有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/28-2022/12/26)

【提出】: 2023/03/24 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	140,298,447	1.4592	204,736,687	1.4513	203,615,136	40.04
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	92,767,529	1.3830	128,297,492	1.3764	127,685,226	25.11
3	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	51,520	1,981	102,086,880	1,974.5	101,726,240	20.00
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	546	51,035.09	27,865,161	51,090.82	27,895,592	5.49
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,625	7,382.10	19,378,015	7,447.12	19,548,700	3.84

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.33
親投資信託受益証券	65.14
合計	94.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第441回利付国債(2年)	1,350,000,000	100.11	1,351,512,000	99.95	1,349,406,000	0.0050000	2024/10/1	5.53
2	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,240,000,000	109.70	1,360,304,400	104.37	1,294,225,200	1.2000000	2035/9/20	5.31
3	日本	国債証券	第152回利付国債(5年)	1,000,000,000	100.48	1,004,840,000	99.64	996,450,000	0.1000000	2027/3/20	4.09
4	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	870,000,000	100.14	871,268,000	98.09	853,409,100	0.2000000	2032/3/20	3.50
5	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	800,000,000	100.04	800,352,000	99.40	795,272,000	0.0050000	2026/12/20	3.26
6	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	700,000,000	100.44	703,101,000	99.64	697,515,000	0.1000000	2027/3/20	2.86
7	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	640,000,000	100.18	641,152,000	99.80	638,771,200	0.0050000	2026/3/20	2.62
8	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	100.66	644,275,200	95.62	612,012,800	0.6000000	2036/12/20	2.51
9	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	700,000,000	93.20	652,463,000	87.10	609,742,000	0.4000000	2040/9/20	2.50
10	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	600,000,000	100.48	602,892,000	100.12	600,732,000	0.1000000	2025/6/20	2.46
11	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	540,000,000	114.01	615,681,400	106.71	576,234,000	1.7000000	2044/6/20	2.36
12	日本	国債証券	第439回利付国債(2年)	550,000,000	100.14	550,793,000	99.96	549,780,000	0.0050000	2024/8/1	2.25
13	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	480,000,000	95.53	458,580,500	92.17	442,435,200	0.8000000	2042/3/20	1.81
14	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	410,000,000	99.78	409,123,100	99.09	406,285,400	0.0050000	2027/6/20	1.67
15	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	400,000,000	100.45	401,800,000	100.12	400,484,000	0.1000000	2025/3/20	1.64
16	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	100.02	400,092,000	99.81	399,276,000	0.0010000	2024/8/28	1.64
17	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	99.45	397,800,000	97.77	391,080,000	0.1000000	2029/12/20	1.60
18	日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	450,000,000	90.74	408,337,000	86.70	390,177,000	0.3000000	2039/12/20	1.60
19	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	98.52	394,108,000	96.11	384,464,000	0.1000000	2030/6/20	1.58
20	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	390,000,000	99.94	389,766,000	96.90	377,913,900	0.1000000	2030/12/20	1.55
21	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	109.40	393,847,200	104.93	377,776,800	1.2000000	2034/12/20	1.55
22	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	106.08	318,255,000	103.61	310,854,000	1.1760000	2029/1/26	1.27
23	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	310,000,000	100.29	310,899,000	100.10	310,334,800	0.1000000	2024/3/20	1.27
24	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	280,000,000	112.89	316,097,600	108.82	304,698,800	1.5000000	2034/3/20	1.25
25	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.22	303,672,000	100.77	302,328,000	0.6590000	2024/6/25	1.24
26	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	270,000,000	114.86	310,122,000	111.20	300,258,900	1.7000000	2033/6/20	1.23
27	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	300,000,000	100.19	300,591,000	99.10	297,303,000	0.1000000	2028/3/20	1.22
28	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	300,000,000	98.91	296,748,000	97.10	291,306,000	0.1000000	2030/9/20	1.19
