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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2020/08/20 9:56
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【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,350,778	100.00
	内日本	22,350,778	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△223	△0.00
純資産総額		22,350,555	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		130,160,450,540	95.43
	内日本	130,160,450,540	95.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,237,978,117	4.57
純資産総額		136,398,428,657	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,576,740,000	5.55
	内日本	7,576,740,000	5.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		227,254,476,487	95.32
	内アメリカ	156,845,754,002	65.79
	内イギリス	11,075,167,877	4.65
	内スイス	8,942,966,218	3.75
	内カナダ	8,083,868,902	3.39
	内フランス	7,981,817,798	3.35
	内ドイツ	7,064,620,365	2.96
	内オーストラリア	4,761,428,166	2.00
	内オランダ	4,728,125,671	1.98
	内アイルランド	3,184,349,980	1.34
	内スウェーデン	2,459,196,118	1.03
	内香港	2,090,537,019	0.88
	内スペイン	1,924,220,593	0.81
	内デンマーク	1,863,674,390	0.78
	内イタリア	1,442,465,076	0.61
	内フィンランド	824,269,607	0.35
	内シンガポール	781,793,791	0.33
	内ベルギー	665,211,129	0.28
	内ノルウェー	437,923,655	0.18
	内バミューダ	404,289,445	0.17
	内イスラエル	364,222,827	0.15
	内ジャージィー	298,844,949	0.13
	内ケイマン諸島	254,837,128	0.11
	内ニュージーランド	243,444,299	0.10
	内オランダ領キュラソー	162,998,884	0.07
	内ポルトガル	138,565,972	0.06
	内オーストリア	138,515,968	0.06
	内ルクセンブルグ	62,351,410	0.03
	内パプアニューギニア	29,015,248	0.01
投資証券		5,824,246,332	2.44
	内アメリカ	4,934,715,030	2.07
	内オーストラリア	347,314,096	0.15
	内フランス	139,872,945	0.06
	内シンガポール	136,901,004	0.06
	内イギリス	130,431,461	0.05
	内香港	93,899,164	0.04
	内カナダ	41,112,632	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,333,043,814	2.24
純資産総額		238,411,766,633	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,017,460,890	3.36
	内アメリカ	5,880,170,520	2.47
	内ドイツ	1,543,386,332	0.65
	内イギリス	593,904,038	0.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,698,659,857	80.01
	内ケイマン諸島	301,115,429	14.18
	内中国	223,352,691	10.52
	内台湾	216,369,481	10.19
	内韓国	214,332,301	10.10
	内インド	143,040,410	6.74
	内香港	123,735,494	5.83
	内ブラジル	91,288,756	4.30
	内南アフリカ	70,041,195	3.30
	内ロシア	60,906,597	2.87
	内タイ	42,659,744	2.01
	内アメリカ	37,959,726	1.79
	内メキシコ	34,545,267	1.63
	内マレーシア	32,409,463	1.53
	内インドネシア	27,897,020	1.31
	内フィリピン	14,547,993	0.69
	内ポーランド	13,658,486	0.64
	内チリ	10,741,722	0.51
	内バミューダ	9,531,358	0.45
	内トルコ	8,269,221	0.39
	内ギリシャ	6,075,400	0.29
	内ハンガリー	4,551,418	0.21
	内コロンビア	4,208,540	0.20
	内イギリス	3,674,873	0.17
	内チェコ	1,895,528	0.09
	内オランダ	1,390,371	0.07
	内ペルー	461,373	0.02
投資信託受益証券		78,208,172	3.68
	内アメリカ	78,208,172	3.68
投資証券		1,934,532	0.09
	内南アフリカ	1,183,718	0.06
	内メキシコ	750,814	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		344,196,004	16.21
純資産総額		2,122,998,565	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		340,298,578	16.03
	内アメリカ	340,298,578	16.03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		23,868,576,250	98.67
	内日本	23,868,576,250	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		322,511,270	1.33
純資産総額		24,191,087,520	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,062,933,632	98.36
	内アメリカ	1,564,846,087	74.61
	内オーストラリア	139,082,112	6.63
	内イギリス	109,151,907	5.20
	内シンガポール	80,311,392	3.83
	内フランス	46,955,314	2.24
	内カナダ	38,508,431	1.84
	内香港	32,017,091	1.53
	内ベルギー	21,237,697	1.01
	内スペイン	11,277,047	0.54
	内ニュージーランド	8,144,679	0.39
	内オランダ	3,186,005	0.15
	内ドイツ	3,102,049	0.15
	内アイルランド	1,881,852	0.09
	内ガーンジィ	1,710,429	0.08
	内イスラエル	709,528	0.03
	内イタリア	435,956	0.02
	内マン島	376,056	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,399,794	1.64
純資産総額		2,097,333,426	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,991,040,940	74.41
	内日本	59,991,040,940	74.41
地方債証券		7,189,076,048	8.92
	内日本	7,189,076,048	8.92
特殊債券		8,225,028,958	10.20
	内日本	8,225,028,958	10.20
社債券		5,712,272,300	7.09
	内日本	5,102,811,900	6.33
	内スウェーデン	409,826,600	0.51
	内フランス	199,633,800	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△500,109,015	△0.62
純資産総額		80,617,309,231	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,406,985,636	100.90
	内アメリカ	12,589,083,033	46.35
	内フランス	2,737,383,544	10.08
	内イタリア	2,461,947,379	9.06
	内ドイツ	2,041,755,444	7.52
	内イギリス	1,833,431,954	6.75
	内スペイン	1,632,929,181	6.01
	内ベルギー	686,005,120	2.53
	内オーストラリア	555,521,219	2.05
	内カナダ	540,817,469	1.99
	内オランダ	517,664,156	1.91
	内オーストリア	411,805,964	1.52
	内メキシコ	217,288,543	0.80
	内アイルランド	208,676,081	0.77
	内ポーランド	164,636,234	0.61
	内フィンランド	161,896,950	0.60
	内デンマーク	141,537,224	0.52
	内マレーシア	132,538,762	0.49
	内シンガポール	121,530,911	0.45
	内イスラエル	105,004,277	0.39
	内スウェーデン	78,191,145	0.29
	内ノルウェー	67,341,046	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△244,420,697	△0.90
純資産総額		27,162,564,939	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算