有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

【提出】
2020/11/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金581,970,092
コール・ローン215,224,938
国債証券592,988,207,632
派生商品評価勘定4,200
未収入金305,478,408
未収利息4,330,308,667
前払費用333,456,245
その他未収収益19,350,562
流動資産合計598,774,000,744
資産合計598,774,000,744
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定689,432
未払金363,933,328
未払解約金552,783,034
未払利息306
その他未払費用13,000,032
流動負債合計930,406,132
負債合計930,406,132
純資産の部
元本等
元本240,582,717,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)357,260,877,452
元本等合計597,843,594,612
純資産合計597,843,594,612
負債純資産合計598,774,000,744

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.4850円
(10,000口当たり純資産額)(24,850円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
165,029,232,098円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券176,296,346,042円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 3月 8日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 9月 7日現在
期首2020年 3月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額249,986,147,263円
同期中における追加設定元本額20,269,226,897円
同期中における一部解約元本額29,672,657,000円
期末元本額240,582,717,160円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3079,236,315円
バランスセレクト5079,020,319円
バランスセレクト7067,461,298円
野村外国債券インデックスファンド289,774,322円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,595,762,845円
野村世界6資産分散投信(分配コース)23,483,818,157円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,536,189,506円
野村資産設計ファンド201520,429,797円
野村資産設計ファンド202020,436,527円
野村資産設計ファンド202536,807,805円
野村資産設計ファンド203035,949,851円
野村資産設計ファンド203525,146,476円
野村資産設計ファンド204045,877,254円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)98,175,489,384円
のむラップ・ファンド(保守型)5,582,154,868円
のむラップ・ファンド(普通型)12,103,714,991円
のむラップ・ファンド(積極型)2,578,702,561円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)587,074,565円
野村資産設計ファンド20455,902,960円
野村インデックスファンド・外国債券815,055,150円
マイ・ロード8,657,901,612円
ネクストコア273,452,949円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス163,011,675円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)8,163,480,563円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,039,514,993円
野村資産設計ファンド20507,557,738円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,665,451円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,833,778円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,300,260円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型868,016円
のむラップ・ファンド(やや保守型)521,945,884円
のむラップ・ファンド(やや積極型)392,333,457円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,935,691円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,331,792円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)5,431,281円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,455,415円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)3,588,626円
野村6資産均等バランス1,010,282,923円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)7,123,866,484円
世界6資産分散ファンド71,557,875円
野村資産設計ファンド20602,052,189円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信2,511,730,884円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券1,556,442,280円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)8,275,283円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,324,278,369円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)288,415,540円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,516,042,125円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,269,120,025円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)2,933,243円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)8,467,217円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)239,629円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)3,181,971,243円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)13,838,667円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)71,651,784円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)15,574,055円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)160,765,570円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)176,891,041円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,778,283,008円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)101,961,266円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)639,197,401円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,038,206,346円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)2,759,280円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,641,669円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,295,144円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,254,005円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)580,784,223円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,051,005,220円
マイバランス50(確定拠出年金向け)5,810,624,269円
マイバランス70(確定拠出年金向け)4,166,122,269円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)17,041,940,223円
マイバランスDC301,695,568,824円
マイバランスDC501,202,515,393円
マイバランスDC70760,200,781円
野村DC外国債券インデックスファンド6,502,588,516円