29	日本	国債証券	第179回利付国債(20年)	300,000,000	92.29	276,870,000	87.30	261,900,000	0.5000000	2041/12/20	1.07
30	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	93.06	279,189,000	85.86	257,583,000	0.8000000	2048/3/20	1.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.80
地方債証券	4.03
特殊債券	3.49
社債券	14.02
合計	99.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	1,170,000	12,984.68	151,920,765	12,888.48	150,795,303	2.1250000	2024/2/29	8.86
2	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 321115	380,000	13,833.45	52,567,136	13,587.23	51,631,496	4.1250000	2032/11/15	3.03
3	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	390,000	13,027.83	50,808,558	12,423.75	48,452,641	0.2500000	2029/2/15	2.85
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 320815	390,000	12,207.48	47,609,183	12,127.53	47,297,389	2.7500000	2032/8/15	2.78
5	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	370,000	12,620.67	46,696,508	12,372.20	45,777,145	2.2500000	2027/2/15	2.69
6	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	360,000	13,031.14	46,912,104	12,507.49	45,026,976	2.7500000	2028/2/15	2.64
7	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	340,000	12,891.80	43,832,137	12,618.94	42,904,398	2.1250000	2025/5/15	2.52
8	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	360,000	11,914.37	42,891,751	11,622.13	41,839,687	1.7500000	2029/11/15	2.46
9	フランス	国債証券	FRA 0.75 281125	320,000	13,092.18	41,894,982	12,608.06	40,345,795	0.7500000	2028/11/25	2.37
10	アメリカ	国債証券	Treasury 3.125 290831	310,000	12,728.18	39,457,362	12,638.11	39,178,171	3.1250000	2029/8/31	2.30
11	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	300,000	12,647.10	37,941,313	12,298.59	36,895,782	2.2500000	2027/8/15	2.17
12	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.7 320815	250,000	13,951.06	34,877,660	13,226.59	33,066,490	1.7000000	2032/8/15	1.94
13	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	350,000	10,183.39	35,641,893	9,164.07	32,074,263	1.7500000	2041/8/15	1.88
14	フランス	国債証券	FRANCE 2.0 321125	240,000	13,735.18	32,964,434	12,953.27	31,087,863	2.0000000	2032/11/25	1.83
15	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	250,000	12,164.60	30,411,522	11,915.52	29,788,817	0.7500000	2026/3/31	1.75
16	アメリカ	国債証券	Treasury 0.875 240131	200,000	12,810.85	25,621,716	12,735.05	25,470,106	0.8750000	2024/1/31	1.50
17	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	200,000	12,664.03	25,328,075	12,330.73	24,661,466	1.8750000	2026/6/30	1.45
18	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	200,000	11,976.17	23,952,350	10,755.95	21,511,913	2.7500000	2042/11/15	1.26
19	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	180,000	12,467.34	22,441,216	11,583.16	20,849,702	2.4500000	2033/9/1	1.22
20	スペイン	国債証券	SPAIN 2.15 251031	150,000	14,152.80	21,229,215	13,874.86	20,812,303	2.1500000	2025/10/31	1.22
21	フランス	国債証券	FRANCE 0.25 261125	160,000	13,456.57	21,530,523	12,867.60	20,588,163	0.2500000	2026/11/25	1.21
22	イタリア	国債証券	ITALY 1.45 250515	150,000	13,721.17	20,581,763	13,553.30	20,329,961	1.4500000	2025/5/15	1.19
23	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 521115	150,000	13,913.28	20,869,925	13,460.75	20,191,134	4.0000000	2052/11/15	1.19
24	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	180,000	12,621.53	22,718,758	11,015.65	19,828,179	3.0000000	2048/2/15	1.16
25	中国	国債証券	CGB 2.91 281014	1,000,000	1,919.52	19,195,219	1,917.18	19,171,830	2.9100000	2028/10/14	1.13
26	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	1,000,000	1,905.66	19,056,637	1,901.19	19,011,906	2.8000000	2029/3/24	1.12
27	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	1,000,000	1,880.81	18,808,171	1,858.86	18,588,613	2.6000000	2032/9/1	1.09
28	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	230,000	7,967.17	18,324,508	7,916.06	18,206,939	0.5000000	2030/12/1	1.07
29	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	150,000	13,000.61	19,500,929	12,102.65	18,153,981	2.3750000	2029/5/15	1.07
30	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	130,000	13,678.58	17,782,156	12,898.81	16,768,453	0.0000000	2026/10/9	0.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.06
合計	97.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/28-2022/12/26)

開示資料

決算