有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月21日-平成30年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
ターゲット・リターン戦略ファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 193,607,441 | 1.4284 | 276,548,868 | 1.4296 | 276,781,197 | 54.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 126,020,355 | 1.6005 | 201,695,578 | 1.6007 | 201,720,782 | 40.06 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.04 |
| 合計 | 95.04 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 1,330,000,000 | 99.94 | 1,329,332,100 | 101.29 | 1,347,196,900 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 8.69 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 860,000,000 | 113.17 | 973,313,800 | 113.59 | 976,934,200 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 6.30 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 680,000,000 | 123.75 | 841,541,200 | 126.70 | 861,573,600 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 5.56 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 680,000,000 | 117.24 | 797,232,000 | 116.76 | 794,002,000 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 5.12 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第395回利付国債(2年) | 720,000,000 | 100.48 | 723,518,600 | 100.46 | 723,369,600 | 0.1000000 | 2020/12/1 | 4.67 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 670,000,000 | 100.18 | 671,261,900 | 101.61 | 680,847,300 | 0.1000000 | 2027/6/20 | 4.39 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 550,000,000 | 100.65 | 553,602,900 | 101.72 | 559,493,000 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 3.61 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 500,000,000 | 100.23 | 501,164,200 | 101.48 | 507,425,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 3.27 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 131.15 | 275,415,000 | 130.19 | 273,403,200 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 250,000,000 | 100.52 | 251,315,000 | 101.75 | 254,377,500 | 0.1000000 | 2026/9/20 | 1.64 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 120.18 | 252,385,800 | 120.91 | 253,921,500 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.64 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 210,000,000 | 100.22 | 210,462,000 | 104.79 | 220,059,000 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.42 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.23 | 220,014,000 | 121.90 | 219,423,600 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.42 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 210,000,000 | 99.70 | 209,384,200 | 102.50 | 215,250,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 103.57 | 217,497,000 | 102.40 | 215,054,700 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.39 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 200,000,000 | 103.51 | 207,022,000 | 103.74 | 207,486,000 | 0.5000000 | 2024/9/20 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.37 | 202,750,000 | 102.10 | 204,214,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 102.07 | 204,140,800 | 101.51 | 203,038,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.28 | 200,560,200 | 100.58 | 201,168,000 | 0.3750000 | 2027/7/16 | 1.30 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 99.55 | 199,100,000 | 100.31 | 200,620,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.29 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.37 | 200,752,000 | 100.20 | 200,404,000 | 0.3800000 | 2020/3/9 | 1.29 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.30 | 200,611,200 | 100.06 | 200,124,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.29 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 160,000,000 | 121.00 | 193,608,000 | 120.65 | 193,044,800 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.25 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 160,000,000 | 118.58 | 189,731,200 | 118.13 | 189,019,200 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.22 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 102.79 | 174,748,600 | 102.30 | 173,910,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.12 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第11回利付国債(40年) | 150,000,000 | 93.55 | 140,329,400 | 98.82 | 148,230,000 | 0.8000000 | 2058/3/20 | 0.96 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 110,000,000 | 118.02 | 129,826,400 | 117.79 | 129,573,400 | 1.5000000 | 2033/3/20 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第547回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 120,000,000 | 103.56 | 124,275,840 | 102.66 | 123,195,600 | 1.9480000 | 2020/7/24 | 0.79 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第136回利付国債(5年) | 110,000,000 | 101.01 | 111,111,000 | 101.16 | 111,283,700 | 0.1000000 | 2023/6/20 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107.22 | 107,227,600 | 104.78 | 104,781,000 | 2.1140000 | 2025/6/26 | 0.68 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.39 |
| 特殊債券 | 3.20 |
| 社債券 | 32.10 |