野村DC運用戦略ファンド4,328,220,542円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)429,690,381円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)159,756,261円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)242,343,489円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)117,024,514円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース10,573,477円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース25,317,171円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース9,840,566円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20304,238,172円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20402,585,403円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20501,607,848円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)61,761,709円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)41,455,902円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)18,973,302円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)21,810,858円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060559,170円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND50,500,000.0055,196,893.90
US TREASURY BOND38,800,000.0045,709,732.92
US TREASURY BOND45,100,000.0048,884,169.62
US TREASURY BOND72,200,000.0094,139,204.62
US TREASURY BOND10,800,000.0015,113,250.00
US TREASURY BOND46,200,000.0063,965,341.44
US TREASURY BOND48,000,000.0066,011,246.40
US TREASURY BOND27,500,000.0038,061,718.75
US TREASURY BOND100,000.00153,421.87
US TREASURY BOND13,200,000.0017,149,686.84
US TREASURY BOND4,500,000.006,656,132.70
US TREASURY N/B12,200,000.0012,421,600.80
US TREASURY N/B17,900,000.0018,276,179.24
US TREASURY N/B9,650,000.009,750,645.64
US TREASURY N/B30,400,000.0031,046,000.00
US TREASURY N/B1,900,000.001,924,046.78
US TREASURY N/B13,000,000.0013,202,108.40
US TREASURY N/B7,500,000.007,663,769.25
US TREASURY N/B1,000,000.001,021,289.00
US TREASURY N/B3,700,000.003,773,421.69
US TREASURY N/B12,400,000.0012,717,750.00
US TREASURY N/B6,700,000.006,862,265.29
US TREASURY N/B80,800,000.0083,353,401.20
US TREASURY N/B5,300,000.005,397,718.75
US TREASURY N/B14,000,000.0014,333,593.40
US TREASURY N/B2,300,000.002,339,081.83
US TREASURY N/B32,800,000.0033,669,967.52
US TREASURY N/B6,800,000.006,959,375.00
US TREASURY N/B3,500,000.003,588,867.10
US TREASURY N/B3,900,000.003,996,281.25
US TREASURY N/B500,000.00513,593.75
US TREASURY N/B1,300,000.001,343,925.70
US TREASURY N/B32,800,000.0033,666,123.36
US TREASURY N/B25,300,000.0026,029,350.93
US TREASURY N/B8,800,000.009,038,218.64
US TREASURY N/B200,000.00205,937.50
US TREASURY N/B900,000.00924,890.58
US TREASURY N/B33,400,000.0034,338,069.06
US TREASURY N/B16,400,000.0016,982,967.52
US TREASURY N/B100,000.00102,906.25
US TREASURY N/B100,000.00103,492.18
US TREASURY N/B1,000,000.001,032,500.00
US TREASURY N/B900,000.00925,593.75
US TREASURY N/B31,200,000.0032,255,436.72
US TREASURY N/B900,000.00929,742.12
US TREASURY N/B1,500,000.001,559,062.50
US TREASURY N/B7,600,000.007,843,139.96
US TREASURY N/B15,100,000.0015,783,037.93
US TREASURY N/B47,900,000.0049,711,218.75
US TREASURY N/B400,000.00417,781.24
US TREASURY N/B20,000,000.0020,664,062.00
US TREASURY N/B14,300,000.0015,169,171.16
US TREASURY N/B400,000.00413,562.48
US TREASURY N/B15,000,000.0015,574,218.00
US TREASURY N/B34,800,000.0036,268,125.00
US TREASURY N/B9,200,000.009,564,405.56
US TREASURY N/B4,300,000.004,432,359.16
US TREASURY N/B41,100,000.0044,147,178.66
US TREASURY N/B6,500,000.006,940,272.95
US TREASURY N/B10,900,000.0011,284,906.25
US TREASURY N/B35,200,000.0036,473,247.36
US TREASURY N/B11,800,000.0012,331,000.00
US TREASURY N/B42,600,000.0046,054,591.62
US TREASURY N/B9,200,000.009,770,687.04
US TREASURY N/B30,000,000.0032,580,468.00
US TREASURY N/B43,000,000.0045,912,574.90
US TREASURY N/B1,300,000.001,400,953.06
US TREASURY N/B800,000.00870,250.00
US TREASURY N/B1,700,000.001,815,945.27
US TREASURY N/B20,900,000.0022,648,740.62
US TREASURY N/B17,700,000.0018,887,834.61
US TREASURY N/B3,800,000.004,077,577.84
US TREASURY N/B42,700,000.0045,945,866.12
US TREASURY N/B3,600,000.003,897,000.00
US TREASURY N/B34,200,000.0037,032,187.50
US TREASURY N/B2,300,000.002,480,765.51
US TREASURY N/B16,900,000.0018,199,187.50
US TREASURY N/B1,900,000.002,110,038.92
US TREASURY N/B32,700,000.0036,184,593.75
US TREASURY N/B34,500,000.0038,623,826.40
US TREASURY N/B8,050,000.008,736,136.11
US TREASURY N/B4,100,000.004,581,750.00
US TREASURY N/B5,200,000.005,852,437.24
US TREASURY N/B27,000,000.0029,231,717.40
US TREASURY N/B29,200,000.0033,130,591.56
US TREASURY N/B50,300,000.0055,259,263.11
US TREASURY N/B2,000,000.002,136,562.40
US TREASURY N/B8,600,000.009,562,125.00
US TREASURY N/B1,800,000.001,926,281.16
US TREASURY N/B21,100,000.0022,459,960.41
US TREASURY N/B12,000,000.0012,684,374.40
US TREASURY N/B5,600,000.006,007,750.00
US TREASURY N/B13,000,000.0014,252,265.30
US TREASURY N/B30,000,000.0032,196,093.00
US TREASURY N/B11,300,000.0012,595,968.75
US TREASURY N/B17,000,000.0017,023,905.40
US TREASURY N/B38,000,000.0042,776,717.80
US TREASURY N/B11,200,000.0012,544,874.72
US TREASURY N/B500,000.00580,898.40
US TREASURY N/B1,800,000.002,114,578.08
US TREASURY N/B1,200,000.001,442,906.16
US TREASURY N/B1,700,000.001,827,898.31
