有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
ターゲット・リターン戦略ファンド
| 2020年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 122,217,749 | 1.7964 | 219,551,964 | 1.7990 | 219,869,730 | 39.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 149,694,128 | 1.4532 | 217,535,506 | 1.4526 | 217,445,690 | 39.36 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | TOPIX連動型上場投資信託 | 30,170 | 1,845 | 55,663,650 | 1,875 | 56,568,750 | 10.24 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 858 | 38,327.08 | 32,884,639 | 38,585.83 | 33,106,646 | 5.99 |
| 5 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 3,725 | 6,229.66 | 23,205,502 | 6,317.64 | 23,533,209 | 4.26 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.49 |
| 親投資信託受益証券 | 79.17 |
| 合計 | 99.66 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 1,090,000,000 | 100.72 | 1,097,914,000 | 100.69 | 1,097,608,200 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 5.84 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第410回利付国債(2年) | 890,000,000 | 100.39 | 893,471,000 | 100.25 | 892,305,100 | 0.1000000 | 2022/3/1 | 4.74 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 740,000,000 | 113.87 | 842,704,400 | 113.81 | 842,201,400 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 4.48 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 820,000,000 | 98.69 | 809,336,000 | 98.60 | 808,536,400 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 4.30 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 690,000,000 | 100.92 | 696,353,100 | 100.77 | 695,347,500 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 3.70 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第413回利付国債(2年) | 620,000,000 | 100.46 | 622,890,900 | 100.32 | 622,002,600 | 0.1000000 | 2022/6/1 | 3.31 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債(10年) | 600,000,000 | 100.90 | 605,440,000 | 100.89 | 605,388,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 3.22 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第417回利付国債(2年) | 600,000,000 | 100.46 | 602,766,000 | 100.40 | 602,454,000 | 0.1000000 | 2022/10/1 | 3.20 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 450,000,000 | 101.45 | 456,525,000 | 101.32 | 455,940,000 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 2.42 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第171回利付国債(20年) | 460,000,000 | 97.75 | 449,650,000 | 98.49 | 453,090,800 | 0.3000000 | 2039/12/20 | 2.41 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 410,000,000 | 105.43 | 432,274,100 | 106.19 | 435,379,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 2.31 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 100.67 | 402,714,000 | 100.62 | 402,500,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 2.14 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.04 | 400,168,000 | 99.96 | 399,864,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 2.13 |
| 14 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 99.76 | 399,060,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 2.12 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 113.89 | 387,226,000 | 114.12 | 388,028,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.06 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 280,000,000 | 126.85 | 355,192,000 | 127.06 | 355,770,800 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.89 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 350,000,000 | 100.81 | 352,835,000 | 101.07 | 353,766,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.88 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 340,000,000 | 101.06 | 343,604,000 | 101.07 | 343,644,800 | 0.1000000 | 2026/3/20 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 113.77 | 307,181,700 | 113.89 | 307,505,700 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第67回利付国債(30年) | 310,000,000 | 98.97 | 306,830,000 | 99.00 | 306,924,800 | 0.6000000 | 2050/6/20 | 1.63 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 102.45 | 307,350,000 | 102.26 | 306,783,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.63 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 210,000,000 | 128.04 | 268,884,000 | 128.42 | 269,682,000 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 260,000,000 | 103.08 | 268,008,000 | 103.62 | 269,417,200 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 1.43 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 105.70 | 221,982,600 | 105.74 | 222,064,500 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.18 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 119.44 | 214,999,200 | 118.65 | 213,571,800 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 103.40 | 206,800,000 | 103.05 | 206,110,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.10 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 101.58 | 203,160,000 | 0.9900000 | 2080/10/15 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 99.98 | 199,960,000 | 100.88 | 201,762,000 | 0.5800000 | 2025/7/16 | 1.07 |
| 29 | 日本 | 地方債証券 | 第180回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 100.97 | 201,952,000 | 100.82 | 201,652,000 | 0.1900000 | 2028/3/24 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第1回アサヒホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.71 | 201,420,000 | 0.9700000 | 2080/10/15 | 1.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 69.40 |
