半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		119,004,666	100.00
	内 日本	119,004,666	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,198	△0.00
純資産総額		119,003,468	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		169,764,823,660	96.90
	内 日本	169,764,823,660	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,422,918,178	3.10
純資産総額		175,187,741,838	100.00

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,421,300,000	3.09
	内 日本	5,421,300,000	3.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		646,781,218,036	95.70
	内 アメリカ	460,905,348,526	68.19
	内 イギリス	28,262,583,241	4.18
	内 カナダ	22,914,859,206	3.39
	内 スイス	22,356,988,812	3.31
	内 フランス	22,276,760,936	3.30
	内 ドイツ	16,723,673,302	2.47
	内 オーストラリア	13,565,457,558	2.01
	内 オランダ	12,307,053,002	1.82
	内 アイルランド	9,095,777,286	1.35
	内 スウェーデン	6,420,990,164	0.95
	内 デンマーク	6,156,062,826	0.91
	内 スペイン	4,994,643,092	0.74
	内 香港	4,337,604,521	0.64
	内 イタリア	3,962,098,586	0.59
	内 シンガポール	2,192,052,501	0.32
	内 フィンランド	1,802,206,504	0.27
	内 ベルギー	1,776,326,779	0.26
	内 ノルウェー	1,223,195,479	0.18
	内 ジャージィー	1,194,959,920	0.18
	内 イスラエル	987,753,458	0.15
	内 オランダ領キュラソー	819,708,330	0.12
	内 バミューダ	656,589,776	0.10
	内 ケイマン諸島	436,327,099	0.06
	内 ニュージーランド	414,305,459	0.06
	内 ポルトガル	413,262,563	0.06
	内 オーストリア	346,532,241	0.05
	内 ルクセンブルグ	238,096,869	0.04
投資証券		13,392,690,963	1.98
	内 アメリカ	11,452,990,623	1.69
	内 オーストラリア	826,952,387	0.12
	内 シンガポール	282,274,525	0.04
	内 イギリス	274,217,671	0.04
	内 フランス	227,518,308	0.03
	内 香港	198,782,348	0.03
	内 カナダ	69,932,374	0.01
	内 ベルギー	60,022,727	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,697,583,560	2.32
純資産総額		675,871,492,559	100.00

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,481,558,937	2.88
	内 アメリカ	14,551,524,585	2.15
	内 ドイツ	3,544,319,900	0.52
	内 イギリス	1,385,714,452	0.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,412,391,599	80.28
	内 台湾	924,127,337	13.71
	内 インド	832,687,781	12.35
	内 韓国	751,407,513	11.14
	内 中国	635,936,619	9.43
	内 香港	622,376,113	9.23
	内 ケイマン諸島	345,936,957	5.13
	内 ブラジル	303,732,227	4.50
	内 南アフリカ	176,277,587	2.61
	内 メキシコ	154,380,549	2.29
	内 アメリカ	121,799,924	1.81
	内 インドネシア	118,001,564	1.75
	内 タイ	115,435,633	1.71
	内 マレーシア	81,342,520	1.21
	内 ポーランド	46,149,245	0.68
	内 フィリピン	40,475,081	0.60
	内 トルコ	35,237,961	0.52
	内 チリ	30,119,524	0.45
	内 ギリシャ	27,601,020	0.41
	内 バミューダ	18,607,141	0.28
	内 ハンガリー	13,270,720	0.20
	内 チェコ	9,849,968	0.15
	内 コロンビア	4,413,305	0.07
	内 オランダ	2,728,357	0.04
	内 ペルー	495,407	0.01
	内 ロシア	1,492	0.00
	内 イギリス	50	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		463,419,576	6.87
	内 アメリカ	463,419,576	6.87
投資証券		5,349,050	0.08
	内 メキシコ	3,725,107	0.06
	内 南アフリカ	1,623,943	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		861,101,165	12.77
純資産総額		6,742,261,390	100.00

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		910,992,906	13.51
	内 アメリカ	910,992,906	13.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,167,272,500	98.64
	内 日本	32,167,272,500	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		443,270,765	1.36
純資産総額		32,610,543,265	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,070,531	0.02
	内 アメリカ	1,070,531	0.02
投資証券		6,586,075,797	98.35
	内 アメリカ	5,119,036,776	76.44
	内 オーストラリア	448,857,189	6.70
	内 イギリス	314,745,704	4.70
	内 シンガポール	240,558,699	3.59
	内 フランス	111,725,026	1.67
	内 カナダ	105,354,764	1.57
	内 香港	100,379,433	1.50
	内 ベルギー	68,713,961	1.03
	内 ニュージーランド	26,190,798	0.39
	内 スペイン	22,567,088	0.34
	内 オランダ	12,967,238	0.19
	内 イスラエル	6,002,872	0.09
	内 ドイツ	4,148,805	0.06
	内 アイルランド	3,003,350	0.04
	内 ガーンジィ	1,400,042	0.02
	内 イタリア	424,052	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,362,920	1.63
純資産総額		6,696,509,248	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		51,556,171,010	78.11
	内 日本	51,556,171,010	78.11
地方債証券		3,692,861,508	5.59
	内 日本	3,692,861,508	5.59
特殊債券		5,085,785,003	7.71
	内 日本	5,085,785,003	7.71
社債券		5,125,885,300	7.77
	内 日本	4,825,839,600	7.31
	内 スウェーデン	200,689,000	0.30
	内 フランス	99,356,700	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		545,164,724	0.83
純資産総額		66,005,867,545	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		62,189,797,964	99.12
	内 アメリカ	30,890,258,308	49.24
	内 フランス	5,214,706,836	8.31
	内 イタリア	4,747,737,323	7.57
	内 ドイツ	4,049,424,867	6.45
	内 スペイン	3,179,697,290	5.07
	内 中国	3,138,883,710	5.00
	内 イギリス	2,892,913,534	4.61
	内 カナダ	1,263,943,827	2.01
	内 ベルギー	1,167,538,223	1.86
	内 オランダ	980,917,171	1.56
	内 オーストラリア	954,777,813	1.52
	内 オーストリア	773,202,948	1.23
	内 メキシコ	583,241,972	0.93
	内 アイルランド	372,518,478	0.59
	内 マレーシア	341,609,151	0.54
	内 フィンランド	314,206,690	0.50
	内 ポーランド	292,928,027	0.47
	内 シンガポール	281,285,900	0.45
	内 デンマーク	198,301,233	0.32
	内 イスラエル	182,274,819	0.29
	内 ニュージーランド	144,499,449	0.23
	内 スウェーデン	125,753,452	0.20
	内 ノルウェー	99,176,943	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,868,431	0.88
純資産総額		62,739,666,395	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。