US TREASURY N/B1,700,000.002,593,296.79
US TREASURY N/B18,000,000.0017,863,592.40
US TREASURY N/B30,200,000.0044,450,625.00
US TREASURY N/B16,850,000.0025,446,131.97
US TREASURY N/B200,000.00323,390.62
US TREASURY N/B100,000.00155,757.81
US TREASURY N/B100,000.00139,859.37
US TREASURY N/B100,000.00152,820.31
US TREASURY N/B100,000.00157,507.81
US TREASURY N/B100,000.00155,601.56
US TREASURY N/B100,000.00160,375.00
US TREASURY N/B100,000.00156,328.12
US TREASURY N/B200,000.00294,953.12
US TREASURY N/B100,000.00154,671.87
US TREASURY N/B100,000.00164,328.12
US TREASURY N/B100,000.00157,632.81
US TREASURY N/B100,000.00146,226.56
US TREASURY N/B300,000.00403,687.50
US TREASURY N/B100,000.00134,906.25
US TREASURY N/B100,000.00132,398.43
US TREASURY N/B200,000.00255,203.12
US TREASURY N/B990,000.001,336,190.62
US TREASURY N/B100,000.00145,156.25
US TREASURY N/B8,100,000.0011,791,195.11
US TREASURY N/B15,200,000.0021,371,437.12
US TREASURY N/B25,000,000.0033,904,295.00
US TREASURY N/B37,100,000.0049,377,781.25
US TREASURY N/B39,900,000.0048,924,254.82
US TREASURY N/B21,900,000.0029,209,125.00
US TREASURY N/B17,500,000.0022,901,756.50
US TREASURY N/B3,700,000.004,950,773.16
US TREASURY N/B51,500,000.0063,304,763.05
US TREASURY N/B28,200,000.0034,697,014.92
US TREASURY N/B34,500,000.0040,569,843.75
US TREASURY N/B14,200,000.0018,695,187.50
US TREASURY N/B1,700,000.002,294,867.06
US TREASURY N/B11,400,000.0014,740,733.52
US TREASURY N/B9,300,000.0012,039,866.49
US TREASURY N/B9,500,000.0012,865,819.60
US TREASURY N/B5,100,000.007,068,281.25
US TREASURY N/B10,500,000.0014,274,257.55
US TREASURY N/B2,470,000.003,368,269.34
US TREASURY N/B100,000.00133,546.87
US TREASURY N/B9,250,000.0010,977,870.40
US TREASURY N/B300,000.00365,531.25
US TREASURY N/B2,000,000.001,892,187.40
US TREASURY N/B15,000,000.0014,657,812.50
小計銘柄数:1492,136,360,000.002,437,182,913.41
(259,218,774,670)
組入時価比率:43.4%43.8%
カナダドルCANADA GOVERNMENT22,100,000.0023,068,864.00
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,005,790.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00301,344.00
CANADIAN GOVERNMENT10,400,000.0010,558,808.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00311,124.00
CANADIAN GOVERNMENT4,460,000.004,610,748.00
CANADIAN GOVERNMENT1,100,000.001,156,474.00
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00533,855.00
CANADIAN GOVERNMENT6,800,000.007,353,656.00
CANADIAN GOVERNMENT17,000,000.0017,692,410.00
CANADIAN GOVERNMENT3,700,000.004,030,114.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00319,170.00
CANADIAN GOVERNMENT7,250,000.0010,885,802.50
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00207,774.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00111,549.00
CANADIAN GOVERNMENT10,080,000.0014,553,806.40
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,147,130.00
CANADIAN GOVERNMENT5,700,000.009,166,227.00
CANADIAN GOVERNMENT3,800,000.006,239,904.00
CANADIAN GOVERNMENT6,800,000.0010,644,788.00
CANADIAN GOVERNMENT9,950,000.0015,349,168.50
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,829,269.00
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00496,356.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00158,017.00
小計銘柄数:24114,640,000.00141,732,148.40
(11,527,075,629)
組入時価比率:1.9%1.9%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT99,900,000.00103,243,932.72
MEX BONOS DESARR FIX RT44,400,000.0045,879,470.16
MEX BONOS DESARR FIX RT300,000.00315,375.00
MEX BONOS DESARR FIX RT53,300,000.0059,382,596.00
MEX BONOS DESARR FIX RT40,000,000.0047,733,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT51,300,000.0052,718,445.00
MEX BONOS DESARR FIX RT112,300,000.00125,070,756.00
MEX BONOS DESARR FIX RT45,300,000.0053,748,450.00
MEX BONOS DESARR FIX RT83,500,000.0094,949,937.50
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.0011,324,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT56,300,000.0075,796,690.00
MEX BONOS DESARR FIX RT35,800,000.0042,500,328.00
MEX BONOS DESARR FIX RT61,200,000.0067,166,388.00
MEX BONOS DESARR FIX RT43,000,000.0048,134,200.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS87,100,000.0095,774,289.00
小計銘柄数:15823,700,000.00923,738,057.38
(4,563,266,003)
組入時価比率:0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM700,000.00735,952.00
BELGIUM KINGDOM800,000.00858,388.00
BELGIUM KINGDOM600,000.00660,480.00
BELGIUM KINGDOM9,100,000.009,844,270.80
BELGIUM KINGDOM2,900,000.002,978,300.00
BELGIUM KINGDOM4,000,000.004,494,400.00
BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,046,516.20
BELGIUM KINGDOM1,700,000.001,814,914.56
BELGIUM KINGDOM6,000,000.007,703,287.20
BELGIUM KINGDOM3,300,000.003,593,440.62
BELGIUM KINGDOM2,000,000.002,170,174.00
BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,092,648.00
BELGIUM KINGDOM6,500,000.007,190,836.90
BELGIUM KINGDOM1,500,000.001,686,893.85
BELGIUM KINGDOM1,900,000.002,809,298.77
BELGIUM KINGDOM100,000.00116,690.00
BELGIUM KINGDOM500,000.00605,719.15
BELGIUM KINGDOM100,000.00129,510.00
BELGIUM KINGDOM3,400,000.006,057,661.00
