- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
ターゲット・リターン戦略ファンド
| 2019年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 124,266,497 | 1.6957 | 210,718,698 | 1.6988 | 211,103,925 | 39.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 141,487,110 | 1.4593 | 206,472,139 | 1.4615 | 206,783,411 | 38.78 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | TOPIX連動型上場投資信託 | 30,810 | 1,782 | 54,903,420 | 1,783 | 54,934,230 | 10.30 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 920 | 35,349.53 | 32,521,571 | 35,525.92 | 32,683,851 | 6.13 |
| 5 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 3,450 | 6,364.34 | 21,956,974 | 6,425.69 | 22,168,644 | 4.16 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.59 |
| 親投資信託受益証券 | 78.37 |
| 合計 | 98.95 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 1,940,000,000 | 100.87 | 1,956,975,000 | 100.99 | 1,959,244,800 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 10.87 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(5年) | 920,000,000 | 102.16 | 939,915,300 | 101.02 | 929,466,800 | 0.1000000 | 2024/6/20 | 5.15 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 800,000,000 | 102.58 | 820,699,100 | 101.28 | 810,240,000 | 0.1000000 | 2029/6/20 | 4.49 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 560,000,000 | 134.23 | 751,701,500 | 132.96 | 744,620,800 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 4.13 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 720,000,000 | 101.13 | 728,150,400 | 100.93 | 726,724,800 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 4.03 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第406回利付国債(2年) | 720,000,000 | 100.45 | 723,247,200 | 100.43 | 723,146,400 | 0.1000000 | 2021/11/1 | 4.01 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 600,000,000 | 109.40 | 656,407,600 | 108.13 | 648,822,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 3.60 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 560,000,000 | 107.32 | 601,014,000 | 106.47 | 596,260,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 3.31 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 520,000,000 | 103.45 | 537,953,400 | 101.33 | 526,962,800 | 0.1000000 | 2029/3/20 | 2.92 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第405回利付国債(2年) | 510,000,000 | 100.60 | 513,093,800 | 100.42 | 512,167,500 | 0.1000000 | 2021/10/1 | 2.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 117.13 | 491,958,600 | 116.10 | 487,657,800 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.70 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 390,000,000 | 105.68 | 412,154,800 | 105.01 | 409,570,200 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.27 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 390,000,000 | 102.28 | 398,897,500 | 101.39 | 395,436,600 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 290,000,000 | 101.25 | 293,651,500 | 101.21 | 293,523,500 | 0.1000000 | 2029/9/20 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 136.77 | 287,221,200 | 135.60 | 284,776,800 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.58 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 230,000,000 | 119.82 | 275,586,000 | 118.49 | 272,536,200 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 1.51 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 123.31 | 258,961,500 | 121.79 | 255,767,400 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.42 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 111.77 | 234,735,900 | 110.89 | 232,875,300 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 122.36 | 232,497,300 | 120.50 | 228,955,700 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 190,000,000 | 117.22 | 222,724,800 | 115.69 | 219,820,500 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.68 | 220,833,000 | 120.67 | 217,207,800 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第63回利付国債(30年) | 210,000,000 | 99.80 | 209,580,000 | 99.86 | 209,722,800 | 0.4000000 | 2049/6/20 | 1.16 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 102.54 | 205,098,000 | 103.75 | 207,500,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 101.07 | 202,152,000 | 100.71 | 201,432,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.12 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.70 | 203,414,000 | 100.65 | 201,312,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.12 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.26 | 200,524,000 | 100.62 | 201,256,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.12 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.13 | 200,260,000 | 100.05 | 200,118,000 | 0.3800000 | 2020/3/9 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 100.01 | 200,020,000 | 99.19 | 198,380,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.10 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 111.72 | 189,934,200 | 110.83 | 188,424,600 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.05 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(20年) | 140,000,000 | 121.10 | 169,543,100 | 119.68 | 167,563,200 | 1.5000000 | 2034/6/20 | 0.93 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.26 |