| 地方債証券 | 7.02 |
| 特殊債券 | 3.31 |
| 社債券 | 19.30 |
| 合計 | 99.04 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 820,000 | 11,269.22 | 92,407,653 | 11,166.61 | 91,566,243 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 4.97 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270815 | 780,000 | 11,590.16 | 90,403,276 | 11,464.17 | 89,420,584 | 2.2500000 | 2027/8/15 | 4.85 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 650,000 | 11,526.86 | 74,924,607 | 11,406.73 | 74,143,777 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 4.02 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.125 220630 | 710,000 | 10,346.89 | 73,462,955 | 10,348.75 | 73,476,182 | 0.1250000 | 2022/6/30 | 3.99 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 650,000 | 11,232.28 | 73,009,874 | 11,158.54 | 72,530,523 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 3.93 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.5 300215 | 610,000 | 11,112.02 | 67,783,366 | 10,930.53 | 66,676,242 | 1.5000000 | 2030/2/15 | 3.62 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 490,000 | 12,080.20 | 59,193,018 | 11,857.16 | 58,100,118 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 3.15 |
| 8 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.0 220715 | 390,000 | 12,990.51 | 50,662,991 | 12,983.17 | 50,634,389 | 1.0000000 | 2022/7/15 | 2.75 |
| 9 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 470,000 | 10,045.39 | 47,213,373 | 9,949.52 | 46,762,787 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 2.54 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.45 330901 | 290,000 | 14,959.43 | 43,382,369 | 15,279.06 | 44,309,295 | 2.4500000 | 2033/9/1 | 2.40 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 280,000 | 14,497.24 | 40,592,286 | 13,537.38 | 37,904,681 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 2.06 |
| 12 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 220408 | 280,000 | 12,838.45 | 35,947,670 | 12,811.54 | 35,872,312 | 0.0000000 | 2022/4/8 | 1.95 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 220228 | 315,000 | 10,632.55 | 33,492,548 | 10,563.00 | 33,273,459 | 1.8750000 | 2022/2/28 | 1.80 |
| 14 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.25 390907 | 145,000 | 23,022.50 | 33,382,627 | 22,893.98 | 33,196,282 | 4.2500000 | 2039/9/7 | 1.80 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 220525 | 250,000 | 12,836.55 | 32,091,386 | 12,819.53 | 32,048,845 | 0.0000000 | 2022/5/25 | 1.74 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 270,000 | 11,064.15 | 29,873,205 | 10,983.10 | 29,654,396 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 1.61 |
| 17 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.25 240730 | 220,000 | 12,986.73 | 28,570,808 | 13,063.40 | 28,739,499 | 0.2500000 | 2024/7/30 | 1.56 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.75 321025 | 130,000 | 21,829.05 | 28,377,769 | 21,906.23 | 28,478,110 | 5.7500000 | 2032/10/25 | 1.54 |
| 19 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 1.5 270430 | 180,000 | 14,079.51 | 25,343,130 | 14,182.09 | 25,527,766 | 1.5000000 | 2027/4/30 | 1.38 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 200,000 | 13,344.41 | 26,688,837 | 12,746.64 | 25,493,292 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 1.38 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.0 270525 | 180,000 | 13,931.14 | 25,076,065 | 13,999.53 | 25,199,169 | 1.0000000 | 2027/5/25 | 1.37 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 115,000 | 20,588.72 | 23,677,039 | 20,875.40 | 24,006,715 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 1.30 |
| 23 | カナダ | 国債証券 | CANADA 5.75 290601 | 179,000 | 11,678.88 | 20,905,208 | 11,467.10 | 20,526,126 | 5.7500000 | 2029/6/1 | 1.11 |
| 24 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 220610 | 160,000 | 12,851.14 | 20,561,838 | 12,824.87 | 20,519,792 | 0.0000000 | 2022/6/10 | 1.11 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 135,000 | 14,638.47 | 19,761,938 | 15,156.30 | 20,461,014 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 1.11 |
| 26 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.0 400901 | 95,000 | 20,549.39 | 19,521,927 | 21,285.19 | 20,220,939 | 5.0000000 | 2040/9/1 | 1.10 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 291125 | 150,000 | 13,016.47 | 19,524,719 | 13,168.26 | 19,752,404 | 0.0000000 | 2029/11/25 | 1.07 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 150,000 | 11,908.33 | 17,862,504 | 11,679.25 | 17,518,876 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 0.95 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 490515 | 130,000 | 13,859.78 | 18,017,714 | 13,275.42 | 17,258,056 | 2.8750000 | 2049/5/15 | 0.94 |
| 30 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 4.7 410730 | 70,000 | 22,002.06 | 15,401,447 | 22,749.44 | 15,924,608 | 4.7000000 | 2041/7/30 | 0.86 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.40 |
| 合計 | 97.40 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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