BELGIUM KINGDOM4,000,000.007,143,000.00
BELGIUM KINGDOM5,200,000.006,691,770.80
BELGIUM KINGDOM4,000,000.005,325,984.00
BELGIUM KINGDOM1,200,000.001,875,097.32
BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,624,547.30
BELGIUM KINGDOM GOVT11,500,000.0016,695,895.50
BELGIUM KINGDOM GOVT11,000,000.0018,927,687.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,700,000.0010,765,751.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO20,650,000.0022,485,929.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,350,000.004,412,074.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.003,059,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO15,100,000.0017,223,996.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.004,292,727.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,300,000.006,106,008.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO14,600,000.0017,186,039.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,900,000.007,955,010.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO450,000.00507,759.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO900,000.00977,931.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO15,100,000.0018,733,925.23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,000,000.005,611,745.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,000,000.004,477,517.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO22,400,000.0030,389,430.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,100,000.003,417,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.002,201,002.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,000,000.005,516,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,300,000.0013,086,030.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.002,321,256.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,400,000.006,620,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.001,168,639.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,500,000.002,616,862.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,700,000.009,845,224.11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,400,000.0017,774,121.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,200,000.004,544,119.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,800,000.0012,184,074.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.005,094,048.00
BUNDESOBLIGATION100,000.00100,739.00
BUNDESOBLIGATION3,700,000.003,741,144.00
BUNDESOBLIGATION750,000.00761,175.00
BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,019,250.00
BUNDESOBLIGATION2,000,000.002,060,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND400,000.00411,628.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,400,000.007,735,072.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00731,220.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND390,000.00411,625.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,200,000.009,758,440.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,580,000.002,790,141.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND23,900,000.0029,533,230.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,700,000.001,848,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,800,000.0011,703,960.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,100,000.008,662,545.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,700,000.002,849,715.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,100,000.009,886,695.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND20,800,000.0022,192,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.001,042,100.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00742,735.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND20,200,000.0030,323,230.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND200,000.00216,420.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND18,200,000.0026,784,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000.00651,720.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,300,000.0010,451,410.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND19,200,000.0031,745,280.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,200,000.0011,795,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,600,000.0014,879,156.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND13,200,000.0022,714,348.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,800,000.007,103,628.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,200,000.0010,467,272.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,430,000.002,526,017.78
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,800,000.009,513,183.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,200,000.0018,840,640.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND12,250,000.0016,771,475.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN800,000.00808,456.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,500,000.0017,303,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,900,000.006,063,725.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,050,000.0010,115,325.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,600,000.002,677,844.00
