有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

【提出】: 2024/11/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,347,354,655
コール・ローン	3,463,935,747
国債証券	926,087,421,709
派生商品評価勘定	161,388
未収入金	196,376,057
未収利息	6,905,486,166
前払費用	1,107,494,762
その他未収収益	22,555,232
流動資産合計	940,130,785,716
資産合計	940,130,785,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,061,239
前受収益	76,967
未払金	4,733,659,203
未払解約金	863,086,844
その他未払費用	11,345,391
流動負債合計	5,634,229,644
負債合計	5,634,229,644
純資産の部
元本等
元本	320,284,050,028
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	614,212,506,044
元本等合計	934,496,556,072
純資産合計	934,496,556,072
負債純資産合計	940,130,785,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9177円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,177円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			284,611,109,649円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	299,553,411,627円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月 8日
至 2024年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月 7日現在
期首	2024年 3月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	292,860,065,880円
同期中における追加設定元本額	40,652,191,878円
同期中における一部解約元本額	13,228,207,730円
期末元本額	320,284,050,028円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	69,565,340円
バランスセレクト50	70,602,792円
バランスセレクト70	80,836,779円
野村外国債券インデックスファンド	227,258,283円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,169,634,361円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,983,454,591円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,551,858,615円
野村資産設計ファンド2015	17,236,493円
野村資産設計ファンド2020	19,333,184円
野村資産設計ファンド2025	28,005,784円
野村資産設計ファンド2030	46,519,450円
野村資産設計ファンド2035	38,310,931円
野村資産設計ファンド2040	61,383,273円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	82,370,198,790円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,824,243,990円
のむラップ・ファンド(普通型)	40,662,030,179円
のむラップ・ファンド(積極型)	16,360,396,305円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	348,819,530円
野村資産設計ファンド2045	13,224,605円
野村インデックスファンド・外国債券	1,175,738,033円
マイ・ロード	5,918,481,550円
ネクストコア	68,052,808円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	381,086,902円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,367,524,163円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	898,168,997円
野村資産設計ファンド2050	11,874,496円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,093,378円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,598,144円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,971,161円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,637,700円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,451,244,199円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,015,969,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,602,201円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,408,363円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,554,600円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	837,165円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,558,859円
野村6資産均等バランス	5,177,592,091円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,662,762,091円
世界6資産分散ファンド	100,693,227円
野村資産設計ファンド2060	7,461,390円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	14,063,018,164円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,810,369,351円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,337,737円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	756,115,531円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	155,202,891円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	716,930,051円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	245,523,708円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,402,087円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,165,218円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	179,348円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,213,661,068円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	6,573,991円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,567,661円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	150,205,269円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	117,015,277円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,885,796,308円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	44,452,223円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	778,848,685円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	3,379,878,644円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	4,123,613円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,734,280円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,458,028円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,637,167円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	647,845,977円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,307,767,890円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,512,649,207円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,916,390,351円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	28,228,041,320円
マイバランスDC30	2,377,300,582円
マイバランスDC50	2,043,587,032円
マイバランスDC70	1,702,436,652円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,033,459,229円
野村DC運用戦略ファンド	3,798,566,693円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	440,600,053円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	578,724,623円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,338,339,846円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	570,940,163円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	34,802,658円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	88,179,382円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	49,482,735円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	37,960,921円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	29,582,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,605,542円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	527,422,225円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	269,790,445円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	183,175,780円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	254,553,108円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,249,061円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	107,687,255円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	71,107,790円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	373,158,677円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	166,773,192円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	847,852円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	450,000.00	464,238.27
		US TREASURY BOND	38,050,000.00	40,963,203.12
		US TREASURY BOND	13,700,000.00	14,600,666.77
		US TREASURY BOND	100,000.00	106,214.84
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,938,206.41
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	9,685,617.06
		US TREASURY BOND	100,000.00	108,671.87
		US TREASURY N/B	59,550,000.00	57,279,584.79
		US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,569,191.35
		US TREASURY N/B	46,900,000.00	46,329,170.72
		US TREASURY N/B	350,000.00	335,802.60
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,126.95
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,049,390.42
		US TREASURY N/B	73,800,000.00	70,628,902.56
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,976.56
		US TREASURY N/B	59,300,000.00	58,042,187.70
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,480.46
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,576.17
		US TREASURY N/B	67,200,000.00	64,246,869.12
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,949.21
		US TREASURY N/B	170,000.00	167,011.70
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,538,281.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,865.23
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,193.35
		US TREASURY N/B	40,230,000.00	38,279,786.38
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,376.95
		US TREASURY N/B	36,700,000.00	35,516,568.13
		US TREASURY N/B	200,000.00	200,171.86
		US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,150,577.76
		US TREASURY N/B	41,600,000.00	39,559,000.00
		US TREASURY N/B	200,000.00	202,113.28
		US TREASURY N/B	28,100,000.00	27,401,889.22
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,619,615.16
