有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
ターゲット・リターン戦略ファンド
| 2021年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 129,475,077 | 1.7388 | 225,131,263 | 1.7314 | 224,173,148 | 39.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 96,312,405 | 1.4557 | 140,201,967 | 1.4537 | 140,009,343 | 24.72 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 701 | 54,361.90 | 38,107,694 | 55,155.54 | 38,664,034 | 6.83 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 3,003 | 7,778.80 | 23,359,743 | 7,880.01 | 23,663,700 | 4.18 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 11.01 |
| 親投資信託受益証券 | 64.31 |
| 合計 | 75.32 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 119.14 | 1,453,520,200 | 117.45 | 1,432,999,800 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 5.91 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第424回利付国債(2年) | 1,100,000,000 | 100.22 | 1,102,497,000 | 100.13 | 1,101,452,000 | 0.0050000 | 2023/5/1 | 4.54 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第426回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 100.27 | 1,002,740,000 | 100.15 | 1,001,560,000 | 0.0050000 | 2023/7/1 | 4.13 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 880,000,000 | 100.51 | 884,548,000 | 99.13 | 872,405,600 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 3.60 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 810,000,000 | 100.59 | 814,789,400 | 100.44 | 813,580,200 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 3.36 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第421回利付国債(2年) | 730,000,000 | 100.36 | 732,657,200 | 100.21 | 731,533,000 | 0.1000000 | 2023/2/1 | 3.02 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 700,000,000 | 100.83 | 705,812,000 | 100.59 | 704,172,000 | 0.1000000 | 2031/3/20 | 2.90 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 105.74 | 676,793,600 | 104.36 | 667,961,600 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 2.76 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 500,000,000 | 106.26 | 531,300,000 | 104.29 | 521,460,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 2.15 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 380,000,000 | 126.35 | 480,148,000 | 124.60 | 473,499,000 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.95 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 460,000,000 | 101.09 | 465,032,000 | 100.71 | 463,289,000 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 1.91 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 450,000,000 | 100.94 | 454,257,000 | 101.03 | 454,666,500 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.88 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 114.04 | 410,572,800 | 112.48 | 404,960,400 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.67 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 100.59 | 402,392,000 | 100.43 | 401,744,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 1.66 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第422回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.38 | 401,520,000 | 100.22 | 400,900,000 | 0.1000000 | 2023/3/1 | 1.65 |
| 16 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 100.35 | 401,420,000 | 100.12 | 400,500,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.65 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 99.97 | 399,896,000 | 100.01 | 400,060,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.65 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 310,000,000 | 128.43 | 398,157,800 | 125.88 | 390,255,900 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 114.42 | 389,028,000 | 112.74 | 383,319,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 370,000,000 | 99.48 | 368,094,500 | 98.10 | 362,977,400 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 1.50 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 290,000,000 | 115.91 | 336,143,500 | 115.00 | 333,511,600 | 1.5000000 | 2033/3/20 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第173回利付国債(20年) | 330,000,000 | 100.88 | 332,927,100 | 99.31 | 327,746,100 | 0.4000000 | 2040/6/20 | 1.35 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 280,000,000 | 117.45 | 328,862,800 | 115.76 | 324,139,200 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 108.24 | 324,741,000 | 107.45 | 322,350,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.33 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 300,000,000 | 104.08 | 312,250,600 | 103.03 | 309,105,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 1.28 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.92 | 305,778,000 | 101.61 | 304,836,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.26 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 114.14 | 308,199,600 | 112.57 | 303,955,200 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.25 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第1回明治安田生命劣後ローン流動化 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.49 | 301,482,000 | 0.8800000 | 2051/8/2 | 1.24 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(5年) | 300,000,000 | 100.52 | 301,563,000 | 100.40 | 301,206,000 | 0.0050000 | 2026/6/20 | 1.24 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 230,000,000 | 106.97 | 246,035,600 | 105.27 | 242,132,500 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.20 |