BUONI POLIENNALI DEL TES19,600,000.0021,095,676.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,200,000.006,324,992.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,900,000.001,946,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00407,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,200,000.009,104,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,100,000.003,193,837.00
BUONI POLIENNALI DEL TES31,400,000.0035,108,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,900,000.001,902,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00102,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,100,000.001,229,943.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00568,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,700,000.0023,924,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,700,000.0016,894,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00318,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,800,000.006,590,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,700,000.004,929,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,090,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,800,000.0020,243,462.40
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00838,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,150,081.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.007,723,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,231,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,900,000.0014,423,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.002,171,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,100,000.0025,330,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES17,500,000.0024,396,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,800,000.007,541,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES29,900,000.0041,148,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,000,000.0023,801,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00526,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0016,476,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,400,000.001,594,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,400,000.0022,425,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0010,020,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,700,000.003,653,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00607,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.007,716,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00245,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,200,000.0020,502,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,800,000.0013,725,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.007,033,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.003,739,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.009,926,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,000,000.009,979,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,594,589.80
FINNISH GOVERNMENT500,000.00505,289.50
FINNISH GOVERNMENT100,000.00104,659.26
FINNISH GOVERNMENT100,000.00105,670.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00408,016.00
FINNISH GOVERNMENT700,000.00767,725.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.004,419,900.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00107,577.90
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,121,188.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.004,137,335.40
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,587,200.00
FINNISH GOVERNMENT800,000.00887,961.60
FINNISH GOVERNMENT200,000.00234,447.00
FINNISH GOVERNMENT4,000,000.004,112,602.80
FINNISH GOVERNMENT400,000.00624,915.16
FINNISH GOVERNMENT300,000.00400,158.00
FRANCE (GOVT OF)1,000,000.001,009,310.00
FRANCE (GOVT OF)2,600,000.002,642,120.00
FRANCE (GOVT OF)1,570,000.001,672,725.10
FRANCE (GOVT OF)100,000.00102,190.00
FRANCE (GOVT OF)9,600,000.0010,635,974.40
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,848,105.72
FRANCE (GOVT OF)11,000,000.0011,570,680.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,905,300.00
FRANCE (GOVT OF)13,300,000.0013,914,074.30
FRANCE (GOVT OF)7,700,000.008,458,989.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,176,672.00
FRANCE (GOVT OF)11,600,000.0012,653,976.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,141,580.00
FRANCE (GOVT OF)8,500,000.0010,785,654.25
FRANCE (GOVT OF)10,500,000.0012,302,108.70
FRANCE (GOVT OF)100,000.00117,860.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00128,895.60
FRANCE (GOVT OF)10,600,000.0014,945,226.20
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,566,702.20
FRANCE (GOVT OF)500,000.00532,407.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,700,000.001,774,990.23