| 合計 | 98.70 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 220228 | 1,160,000 | 10,778.31 | 125,028,457 | 10,874.44 | 126,143,597 | 1.8750000 | 2022/2/28 | 9.08 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 200731 | 1,130,000 | 10,890.21 | 123,059,373 | 10,931.72 | 123,528,481 | 1.6250000 | 2020/7/31 | 8.90 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 200229 | 720,000 | 11,041.58 | 79,499,421 | 11,050.49 | 79,563,557 | 2.2500000 | 2020/2/29 | 5.73 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 520,000 | 10,712.75 | 55,706,349 | 10,844.14 | 56,389,554 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 4.06 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.5 280215 | 370,000 | 12,835.78 | 47,492,412 | 13,082.52 | 48,405,339 | 0.5000000 | 2028/2/15 | 3.49 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.25 201125 | 348,000 | 12,915.90 | 44,947,332 | 12,887.19 | 44,847,449 | 0.2500000 | 2020/11/25 | 3.23 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 390,000 | 10,731.48 | 41,852,772 | 11,102.55 | 43,299,957 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 3.12 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 220408 | 270,000 | 12,887.96 | 34,797,492 | 12,919.83 | 34,883,560 | 0.0000000 | 2022/4/8 | 2.51 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE 2.75 271025 | 215,000 | 15,082.52 | 32,427,418 | 15,149.32 | 32,571,042 | 2.7500000 | 2027/10/25 | 2.35 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.35 220415 | 220,000 | 12,272.01 | 26,998,422 | 12,723.87 | 27,992,527 | 1.3500000 | 2022/4/15 | 2.02 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.25 261125 | 220,000 | 12,444.73 | 27,378,406 | 12,528.80 | 27,563,369 | 0.2500000 | 2026/11/25 | 1.98 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.0 270525 | 200,000 | 13,296.96 | 26,593,927 | 13,214.47 | 26,428,954 | 1.0000000 | 2027/5/25 | 1.90 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 210,000 | 11,052.27 | 23,209,767 | 11,167.59 | 23,451,958 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 1.69 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 180,000 | 10,300.73 | 18,541,329 | 11,021.07 | 19,837,942 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 1.43 |
| 15 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 110,000 | 17,216.12 | 18,937,732 | 17,918.04 | 19,709,854 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.42 |
| 16 | イタリア | 国債証券 | ITALY 0.7 200501 | 150,000 | 12,614.90 | 18,922,364 | 12,755.75 | 19,133,629 | 0.7000000 | 2020/5/1 | 1.38 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 6.125 271115 | 135,000 | 14,050.93 | 18,968,762 | 14,050.15 | 18,967,713 | 6.1250000 | 2027/11/15 | 1.37 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | ITALY 4.0 200901 | 140,000 | 13,559.79 | 18,983,706 | 13,435.20 | 18,809,284 | 4.0000000 | 2020/9/1 | 1.35 |
| 19 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM 2.25 230622 | 115,000 | 14,204.94 | 16,335,692 | 14,072.74 | 16,183,654 | 2.2500000 | 2023/6/22 | 1.17 |
| 20 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 130,000 | 12,092.94 | 15,720,822 | 12,404.09 | 16,125,317 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 1.16 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 80,000 | 19,456.40 | 15,565,120 | 20,034.50 | 16,027,603 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 1.15 |
| 22 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.45 250515 | 130,000 | 11,727.18 | 15,245,334 | 12,144.62 | 15,788,018 | 1.4500000 | 2025/5/15 | 1.14 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 430515 | 130,000 | 10,926.84 | 14,204,892 | 10,833.71 | 14,083,824 | 2.8750000 | 2043/5/15 | 1.01 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 441115 | 115,000 | 11,169.92 | 12,845,419 | 11,067.03 | 12,727,088 | 3.0000000 | 2044/11/15 | 0.92 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 400215 | 90,000 | 14,096.08 | 12,686,479 | 14,048.38 | 12,643,544 | 4.6250000 | 2040/2/15 | 0.91 |
| 26 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.0 251201 | 98,000 | 12,467.58 | 12,218,238 | 12,510.13 | 12,259,932 | 2.0000000 | 2025/12/1 | 0.88 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 470815 | 110,000 | 10,625.52 | 11,688,078 | 10,495.49 | 11,545,043 | 2.7500000 | 2047/8/15 | 0.83 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.5 390215 | 90,000 | 12,095.44 | 10,885,903 | 12,109.32 | 10,898,391 | 3.5000000 | 2039/2/15 | 0.78 |
| 29 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 4.7 410730 | 60,000 | 18,428.97 | 11,057,382 | 18,018.76 | 10,811,256 | 4.7000000 | 2041/7/30 | 0.78 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 100,000 | 10,693.74 | 10,693,740 | 10,611.71 | 10,611,711 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 0.76 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.07 |
| 合計 | 92.07 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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