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,798.82
		US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,462,196.08
		US TREASURY N/B	29,980,000.00	28,500,906.72
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,651,087.33
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,619.14
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,480.45
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,035,874.88
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,515.62
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,648.43
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,910.15
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,257.81
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,985,421.72
		US TREASURY N/B	12,200,000.00	11,501,358.46
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	42,952,743.75
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,144.53
		US TREASURY N/B	48,400,000.00	46,222,000.00
		US TREASURY N/B	19,360,000.00	18,258,143.02
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,691.40
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,867.18
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,400.39
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,792.96
		US TREASURY N/B	6,100,000.00	5,837,175.40
		US TREASURY N/B	40,700,000.00	38,536,221.13
		US TREASURY N/B	65,000,000.00	62,679,292.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,900.39
		US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,407,304.30
		US TREASURY N/B	36,020,000.00	34,145,832.57
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,482.42
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,761.71
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,687.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,705.07
US TREASURY N/B	100,000.00	95,039.06
US TREASURY N/B	100,000.00	96,707.03
US TREASURY N/B	100,000.00	101,039.06
US TREASURY N/B	100,000.00	94,039.06
US TREASURY N/B	100,000.00	95,808.59
US TREASURY N/B	100,000.00	101,462.89
US TREASURY N/B	100,000.00	92,636.71
US TREASURY N/B	100,000.00	97,257.81
US TREASURY N/B	100,000.00	102,097.65
US TREASURY N/B	42,700,000.00	39,340,709.87
US TREASURY N/B	350,000.00	342,193.35
US TREASURY N/B	12,800,000.00	12,382,999.04
US TREASURY N/B	50,200,000.00	46,140,858.12
US TREASURY N/B	500,000.00	486,933.55
US TREASURY N/B	300,000.00	275,138.67
US TREASURY N/B	300,000.00	297,087.87
US TREASURY N/B	32,400,000.00	29,530,192.68
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,882,985.93
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,387,812.08
US TREASURY N/B	28,550,000.00	26,062,467.05
US TREASURY N/B	100,000.00	98,638.67
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,705,652.20
US TREASURY N/B	100,000.00	101,548.82
US TREASURY N/B	33,350,000.00	30,288,573.38
US TREASURY N/B	100,000.00	101,527.34
US TREASURY N/B	1,000,000.00	959,394.50
US TREASURY N/B	41,300,000.00	37,584,610.70
US TREASURY N/B	100,000.00	100,833.98
US TREASURY N/B	500,000.00	453,906.25
US TREASURY N/B	100,000.00	100,914.06
US TREASURY N/B	21,200,000.00	19,287,030.72
US TREASURY N/B	100,000.00	99,714.84
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,556,062.40
US TREASURY N/B	63,100,000.00	58,052,000.00
US TREASURY N/B	100,000.00	101,347.65
US TREASURY N/B	25,750,000.00	23,748,339.20
US TREASURY N/B	100,000.00	100,169.92
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000.00	9,249,543.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,060.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	102,080.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,841.96
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,550,000.00	12,117,665.17
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,938.90
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,076,824.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,400,000.00	14,673,688.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,347,645.32
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,946,780.00
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,800,000.00	5,013,430.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,156,765.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,400,000.00	13,574,517.12
	BUNDESOBLIGATION	200,000.00	192,800.00
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	BUNDESOBLIGATION	9,900,000.00	10,009,494.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,500,000.00	17,095,385.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	86,388.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	200,000.00	200,740.00
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FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	98,164.80
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,938,836.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,345,985.50
FINNISH GOVERNMENT	3,700,000.00	3,431,750.00
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,630,594.72
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FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,109,130.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	984,800.00
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	758,800.40
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	193,241.44
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,640,000.00	6,293,845.20
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,702,187.90
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	190,363.68
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	568,050.00
IRISH TSY 1.3% 2033	5,000,000.00	4,550,138.00
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,901.00
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,168,399.60
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,754,963.18
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	97,642.84
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,323,275.69
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,383,592.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,356,460.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,726.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,050.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	19,130,000.00	21,117,607.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	94,460.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	997,150.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	90,819.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	2,625,722.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,500,000.00	4,697,861.85
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	251,640.75
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,313,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,400,000.00	14,204,369.88
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,800,000.00	9,011,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	365,034.00
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NETHERLANDS GOVERNMENT	7,800,000.00	7,909,668.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,943,653.70
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	628,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,443,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,159,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,800,000.00	1,738,980.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,800,000.00	6,411,912.18
REPUBLIC OF AUSTRIA	13,600,000.00	12,498,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	2,799,680.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,220,520.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA	4,450,000.00	5,039,992.12
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SPANISH GOVERNMENT	9,700,000.00	11,093,994.76
SPANISH GOVERNMENT	38,400,000.00	46,375,680.00
SPANISH GOVERNMENT	17,050,000.00	18,843,978.83
小計	銘柄数:258	1,702,060,000.00	1,757,763,438.86
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英ポンド	UK TREASURY	100,000.00	97,805.00
	UK TREASURY	100,000.00	95,727.40
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	UK TREASURY	9,000,000.00	8,800,560.00
	UK TREASURY	100,000.00	58,570.00
	UK TREASURY	100,000.00	60,722.20