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,500,000.009,005,291.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,400,000.003,437,706.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T23,000,000.0024,398,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,900,000.0013,542,160.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0031,172,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,302,625.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,500,000.0026,188,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,494,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,000.0041,970,280.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,693,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0040,798,134.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,500,000.0015,934,995.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,100,000.0034,554,854.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,400,000.0026,125,792.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00507,331.29
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.0013,370,256.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T28,550,000.0047,999,142.19
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,900,000.0010,278,141.51
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,900,000.0013,045,867.60
IRISH GOVERNMENT2,430,000.003,088,576.89
IRISH GOVERNMENT4,000,000.004,377,243.20
IRISH TSY 0.8% 20221,200,000.001,225,494.48
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00670,260.00
IRISH TSY 1.3% 20332,400,000.002,799,501.60
IRISH TSY 1.35% 20312,000,000.002,309,910.00
IRISH TSY 1.5% 20501,500,000.001,916,229.15
IRISH TSY 1.7% 20375,100,000.006,377,348.55
IRISH TSY 1% 20264,600,000.004,989,068.00
IRISH TSY 2.4% 20303,700,000.004,631,049.50
IRISH TSY 2% 20453,100,000.004,295,077.90
IRISH TSY 20229,000,000.009,114,242.40
IRISH TSY 3.4% 20246,100,000.006,967,151.60
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00605,339.40
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00105,461.60
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00221,101.40
NETHERLANDS GOVERNMENT5,700,000.006,806,370.00
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00428,033.04
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00102,241.40
NETHERLANDS GOVERNMENT8,700,000.009,609,412.74
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,565,942.10
NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.002,023,690.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,723,335.00
NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0017,853,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,099,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,400,000.003,613,860.00
NETHERLANDS GOVERNMENT9,500,000.0012,832,885.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,700,000.006,266,236.75
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00557,564.80
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.002,742,646.50
NETHERLANDS GOVERNMENT6,900,000.0011,975,812.50
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.001,648,945.60
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00729,735.30
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,424,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.00101,396.60
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00218,211.20
REPUBLIC OF AUSTRIA900,000.00917,055.00
REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00161,425.15
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,331,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00767,756.50
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,423,338.80
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,058,880.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,162,978.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0011,177,669.60
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.008,178,360.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,800,000.006,468,029.28
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00677,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.005,495,163.20
REPUBLIC OF AUSTRIA7,100,000.009,497,670.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,294,298.00
REPUBLIC OF AUSTRIA450,000.001,056,324.24
REPUBLIC OF IRELAND4,450,000.004,964,153.00
SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0023,792,928.00
SPANISH GOVERNMENT31,800,000.0051,414,240.00
SPANISH GOVERNMENT2,500,000.003,861,475.00
小計銘柄数:2491,489,900,000.001,947,633,204.83
(245,148,591,491)
組入時価比率:41.0%41.3%
英ポンドUK TREASURY470,000.00487,794.20
UK TREASURY6,650,000.007,055,916.00
UK TREASURY400,000.00414,756.00
UK TREASURY9,300,000.009,340,920.00
UK TREASURY14,000,000.0014,345,800.00
UK TREASURY1,100,000.001,177,374.00
UK TREASURY1,600,000.001,663,696.00
UK TREASURY7,450,000.008,297,810.00
UK TREASURY9,950,000.0012,224,868.50
UK TREASURY200,000.00206,408.00
UK TREASURY200,000.00220,724.00
UK TREASURY160,000.00174,355.20
UK TREASURY400,000.00432,852.00
UK TREASURY9,630,000.0012,543,171.30
UK TREASURY200,000.00224,382.00
UK TREASURY7,900,000.0011,667,036.00
UK TREASURY6,000,000.008,731,200.00
UK TREASURY5,550,000.008,018,640.00
