有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		116,438,085	100.00
	内 日本	116,438,085	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,167	△0.00
純資産総額		116,436,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		179,201,965,590	97.17
	内 日本	179,201,965,590	97.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,220,503,864	2.83
純資産総額		184,422,469,454	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,174,000,000	2.81
	内 日本	5,174,000,000	2.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		563,266,378,882	95.68
	内 アメリカ	399,135,327,320	67.80
	内 イギリス	25,246,468,868	4.29
	内 カナダ	21,974,099,399	3.73
	内 スイス	19,550,914,879	3.32
	内 フランス	18,691,864,721	3.18
	内 ドイツ	13,799,237,054	2.34
	内 オーストラリア	12,838,668,312	2.18
	内 オランダ	10,011,713,457	1.70
	内 アイルランド	7,754,343,378	1.32
	内 スウェーデン	5,766,982,640	0.98
	内 デンマーク	4,740,339,683	0.81
	内 スペイン	4,114,315,962	0.70
	内 香港	4,047,792,541	0.69
	内 イタリア	3,334,631,474	0.57
	内 シンガポール	2,049,272,309	0.35
	内 フィンランド	1,725,017,759	0.29
	内 ベルギー	1,644,818,078	0.28
	内 ノルウェー	1,359,412,087	0.23
	内 ジャージィー	1,242,713,558	0.21
	内 イスラエル	1,096,704,616	0.19
	内 オランダ領キュラソー	869,029,316	0.15
	内 バミューダ	580,522,268	0.10
	内 ケイマン諸島	396,844,712	0.07
	内 ポルトガル	377,357,816	0.06
	内 ニュージーランド	331,174,386	0.06
	内 オーストリア	326,239,226	0.06
	内 ルクセンブルグ	260,573,063	0.04
投資証券		13,015,681,096	2.21
	内 アメリカ	11,228,548,477	1.91
	内 オーストラリア	773,741,853	0.13
	内 シンガポール	261,572,977	0.04
	内 イギリス	250,488,293	0.04
	内 フランス	218,459,155	0.04
	内 香港	171,680,739	0.03
	内 カナダ	62,044,787	0.01
	内 ベルギー	49,144,815	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,426,719,492	2.11
純資産総額		588,708,779,470	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,872,637,217	2.02
	内 アメリカ	8,775,736,893	1.49
	内 ドイツ	2,208,538,945	0.38
	内 イギリス	888,361,379	0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,440,816,834	80.80
	内 インド	722,847,686	13.15
	内 台湾	688,659,914	12.53
	内 韓国	575,678,081	10.47
	内 香港	539,494,447	9.82
	内 中国	512,104,826	9.32
	内 ケイマン諸島	281,071,673	5.11
	内 ブラジル	257,431,051	4.68
	内 南アフリカ	178,455,145	3.25
	内 アメリカ	122,677,142	2.23
	内 メキシコ	113,416,422	2.06
	内 タイ	102,818,050	1.87
	内 インドネシア	97,659,587	1.78
	内 マレーシア	70,370,739	1.28
	内 フィリピン	38,564,236	0.70
	内 ポーランド	31,716,712	0.58
	内 チリ	26,650,235	0.48
	内 トルコ	23,801,506	0.43
	内 バミューダ	16,800,628	0.31
	内 ギリシャ	15,029,580	0.27
	内 ハンガリー	9,464,655	0.17
	内 チェコ	7,971,701	0.15
	内 コロンビア	6,539,582	0.12
	内 オランダ	998,822	0.02
	内 ペルー	592,881	0.01
	内 ロシア	1,481	0.00
	内 イギリス	48	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		371,134,624	6.75
	内 アメリカ	371,134,624	6.75
投資証券		5,524,624	0.10
	内 メキシコ	3,260,014	0.06
	内 南アフリカ	2,264,610	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		678,696,355	12.35
純資産総額		5,496,172,437	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		697,061,436	12.68
	内 アメリカ	697,061,436	12.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,240,504,450	98.51
	内 日本	32,240,504,450	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		486,771,933	1.49
純資産総額		32,727,276,383	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,824,776,284	98.82
	内 アメリカ	4,555,963,152	77.30
	内 オーストラリア	403,391,052	6.84
	内 イギリス	274,845,142	4.66
	内 シンガポール	199,238,158	3.38
	内 カナダ	108,182,762	1.84
	内 フランス	101,261,722	1.72
	内 香港	71,488,935	1.21
	内 ベルギー	47,863,407	0.81
	内 スペイン	22,073,674	0.37
	内 ニュージーランド	17,956,034	0.30
	内 オランダ	11,045,992	0.19
	内 イスラエル	7,768,025	0.13
	内 ガーンジィ	1,549,030	0.03
	内 アイルランド	1,090,508	0.02
	内 ドイツ	532,452	0.01
	内 イタリア	526,239	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,381,602	1.18
純資産総額		5,894,157,886	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,181,007,360	76.33
	内 日本	52,181,007,360	76.33
地方債証券		4,319,797,908	6.32
	内 日本	4,319,797,908	6.32
特殊債券		5,750,273,985	8.41
	内 日本	5,750,273,985	8.41
社債券		5,527,336,000	8.09
	内 日本	5,128,015,200	7.50
	内 スウェーデン	200,716,600	0.29
	内 フランス	198,604,200	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		585,838,049	0.86
純資産総額		68,364,253,302	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		55,829,372,992	98.98
	内 アメリカ	28,186,143,839	49.97
	内 フランス	4,834,028,547	8.57
	内 イタリア	4,302,516,346	7.63
	内 ドイツ	3,733,590,758	6.62
	内 スペイン	2,908,025,056	5.16
	内 イギリス	2,673,562,554	4.74
	内 中国	1,797,907,688	3.19
	内 カナダ	1,158,408,282	2.05
	内 ベルギー	1,068,675,861	1.89
	内 オランダ	906,708,307	1.61
	内 オーストラリア	866,933,869	1.54
	内 オーストリア	670,363,407	1.19
	内 メキシコ	478,868,518	0.85
	内 アイルランド	364,059,415	0.65
	内 マレーシア	296,549,918	0.53
	内 フィンランド	289,569,191	0.51
	内 シンガポール	259,779,599	0.46
	内 ポーランド	239,251,169	0.42
	内 デンマーク	208,957,940	0.37
	内 イスラエル	208,214,145	0.37
	内 スウェーデン	143,529,408	0.25
	内 ニュージーランド	117,641,560	0.21
	内 ノルウェー	116,087,615	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		574,203,129	1.02
純資産総額		56,403,576,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。