	UK TREASURY	100,000.00	97,423.50
	UK TREASURY	11,550,000.00	5,859,315.00
	UK TREASURY	100,000.00	89,295.65
	UK TREASURY	8,600,000.00	4,545,444.00
	UK TREASURY	1,550,000.00	838,641.60
	UK TREASURY	100,000.00	54,843.92
	UK TREASURY	100,000.00	92,960.00
	UK TREASURY	18,550,000.00	17,190,210.80
	UK TREASURY	100,000.00	65,186.62
	UK TREASURY	200,000.00	167,668.20
	UK TSY 0 1/2% 2061	400,000.00	127,157.20
	UK TSY 0 5/8% 2050	38,950,000.00	16,499,220.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	85,520.00
	UNITED KINGDOM GILT	25,720,000.00	25,482,856.45
	UNITED KINGDOM GILT	26,200,000.00	26,274,146.00
	UNITED KINGDOM GILT	9,870,000.00	9,814,599.69
	UNITED KINGDOM GILT	13,000,000.00	13,294,418.80
	UNITED KINGDOM GILT	16,350,000.00	16,577,919.00
	UNITED KINGDOM GILT	10,250,000.00	10,374,660.50
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	105,670.00
	UNITED KINGDOM GILT	10,400,000.00	10,922,934.88
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	72,584.02
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	170,000.00	164,917.00
小計	銘柄数:48	303,370,000.00	268,136,231.94
			(50,632,164,677)
	組入時価比率:5.4%		5.5%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,697,485.80
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,687,036.01
	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,300,192.00
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,721,356.00
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,977,160.25
	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,909,500.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	17,311,708.00
小計	銘柄数:7	105,900,000.00	105,604,438.06
			(1,476,350,044)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,140,555.30
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,404,200.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,048,440.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	26,250,042.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,436,034.70
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,141,200.55
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	36,474,475.41
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,401,565.95
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,236,447.00
小計	銘柄数:9	114,400,000.00	107,532,960.91
			(1,449,544,313)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	25,500,000.00	25,288,350.00
	KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	4,671,982.42
	KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,650,155.00
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,788,270.00
	KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	55,580,036.28
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,303,050.75
小計	銘柄数:6	107,250,000.00	114,281,844.45
			(2,438,774,560)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	21,200,000.00	20,369,015.12
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,625,274.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	47,406,830.70
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,954,044.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	12,022,101.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	5,119,866.54
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	14,718,862.88
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	3,696,761.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	17,168,072.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,468,177.35
小計	銘柄数:10	139,600,000.00	131,549,007.49
			(4,890,400,127)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	14,863,306.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,565,920.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,678,208.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,884,150.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,650,000.00	1,600,170.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,566,122.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,921,490.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,899,746.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,750,000.00	4,885,430.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,850,000.00	3,335,486.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	907,390.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	497,682.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,643,525.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,400,000.00	23,423,008.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,117.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,605.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,935,137.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	2,859,360.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,550,000.00	10,249,747.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	2,018,700.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	4,130,142.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,504,140.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,605,490.00
小計	銘柄数:23	135,180,000.00	126,352,072.00
			(12,204,346,634)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,152,390.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,760,000.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,507,340.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,188,660.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	258,420.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,478,848.55
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	2,007,880.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,399,940.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,738,620.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	707,500.00
小計	銘柄数:10	30,950,000.00	28,199,599.35
			(2,513,712,286)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	319,452.21
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,430,000.00	4,401,465.92
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	487,285.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,177,337.77
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	354,270.10
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	201,140.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,476,100.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,732,298.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	376,120.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,168,944.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	3,999,030.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	852,125.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,004,845.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,252,100.00
小計	銘柄数:14	35,290,000.00	34,802,513.00
			(3,836,629,033)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,300,000.00	1,303,236.87
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,759.71
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,300,000.00	4,329,844.58
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,540,908.96
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	8,947,153.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,272.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,199,794.17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,662,759.18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,842,801.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,250,913.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	521,496.55
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,780,000.00	3,846,733.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,092,901.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	375,436.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,594,763.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,236,153.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,735,345.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,100,793.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,026,811.85
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,460,759.45
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,931,723.82
小計	銘柄数:21	137,730,000.00	143,913,362.51