| 地方債証券 | 0.63 |
| 特殊債券 | 1.33 |
| 社債券 | 21.41 |
| 合計 | 98.63 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 220228 | 2,060,000 | 11,016.85 | 226,947,303 | 11,015.81 | 226,925,887 | 1.8750000 | 2022/2/28 | 15.02 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 550,000 | 11,092.95 | 61,011,225 | 11,148.49 | 61,316,733 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 4.06 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 510,000 | 11,119.27 | 56,708,310 | 11,176.76 | 57,001,493 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 3.77 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 440,000 | 11,564.05 | 50,881,855 | 11,712.62 | 51,535,534 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 3.41 |
| 5 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.75 240701 | 320,000 | 13,090.94 | 41,891,034 | 12,917.79 | 41,336,957 | 1.7500000 | 2024/7/1 | 2.74 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 350,000 | 11,447.26 | 40,065,434 | 11,523.41 | 40,331,939 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 2.67 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.35 220415 | 280,000 | 12,683.33 | 35,513,342 | 12,612.91 | 35,316,175 | 1.3500000 | 2022/4/15 | 2.34 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 280,000 | 11,805.09 | 33,054,252 | 12,514.60 | 35,040,882 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 2.32 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 300,000 | 11,067.69 | 33,203,099 | 11,020.09 | 33,060,278 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 2.19 |
| 10 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 1.5 240515 | 240,000 | 13,677.91 | 32,826,996 | 13,373.15 | 32,095,579 | 1.5000000 | 2024/5/15 | 2.12 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 330,000 | 9,595.74 | 31,665,942 | 9,560.56 | 31,549,854 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 2.09 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRA 0.00 240325 | 250,000 | 12,659.60 | 31,649,019 | 12,500.67 | 31,251,683 | 0.0000000 | 2024/3/25 | 2.07 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 220525 | 250,000 | 12,454.02 | 31,135,061 | 12,425.18 | 31,062,971 | 0.0000000 | 2022/5/25 | 2.06 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 430515 | 250,000 | 11,552.00 | 28,880,016 | 12,092.68 | 30,231,712 | 2.8750000 | 2043/5/15 | 2.00 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 210815 | 260,000 | 11,073.22 | 28,790,396 | 11,043.20 | 28,712,345 | 2.1250000 | 2021/8/15 | 1.90 |
| 16 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 110,000 | 19,289.87 | 21,218,867 | 19,487.16 | 21,435,885 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.42 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.5 390215 | 150,000 | 12,846.67 | 19,270,016 | 13,266.07 | 19,899,109 | 3.5000000 | 2039/2/15 | 1.32 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE 2.75 271025 | 125,000 | 15,267.89 | 19,084,870 | 15,046.44 | 18,808,052 | 2.7500000 | 2027/10/25 | 1.25 |
| 19 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 90,000 | 20,728.74 | 18,655,869 | 20,597.87 | 18,538,084 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 1.23 |
| 20 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 90,000 | 20,396.12 | 18,356,516 | 19,980.51 | 17,982,463 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 1.19 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 150,000 | 11,523.52 | 17,285,281 | 11,430.94 | 17,146,414 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 1.14 |
| 22 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.5 280215 | 130,000 | 13,322.81 | 17,319,656 | 13,132.12 | 17,071,758 | 0.5000000 | 2028/2/15 | 1.13 |
| 23 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 211008 | 130,000 | 12,416.52 | 16,141,484 | 12,387.93 | 16,104,317 | 0.0000000 | 2021/10/8 | 1.07 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 85,000 | 18,917.66 | 16,080,012 | 18,585.52 | 15,797,692 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 1.05 |
| 25 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM 2.25 230622 | 115,000 | 13,627.18 | 15,671,260 | 13,446.06 | 15,462,979 | 2.2500000 | 2023/6/22 | 1.02 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 441115 | 115,000 | 11,784.49 | 13,552,167 | 12,381.92 | 14,239,212 | 3.0000000 | 2044/11/15 | 0.94 |
| 27 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.0 251201 | 108,000 | 13,415.67 | 14,488,934 | 13,134.08 | 14,184,809 | 2.0000000 | 2025/12/1 | 0.94 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 400215 | 90,000 | 14,853.92 | 13,368,533 | 15,306.62 | 13,775,965 | 4.6250000 | 2040/2/15 | 0.91 |
| 29 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.25 240730 | 110,000 | 12,638.77 | 13,902,653 | 12,458.15 | 13,703,967 | 0.2500000 | 2024/7/30 | 0.91 |
| 30 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 220408 | 110,000 | 12,543.31 | 13,797,649 | 12,431.31 | 13,674,447 | 0.0000000 | 2022/4/8 | 0.91 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