UK TREASURY16,300,000.0025,106,890.00
UK TREASURY2,600,000.004,012,060.00
UK TREASURY100,000.00170,480.00
UK TREASURY600,000.00980,100.00
UK TREASURY500,000.00830,450.00
UK TREASURY400,000.00436,480.00
UK TREASURY570,000.001,005,252.00
UK TREASURY18,440,000.0029,411,800.00
UK TREASURY6,300,000.0011,418,120.00
UK TREASURY8,200,000.009,553,000.00
UK TREASURY16,100,000.0019,918,920.00
UK TREASURY5,350,000.0010,143,600.00
UK TREASURY6,750,000.0012,370,725.00
UK TREASURY1,000,000.001,245,800.00
UK TREASURY700,000.00919,240.00
UK TREASURY100,000.00166,650.00
UK TREASURY200,000.00423,480.00
UK TSY 3 1/4% 204427,450,000.0041,759,685.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,800,000.0014,056,960.00
小計銘柄数:37199,620,000.00281,157,395.20
(39,623,511,705)
組入時価比率:6.6%6.7%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT36,050,000.0038,459,582.00
SWEDISH GOVERNMENT7,900,000.008,365,926.20
SWEDISH GOVERNMENT32,250,000.0036,476,362.50
SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0012,913,353.60
SWEDISH GOVERNMENT16,800,000.0017,957,778.72
SWEDISH GOVERNMENT14,300,000.0015,352,337.00
SWEDISH GOVERNMENT15,600,000.0024,371,602.32
小計銘柄数:7134,900,000.00153,896,942.34
(1,874,464,757)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT10,300,000.0010,795,430.00
NORWEGIAN GOVERNMENT38,900,000.0042,640,235.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,999,625.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,982,940.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.0010,384,320.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,200,000.007,991,280.00
NORWEGIAN GOVERNMENT22,000,000.0024,217,600.00
NORWEGIAN GOVERNMENT2,700,000.002,888,244.00
小計銘柄数:8100,100,000.00108,899,674.00
(1,296,995,117)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK14,400,000.0015,013,036.80
KINGDOM OF DENMARK400,000.00407,720.00
KINGDOM OF DENMARK27,270,000.0029,137,995.00
KINGDOM OF DENMARK29,300,000.0032,830,650.00
KINGDOM OF DENMARK15,700,000.0016,809,990.00
KINGDOM OF DENMARK21,400,000.0023,107,720.00
KINGDOM OF DENMARK38,100,000.0071,870,697.00
小計銘柄数:7146,570,000.00189,177,808.80
(3,200,888,524)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND45,400,000.0047,041,632.22
POLAND GOVERNMENT BOND33,600,000.0036,127,973.28
POLAND GOVERNMENT BOND48,300,000.0053,552,571.87
小計銘柄数:3127,300,000.00136,722,177.37
(3,862,401,510)
組入時価比率:0.6%0.7%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT9,800,000.0010,028,496.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT13,340,000.0014,689,474.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT80,000.0083,460.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,400,000.006,137,847.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,838,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT15,200,000.0017,193,723.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0015,439,354.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,100,000.0015,359,029.73
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,667,823.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,800,000.0019,790,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,428,943.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0012,145,999.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT13,300,000.0015,486,520.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT11,500,000.0013,218,105.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,400,000.002,415,679.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.0010,847,495.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.002,175,500.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,000,000.0010,877,805.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00898,310.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00482,588.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.006,719,340.00
小計銘柄数:21160,200,000.00187,923,816.68
(14,564,095,792)
組入時価比率:2.4%2.5%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,426,640.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00409,718.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,100,000.003,278,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00310,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,600,000.003,844,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,530,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,095,510.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,199,170.50
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00761,460.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,598,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00568,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00350,850.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,842,176.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,530,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,100,000.002,415,021.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,750,000.003,471,875.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,305,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,164,505.00
