有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		135,155,438	100.00
	内 日本	135,155,438	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,352	△0.00
純資産総額		135,154,086	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		197,573,026,360	97.94
	内 日本	197,573,026,360	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,149,815,845	2.06
純資産総額		201,722,842,205	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,158,000,000	2.06
	内 日本	4,158,000,000	2.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		787,780,188,331	96.05
	内 アメリカ	570,972,657,191	69.62
	内 イギリス	32,906,948,742	4.01
	内 カナダ	27,291,042,791	3.33
	内 スイス	25,599,593,310	3.12
	内 フランス	25,470,679,224	3.11
	内 ドイツ	19,678,939,912	2.40
	内 オーストラリア	15,398,620,634	1.88
	内 オランダ	14,171,932,146	1.73
	内 アイルランド	10,119,766,668	1.23
	内 デンマーク	7,764,465,978	0.95
	内 スウェーデン	7,002,285,210	0.85
	内 スペイン	6,388,869,553	0.78
	内 イタリア	5,299,462,451	0.65
	内 香港	4,391,889,611	0.54
	内 シンガポール	2,526,492,191	0.31
	内 フィンランド	2,511,754,787	0.31
	内 ベルギー	2,185,711,934	0.27
	内 ノルウェー	1,563,248,717	0.19
	内 ジャージィー	1,371,975,823	0.17
	内 イスラエル	1,172,513,779	0.14
	内 オランダ領キュラソー	1,100,658,252	0.13
	内 バミューダ	701,937,897	0.09
	内 ポルトガル	514,649,771	0.06
	内 ニュージーランド	462,875,983	0.06
	内 ケイマン諸島	455,926,213	0.06
	内 オーストリア	445,976,865	0.05
	内 ルクセンブルグ	309,312,698	0.04
投資証券		15,757,597,116	1.92
	内 アメリカ	13,603,756,057	1.66
	内 オーストラリア	923,080,377	0.11
	内 シンガポール	328,242,578	0.04
	内 フランス	305,263,596	0.04
	内 イギリス	266,157,769	0.03
	内 香港	190,526,506	0.02
	内 カナダ	72,697,620	0.01
	内 ベルギー	67,872,613	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,644,816,789	2.03
純資産総額		820,182,602,236	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,763,451,869	1.92
	内 アメリカ	11,667,202,816	1.42
	内 ドイツ	2,928,024,480	0.36
	内 イギリス	1,168,224,573	0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,305,118,888	78.92
	内 インド	1,244,679,097	13.45
	内 台湾	1,242,965,477	13.43
	内 韓国	998,206,553	10.78
	内 香港	851,312,203	9.20
	内 中国	739,949,473	7.99
	内 ブラジル	445,841,102	4.82
	内 ケイマン諸島	424,930,750	4.59
	内 南アフリカ	241,061,396	2.60
	内 アメリカ	205,746,368	2.22
	内 メキシコ	193,962,215	2.10
	内 インドネシア	146,702,728	1.58
	内 タイ	141,612,692	1.53
	内 マレーシア	106,617,834	1.15
	内 ポーランド	76,626,574	0.83
	内 トルコ	53,983,322	0.58
	内 フィリピン	49,061,028	0.53
	内 ギリシャ	37,452,627	0.40
	内 チリ	37,378,853	0.40
	内 バミューダ	22,745,079	0.25
	内 ハンガリー	19,394,757	0.21
	内 チェコ	12,786,433	0.14
	内 コロンビア	8,280,583	0.09
	内 オランダ	3,068,392	0.03
	内 ペルー	751,743	0.01
	内 ロシア	1,551	0.00
	内 イギリス	54	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		582,397,863	6.29
	内 アメリカ	582,397,863	6.29
投資証券		6,585,344	0.07
	内 メキシコ	4,950,641	0.05
	内 南アフリカ	1,634,703	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,361,865,992	14.71
純資産総額		9,255,968,087	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,354,477,932	14.63
	内 アメリカ	1,354,477,932	14.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,048,171,600	98.72
	内 日本	31,048,171,600	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		402,971,848	1.28
純資産総額		31,451,143,448	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		900,130	0.01
	内 アメリカ	900,130	0.01
投資証券		9,108,580,340	96.77
	内 アメリカ	7,086,022,016	75.28
	内 オーストラリア	613,753,910	6.52
	内 イギリス	456,607,625	4.85
	内 シンガポール	326,235,870	3.47
	内 フランス	169,960,316	1.81
	内 カナダ	136,443,209	1.45
	内 香港	111,405,816	1.18
	内 ベルギー	103,218,680	1.10
	内 スペイン	42,378,882	0.45
	内 ニュージーランド	25,763,794	0.27
	内 オランダ	15,405,068	0.16
	内 イスラエル	11,686,178	0.12
	内 ドイツ	4,533,107	0.05
	内 アイルランド	3,438,790	0.04
	内 ガーンジィ	1,329,715	0.01
	内 イタリア	397,364	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		303,538,619	3.22
純資産総額		9,413,019,089	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		286,811,719	3.05
	内 アメリカ	252,470,656	2.68
	内 ドイツ	34,341,063	0.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		42,069,953,920	79.43
	内 日本	42,069,953,920	79.43
地方債証券		3,191,347,228	6.03
	内 日本	3,191,347,228	6.03
特殊債券		4,578,602,985	8.64
	内 日本	4,578,602,985	8.64
社債券		2,689,290,100	5.08
	内 日本	2,593,379,200	4.90
	内 フランス	95,910,900	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		436,120,628	0.82
純資産総額		52,965,314,861	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		71,176,410,037	98.84
	内 アメリカ	33,898,704,469	47.07
	内 フランス	6,046,811,739	8.40
	内 イタリア	5,391,348,748	7.49
	内 中国	5,010,060,106	6.96
	内 ドイツ	4,619,390,778	6.41
	内 イギリス	3,632,961,417	5.05
	内 スペイン	3,567,130,651	4.95
	内 カナダ	1,407,485,610	1.95
	内 ベルギー	1,264,745,690	1.76
	内 オランダ	1,080,732,863	1.50
	内 オーストラリア	1,049,317,838	1.46
	内 オーストリア	845,042,333	1.17
	内 メキシコ	644,731,050	0.90
	内 アイルランド	415,333,390	0.58
	内 フィンランド	372,310,191	0.52
	内 マレーシア	366,666,766	0.51
	内 ポーランド	366,053,800	0.51
	内 シンガポール	306,891,856	0.43
	内 デンマーク	227,988,526	0.32
	内 イスラエル	223,315,665	0.31
	内 ニュージーランド	167,258,830	0.23
	内 スウェーデン	146,930,720	0.20
	内 ノルウェー	125,197,001	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		834,318,357	1.16
純資産総額		72,010,728,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。