| 地方債証券 | 4.20 |
| 特殊債券 | 3.83 |
| 社債券 | 21.65 |
| 合計 | 97.88 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.125 230228 | 3,000,000 | 11,489.02 | 344,670,701 | 11,456.17 | 343,685,146 | 0.1250000 | 2023/2/28 | 13.06 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270815 | 1,440,000 | 12,286.64 | 176,927,718 | 12,054.18 | 173,580,275 | 2.2500000 | 2027/8/15 | 6.60 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 230531 | 710,000 | 11,802.57 | 83,798,314 | 11,674.08 | 82,885,972 | 1.6250000 | 2023/5/31 | 3.15 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.75 260331 | 710,000 | 11,404.97 | 80,975,303 | 11,272.85 | 80,037,295 | 0.7500000 | 2026/3/31 | 3.04 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 650,000 | 12,407.33 | 80,647,666 | 12,114.84 | 78,746,466 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 2.99 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 291125 | 590,000 | 13,239.16 | 78,111,071 | 13,061.64 | 77,063,733 | 0.0000000 | 2029/11/25 | 2.93 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 650,000 | 12,103.60 | 78,673,454 | 11,814.26 | 76,792,698 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 2.92 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.0 510815 | 540,000 | 12,005.78 | 64,831,253 | 11,609.83 | 62,693,089 | 2.0000000 | 2051/8/15 | 2.38 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.25 261125 | 450,000 | 13,576.96 | 61,096,325 | 13,412.69 | 60,357,129 | 0.2500000 | 2026/11/25 | 2.29 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.25 310815 | 520,000 | 11,300.71 | 58,763,718 | 11,218.04 | 58,333,831 | 1.2500000 | 2031/8/15 | 2.22 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.0 280131 | 400,000 | 13,047.60 | 52,190,427 | 12,958.80 | 51,835,231 | 0.0000000 | 2028/1/31 | 1.97 |
| 12 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 360,000 | 14,444.26 | 51,999,360 | 14,244.59 | 51,280,532 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 1.95 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 510515 | 390,000 | 12,544.97 | 48,925,410 | 12,587.50 | 49,091,255 | 2.3750000 | 2051/5/15 | 1.87 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 390,000 | 12,163.36 | 47,437,123 | 11,894.23 | 46,387,520 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 1.76 |
| 15 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.5 280215 | 320,000 | 14,029.90 | 44,895,701 | 13,791.90 | 44,134,097 | 0.5000000 | 2028/2/15 | 1.68 |
| 16 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.75 240701 | 310,000 | 13,750.41 | 42,626,288 | 13,619.18 | 42,219,484 | 1.7500000 | 2024/7/1 | 1.60 |
| 17 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.25 240730 | 300,000 | 13,317.64 | 39,952,921 | 13,298.99 | 39,896,985 | 0.2500000 | 2024/7/30 | 1.52 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.7 470301 | 240,000 | 15,800.82 | 37,921,977 | 15,145.52 | 36,349,269 | 2.7000000 | 2047/3/1 | 1.38 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 0.25 310731 | 250,000 | 14,618.72 | 36,546,803 | 14,440.42 | 36,101,062 | 0.2500000 | 2031/7/31 | 1.37 |
| 20 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 235,000 | 15,414.06 | 36,223,051 | 14,898.49 | 35,011,474 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 1.33 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0 310215 | 240,000 | 13,538.58 | 32,492,604 | 13,317.42 | 31,961,815 | 0.0000000 | 2031/2/15 | 1.21 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 270,000 | 12,037.56 | 32,501,416 | 11,830.88 | 31,943,390 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 1.21 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRA 0.75 281125 | 230,000 | 14,075.46 | 32,373,579 | 13,846.45 | 31,846,854 | 0.7500000 | 2028/11/25 | 1.21 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 200,000 | 13,126.65 | 26,253,315 | 13,005.34 | 26,010,694 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 0.99 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 180,000 | 13,924.15 | 25,063,486 | 13,928.20 | 25,070,766 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 0.95 |
| 26 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.45 330901 | 170,000 | 15,194.16 | 25,830,088 | 14,700.25 | 24,990,433 | 2.4500000 | 2033/9/1 | 0.95 |
| 27 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 261009 | 180,000 | 13,447.35 | 24,205,246 | 13,342.79 | 24,017,030 | 0.0000000 | 2026/10/9 | 0.91 |
| 28 | オーストリア | 国債証券 | AUSTRIA 4.15 370315 | 110,000 | 21,163.25 | 23,279,578 | 20,564.67 | 22,621,137 | 4.1500000 | 2037/3/15 | 0.86 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 410815 | 200,000 | 11,085.05 | 22,170,105 | 11,038.32 | 22,076,651 | 1.7500000 | 2041/8/15 | 0.84 |
| 30 | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS 2.5 330115 | 130,000 | 17,139.77 | 22,281,710 | 16,634.72 | 21,625,145 | 2.5000000 | 2033/1/15 | 0.82 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