小計銘柄数:1830,100,000.0034,102,455.50
(2,657,263,332)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,136,030.83
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00431,470.68
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.003,036,663.50
MALAYSIA GOVERNMENT2,700,000.002,946,599.37
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00482,352.40
MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,353,569.04
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00512,212.30
MALAYSIAN GOVERNMENT7,500,000.007,735,458.75
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00520,803.45
MALAYSIAN GOVERNMENT13,500,000.0014,049,869.85
MALAYSIAN GOVERNMENT3,500,000.003,674,131.65
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,321,065.56
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.006,261,959.56
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00654,575.46
MALAYSIAN GOVERNMENT9,600,000.0010,724,998.08
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.005,055,917.50
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,514,815.70
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,392,568.86
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.003,225,271.23
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00309,232.08
MALAYSIAN GOVERNMENT12,700,000.0014,681,981.05
MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.005,019,307.48
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00450,516.28
MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00870,935.20
MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.001,020,301.65
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0011,744,541.75
MALAYSIAN GOVERNMENT4,100,000.004,822,734.06
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00359,705.31
小計銘柄数:28107,180,000.00118,309,588.63
(3,033,457,852)
組入時価比率:0.5%0.5%
新シェケルISRAEL FIXED BOND2,600,000.002,797,988.18
ISRAEL FIXED BOND6,900,000.006,987,072.48
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,125,291.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,523,099.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,206,349.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,618,808.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,344,822.00
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.008,790,764.45
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,490,164.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,661,972.50
ISRAEL FIXED BOND2,000,000.002,057,332.80
ISRAEL FIXED BOND6,000,000.0010,646,395.80
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.007,323,308.00
小計銘柄数:1364,000,000.0076,573,368.71
(2,417,421,250)
組入時価比率:0.4%0.4%
合計592,988,207,632
(592,988,207,632)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 9月 7日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B1,445,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B10,227,000
US TREASURY N/B5,500,000
US TREASURY N/B6,400,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B7,586,000
US TREASURY N/B8,000,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B31,000,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY BOND23,000,000
US TREASURY BOND41,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY BOND36,000,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND9,403,000
US TREASURY BOND1,000,000
US TREASURY BOND32,000,000
US TREASURY BOND25,000,000
US TREASURY BOND17,000,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B7,875,000
US TREASURY N/B8,400,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B1,700,000
US TREASURY N/B1,300,000
US TREASURY N/B12,500,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B8,525,000
US TREASURY N/B20,600,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B650,000
US TREASURY N/B19,600,000
US TREASURY N/B16,000,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B22,000,000
US TREASURY N/B20,600,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B1,098,000
US TREASURY N/B8,814,000
US TREASURY N/B72,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B7,369,000
US TREASURY N/B6,069,000
US TREASURY N/B6,826,000
US TREASURY N/B19,700,000
US TREASURY N/B3,341,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY BOND38,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY N/B4,186,000
US TREASURY N/B41,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B765,000
US TREASURY N/B1,105,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B155,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B34,000,000
US TREASURY N/B1,300,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B16,000,000
ユーロREPUBLIC OF AUSTRIA4,300,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年 9月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建368,005,768-368,691,000△685,232
米ドル201,658,238-202,065,000△406,762
ユーロ150,761,330-151,044,000△282,670
シンガポールドル15,586,200-15,582,0004,200
合計368,005,768-368,691,000△685,232

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail