有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)

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【提出】: 2022/03/25 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	129,475,077	1.7388	225,131,263	1.7314	224,173,148	39.59
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	96,312,405	1.4557	140,201,967	1.4537	140,009,343	24.72
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	701	54,361.90	38,107,694	55,155.54	38,664,034	6.83
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	3,003	7,778.80	23,359,743	7,880.01	23,663,700	4.18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.01
親投資信託受益証券	64.31
合計	75.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,220,000,000	119.14	1,453,520,200	117.45	1,432,999,800	1.7000000	2033/6/20	5.91
2	日本	国債証券	第424回利付国債(2年)	1,100,000,000	100.22	1,102,497,000	100.13	1,101,452,000	0.0050000	2023/5/1	4.54
3	日本	国債証券	第426回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.27	1,002,740,000	100.15	1,001,560,000	0.0050000	2023/7/1	4.13
4	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	880,000,000	100.51	884,548,000	99.13	872,405,600	0.4000000	2040/9/20	3.60
5	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	810,000,000	100.59	814,789,400	100.44	813,580,200	0.1000000	2024/3/20	3.36
6	日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	730,000,000	100.36	732,657,200	100.21	731,533,000	0.1000000	2023/2/1	3.02
7	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	700,000,000	100.83	705,812,000	100.59	704,172,000	0.1000000	2031/3/20	2.90
8	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	105.74	676,793,600	104.36	667,961,600	0.6000000	2036/12/20	2.76
9	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	500,000,000	106.26	531,300,000	104.29	521,460,000	0.8000000	2048/3/20	2.15
10	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	380,000,000	126.35	480,148,000	124.60	473,499,000	1.7000000	2044/6/20	1.95
11	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	460,000,000	101.09	465,032,000	100.71	463,289,000	0.1000000	2030/12/20	1.91
12	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	450,000,000	100.94	454,257,000	101.03	454,666,500	0.1000000	2029/12/20	1.88
13	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	114.04	410,572,800	112.48	404,960,400	1.2000000	2034/12/20	1.67
14	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.59	402,392,000	100.43	401,744,000	0.8500000	2077/12/10	1.66
15	日本	国債証券	第422回利付国債(2年)	400,000,000	100.38	401,520,000	100.22	400,900,000	0.1000000	2023/3/1	1.65
16	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	100.35	401,420,000	100.12	400,500,000	0.1000000	2030/6/20	1.65
17	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	99.97	399,896,000	100.01	400,060,000	0.0010000	2024/8/28	1.65
18	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	310,000,000	128.43	398,157,800	125.88	390,255,900	1.8000000	2043/3/20	1.61
19	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	114.42	389,028,000	112.74	383,319,400	1.2000000	2035/9/20	1.58
20	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	370,000,000	99.48	368,094,500	98.10	362,977,400	0.3000000	2039/9/20	1.50
21	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	290,000,000	115.91	336,143,500	115.00	333,511,600	1.5000000	2033/3/20	1.38
22	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	330,000,000	100.88	332,927,100	99.31	327,746,100	0.4000000	2040/6/20	1.35
23	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	280,000,000	117.45	328,862,800	115.76	324,139,200	1.5000000	2034/3/20	1.34
24	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	108.24	324,741,000	107.45	322,350,000	1.1760000	2029/1/26	1.33
25	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	300,000,000	104.08	312,250,600	103.03	309,105,000	0.5000000	2036/9/20	1.28
26	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.92	305,778,000	101.61	304,836,000	0.6590000	2024/6/25	1.26
27	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	114.14	308,199,600	112.57	303,955,200	1.2000000	2035/3/20	1.25
28	日本	社債券	第1回明治安田生命劣後ローン流動化	300,000,000	100.00	300,000,000	100.49	301,482,000	0.8800000	2051/8/2	1.24
29	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	300,000,000	100.52	301,563,000	100.40	301,206,000	0.0050000	2026/6/20	1.24
30	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	230,000,000	106.97	246,035,600	105.27	242,132,500	0.7000000	2038/9/20	1.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.20
地方債証券	4.20
特殊債券	3.83
社債券	21.65
合計	97.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 0.125 230228	3,000,000	11,489.02	344,670,701	11,456.17	343,685,146	0.1250000	2023/2/28	13.06
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	1,440,000	12,286.64	176,927,718	12,054.18	173,580,275	2.2500000	2027/8/15	6.60
3	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 230531	710,000	11,802.57	83,798,314	11,674.08	82,885,972	1.6250000	2023/5/31	3.15
4	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	710,000	11,404.97	80,975,303	11,272.85	80,037,295	0.7500000	2026/3/31	3.04
5	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	650,000	12,407.33	80,647,666	12,114.84	78,746,466	2.7500000	2025/2/28	2.99
6	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 291125	590,000	13,239.16	78,111,071	13,061.64	77,063,733	0.0000000	2029/11/25	2.93
7	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	650,000	12,103.60	78,673,454	11,814.26	76,792,698	1.8750000	2026/6/30	2.92
8	アメリカ	国債証券	Treasury 2.0 510815	540,000	12,005.78	64,831,253	11,609.83	62,693,089	2.0000000	2051/8/15	2.38
9	フランス	国債証券	FRANCE 0.25 261125	450,000	13,576.96	61,096,325	13,412.69	60,357,129	0.2500000	2026/11/25	2.29
10	アメリカ	国債証券	Treasury 1.25 310815	520,000	11,300.71	58,763,718	11,218.04	58,333,831	1.2500000	2031/8/15	2.22
11	スペイン	国債証券	SPAIN 0.0 280131	400,000	13,047.60	52,190,427	12,958.80	51,835,231	0.0000000	2028/1/31	1.97
12	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	360,000	14,444.26	51,999,360	14,244.59	51,280,532	2.2000000	2027/6/1	1.95
13	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 510515	390,000	12,544.97	48,925,410	12,587.50	49,091,255	2.3750000	2051/5/15	1.87
14	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	390,000	12,163.36	47,437,123	11,894.23	46,387,520	2.1250000	2025/5/15	1.76
15	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.5 280215	320,000	14,029.90	44,895,701	13,791.90	44,134,097	0.5000000	2028/2/15	1.68
16	イタリア	国債証券	ITALY 1.75 240701	310,000	13,750.41	42,626,288	13,619.18	42,219,484	1.7500000	2024/7/1	1.60
17	スペイン	国債証券	SPAIN 0.25 240730	300,000	13,317.64	39,952,921	13,298.99	39,896,985	0.2500000	2024/7/30	1.52
18	イタリア	国債証券	ITALY 2.7 470301	240,000	15,800.82	37,921,977	15,145.52	36,349,269	2.7000000	2047/3/1	1.38
19	イギリス	国債証券	UK GILT 0.25 310731	250,000	14,618.72	36,546,803	14,440.42	36,101,062	0.2500000	2031/7/31	1.37
20	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	235,000	15,414.06	36,223,051	14,898.49	35,011,474	2.8000000	2028/12/1	1.33
21	ドイツ	国債証券	GERMANY 0 310215	240,000	13,538.58	32,492,604	13,317.42	31,961,815	0.0000000	2031/2/15	1.21
22	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	270,000	12,037.56	32,501,416	11,830.88	31,943,390	2.1250000	2024/2/29	1.21
23	フランス	国債証券	FRA 0.75 281125	230,000	14,075.46	32,373,579	13,846.45	31,846,854	0.7500000	2028/11/25	1.21
24	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	200,000	13,126.65	26,253,315	13,005.34	26,010,694	2.7500000	2042/11/15	0.99
25	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	180,000	13,924.15	25,063,486	13,928.20	25,070,766	3.0000000	2048/2/15	0.95
26	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	170,000	15,194.16	25,830,088	14,700.25	24,990,433	2.4500000	2033/9/1	0.95
27	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	180,000	13,447.35	24,205,246	13,342.79	24,017,030	0.0000000	2026/10/9	0.91
28	オーストリア	国債証券	AUSTRIA 4.15 370315	110,000	21,163.25	23,279,578	20,564.67	22,621,137	4.1500000	2037/3/15	0.86
29	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	200,000	11,085.05	22,170,105	11,038.32	22,076,651	1.7500000	2041/8/15	0.84
30	オランダ	国債証券	NETHERLANDS 2.5 330115	130,000	17,139.77	22,281,710	16,634.72	21,625,145	2.5000000	2033/1/15	0.82

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.86
合計	99.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)

開示資料

決算