有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,907,352,044	529,298,307
第2期	415,518,982	448,469,652

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	韓国	188,058,363	17.00
	台湾	149,235,362	13.49
	香港	132,581,973	11.99
	インド	124,698,969	11.27
	ケイマン諸島	119,047,405	10.76
	中国	90,746,474	8.20
	シンガポール	53,363,697	4.82
	インドネシア	32,079,448	2.90
	タイ	26,828,302	2.43
	マレーシア	23,151,813	2.09
	フィリピン	17,858,161	1.61
	バミューダ	8,297,905	0.75
	小計	965,947,872	87.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,184,484	12.67
合計(純資産総額)		1,106,132,356	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	51,793,560	4.68
	買建	シンガポール	62,105,502	5.61
	買建	韓国	26,524,800	2.39
合計	買建	―	140,423,862	12.68

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	6,541,800	0.59
	売建	―	7,015,000	△0.63

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	15,200	5,273.42	80,156,045	5,265.00	80,028,000	7.23
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,989	5,157.60	77,307,267	5,268.12	78,963,851	7.14
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	52,000	1,206.00	62,712,000	1,139.40	59,248,800	5.36
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	33,600	1,125.30	37,810,281	1,099.33	36,937,555	3.34
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	299,000	93.22	27,874,454	84.24	25,187,760	2.28
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	8,623	2,479.32	21,379,203	2,223.37	19,172,163	1.73
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	14,000	1,291.68	18,083,520	1,263.60	17,690,400	1.60
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	4,664	3,714.32	17,323,616	3,719.09	17,345,882	1.57
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	217,000	83.67	18,158,213	73.99	16,056,004	1.45
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	15,500	876.79	13,590,369	906.98	14,058,252	1.27
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	1,618	8,620.55	13,948,066	8,657.39	14,007,673	1.27
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	10,460	1,125.50	11,772,824	1,202.27	12,575,828	1.14
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	3,300	3,580.20	11,814,660	3,622.32	11,953,656	1.08
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	5,000	2,078.31	10,391,564	2,058.28	10,291,414	0.93
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,600	331.92	11,152,512	299.16	10,051,776	0.91
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	11,000	877.31	9,650,454	874.91	9,624,014	0.87
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	2,528	3,432.73	8,677,960	3,292.28	8,322,907	0.75
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	30,800	264.00	8,131,200	269.60	8,303,680	0.75
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	4,000	2,131.19	8,524,768	2,059.08	8,236,336	0.74
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	45,000	175.21	7,884,864	168.48	7,581,600	0.69
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	7,500	1,033.34	7,750,080	981.39	7,360,470	0.67
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	8,634	831.90	7,182,694	819.58	7,076,323	0.64
韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	410	16,485.90	6,759,219	16,578.00	6,796,980	0.61
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	1,985	3,004.69	5,964,318	3,169.47	6,291,406	0.57
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	4,000	1,642.68	6,570,720	1,547.20	6,188,832	0.56
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	21,800	262.79	5,728,901	270.00	5,886,096	0.53
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	27,280	211.72	5,775,809	209.19	5,706,867	0.52
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	5,000	1,159.70	5,798,520	1,133.02	5,665,140	0.51
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	21,000	299.05	6,280,092	269.00	5,649,134	0.51
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,000	1,636.20	6,544,800	1,380.60	5,522,400	0.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.53
		素材	3.97
		資本財	3.95
		運輸	1.29
		自動車・自動車部品	2.82
		耐久消費財・アパレル	1.01
		消費者サービス	0.88
		メディア・娯楽	8.38
		小売	0.35
		食品・生活必需品小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	2.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		銀行	14.35
		各種金融	1.25
		保険	6.43
		不動産	4.53
		ソフトウェア・サービス	2.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.80
		電気通信サービス	4.53
		公益事業	2.51
		半導体・半導体製造装置	7.56
合計			87.33

②投資不動産物件
日経アジア300iインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2020年 1月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 20/02	買建	14	香港ドル	3,794,680	53,277,307	3,689,000	51,793,560	4.68
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI TW 2002	買建	5	米ドル	224,407.5	24,473,882	218,100	23,785,986	2.15
	シンガポール	シンガポール取引所	NIFTY50 2002	買建	9	米ドル	219,658.5	23,955,956	216,702	23,633,520	2.13
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SG 2002	買建	5	シンガポールドル	184,755	14,802,571	183,300	14,685,996	1.32
	韓国	韓国証券取引所	KOSPI 2003	買建	4	韓国ウォン	293,203,500	27,004,042	288,000,000	26,524,800	2.39

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	60,000.00	6,542,400	6,541,800	0.59
	香港ドル	売建	500,000.00	7,009,875	7,015,000	△0.63

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。