	30,013,155円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	6,472,825円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,326,829,820円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,096,510,053円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	9,003,328,099円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	22,754,930円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	148,037,235円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	878,895,846円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	294,032,564円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	417,896,964円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	44,119,107円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,226,599,839円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	29,398,282円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,179,399,481円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	123,349,900円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,266,557,197円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,456,721円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,753,398円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	6,280,420円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,862,990円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	51,838,902円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	10,307,959円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	84,939,527円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	17,933,162円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	109,837,687円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,822,093,288円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	162,334,729円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	635,491,444円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	620,301,484円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	548,710,985円
	合計	155,490,110,143円
2.	受益権の総数	155,490,110,143口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 7月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	20,155,661,661	―	20,695,572,252	539,910,591
合計		20,155,661,661	―	20,695,572,252	539,910,591

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 1年 7月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	308,753,050	―	309,815,500	1,062,450
	カナダドル	16,469,200	―	16,518,000	48,800
	オーストラリアドル	11,325,000	―	11,332,500	7,500
	イギリスポンド	16,209,600	―	16,246,800	37,200
	スイスフラン	10,983,600	―	10,976,000	△7,600
	デンマーククローネ	8,070,700	―	8,115,000	44,300
	ユーロ	54,327,240	―	54,535,500	208,260
合計		426,138,390	―	427,539,300	1,400,910

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月28日現在]
1口当たり純資産額	2.8661円
(1万口当たり純資産額)	(28,661円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

開示資料

決算