			(4,757,948,460)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	81,800,000.00	82,444,101.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	158,010,538.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	170,100,000.00	171,955,416.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,820,716.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	140,400,000.00	141,611,666.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	69,414,077.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	78,500,000.00	78,795,780.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	91,499,671.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	96,234,211.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,000,000.00	183,225,366.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,602,075.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,107,364.46
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,734,737.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	360,200,000.00	362,931,540.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,384,727.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,881,737.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,797,716.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	64,971,370.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,151,115.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,178,294.71
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,195,640.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,142,169.29
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	113,988,606.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,584,875.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	135,000,000.00	136,641,276.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,240,711.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	188,500,000.00	189,771,244.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,007,034.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,535,022.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	76,477,011.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	161,905,177.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	148,507,319.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	146,246,361.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,413,256.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,500,000.00	95,247,126.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,182,548.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,989,528.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,100,338.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	66,182,960.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	52,151,728.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	74,861,795.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	79,458,266.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	109,545,795.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	95,502,520.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	150,424,379.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	219,100,000.00	221,654,311.62
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	19,130,697.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	44,656,182.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	105,346,046.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,863,836.37
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,116,761.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	115,000,000.00	131,462,871.00
小計	銘柄数:52	4,823,400,000.00	4,996,285,625.87
			(100,925,469,271)
	組入時価比率:10.8%		10.9%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	11,000,000.00	10,751,008.40
	ISRAEL FIXED BOND	6,100,000.00	5,783,393.53
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,761,602.90
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,723,438.50
	ISRAEL FIXED BOND	7,600,000.00	7,004,587.12
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,458,569.25
	ISRAEL FIXED BOND	9,300,000.00	7,728,707.34
	ISRAEL FIXED BOND	10,400,000.00	8,197,337.20
	ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,121,250.36
	ISRAEL FIXED BOND	7,500,000.00	5,088,544.50
	ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	11,842,400.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,631,617.08
小計	銘柄数:12	83,100,000.00	75,092,456.18
			(2,904,591,223)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
	合計			926,087,421,709
				(926,087,421,709)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2024年 9月 7日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	37,500,000
		US TREASURY N/B	22,170,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	27,700,000
		US TREASURY N/B	13,005,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	17,500,000
		US TREASURY N/B	127,000
		US TREASURY N/B	29,665,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	14,000,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	19,400,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	33,500,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	11,000,000
		US TREASURY BOND	10,000,000
		US TREASURY BOND	2,000,000
		US TREASURY BOND	19,000,000
		US TREASURY BOND	11,000,000
		US TREASURY N/B	297,000
		US TREASURY N/B	2,500,000
		US TREASURY N/B	45,000,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	34,000,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	13,000,000
		US TREASURY N/B	28,000,000
		US TREASURY N/B	3,000,000
		US TREASURY N/B	24,500,000
		US TREASURY N/B	40,000
		US TREASURY N/B	10,837,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	255,000
		US TREASURY N/B	24,267,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	42,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	35,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	15,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	26,000,000
		US TREASURY N/B	27,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	32,000,000
		US TREASURY N/B	13,900,000
		US TREASURY N/B	13,000,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	4,700,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	39,000,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	32,000,000
US TREASURY N/B	32,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	510,000
US TREASURY N/B	38,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	850,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	19,330,000
US TREASURY N/B	2,500,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	14,700,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	39,200,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	2,400,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	36,635,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	13,600,000
US TREASURY N/B	14,500,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	18,800,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,300,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	19,000,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,900,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	14,150,000
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000
	SWEDISH GOVERNMENT	12,500,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	220,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,524,164
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,300,000
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000
	SPANISH GOVERNMENT	5,500,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,600,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	24,800,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,112,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,939,384,303	-	2,913,746,678	△25,637,625
米ドル	1,361,010,960	-	1,345,864,740	△15,146,220
カナダドル	104,390,617	-	103,546,084	△844,533
ユーロ	880,262,570	-	875,229,300	△5,033,270
英ポンド	162,278,110	-	161,382,618	△895,492
豪ドル	78,783,865	-	78,305,456	△478,409
人民元	352,658,181	-	349,418,480	△3,239,701
売建	437,454,350	-	437,716,576	△262,226
米ドル	230,523,039	-	230,371,953	151,086
ユーロ	133,197,123	-	133,512,251	△315,128
英ポンド	39,529,350	-	39,637,836	△108,486
人民元	34,204,838	-	34,194,536	10,302
合計	-	-	-	△25,899,851

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

開示資料

決算

株式

チャート