有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	5,446,709
金銭信託	276,107
コール・ローン	1,760,239
株式	303,418,595
未収配当金	214,597
流動資産合計	311,116,247
資産合計	311,116,247
負債の部
流動負債
未払解約金	260,883
未払利息	3
その他未払費用	6
流動負債合計	260,892
負債合計	260,892
純資産の部
元本等
元本	370,542,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△59,687,608
元本等合計	310,855,355
純資産合計	310,855,355
負債純資産合計	311,116,247

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月14日現在]
1.	期首	平成30年 6月15日
	期首元本額	406,086,929円
	期中追加設定元本額	306,659円
	期中一部解約元本額	35,850,625円
	元本の内訳※
	日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド	370,542,963円
	合計	370,542,963円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	59,687,608円
3.	受益権の総数	370,542,963口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月15日 至 平成30年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△36,791,280
合計	△36,791,280

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月14日現在]
1口当たり純資産額	0.8389円
(1万口当たり純資産額)	(8,389円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	3,633	30.60	111,169.80
	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	6,660	19.88	132,400.80
	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	2,000	10.55	21,100.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	600	56.35	33,810.00
	BAIDU INC - SPON ADR	150	179.90	26,985.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	393	151.48	59,531.64
	ICICI BANK LTD-SPON ADR	7,100	9.78	69,438.00
	INFOSYS LTD-SP ADR	6,000	9.87	59,220.00
アメリカドル 小計		26,536		513,655.24
				(58,356,371)
香港ドル	CNOOC LTD	24,000	13.06	313,440.00
	PETROCHINA CO LTD-H	18,000	5.45	98,100.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	7,500	40.65	304,875.00
	MTR CORP	2,000	41.00	82,000.00
	BYD CO LTD-H	3,000	57.25	171,750.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	9,000	14.74	132,660.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	9,000	19.24	173,160.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,000	99.90	199,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	8,000	42.80	342,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,000	52.10	260,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,200	318.60	1,975,320.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,000	24.95	99,800.00
	BANK OF CHINA LTD-H	37,000	3.35	123,950.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	19,000	6.56	124,640.00
	HANG SENG BANK LTD	1,700	179.40	304,980.00
	AIA GROUP LTD	15,400	64.60	994,840.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	13,500	75.15	1,014,525.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	5,000	28.40	142,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	3,000	57.35	172,050.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	23,000	9.80	225,400.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,000	115.00	115,000.00
	CHINA MOBILE LTD	3,500	77.45	271,075.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	6,000	32.45	194,700.00
	CLP HOLDINGS LTD	5,000	87.65	438,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	16,000	15.96	255,360.00
香港ドル 小計		246,800		8,530,575.00
				(124,119,866)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,100	23.92	98,072.00
シンガポールドル 小計		4,100		98,072.00
				(8,123,303)
マレーシアリンギット	PUBLIC BANK BERHAD	7,700	24.98	192,346.00
マレーシアリンギット 小計		7,700		192,346.00
				(5,226,040)
タイバーツ	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	46,700	63.25	2,953,775.00
	CP ALL PCL-NVDR	17,900	70.75	1,266,425.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	39,600	26.25	1,039,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	7,300	77.25	563,925.00
タイバーツ 小計		111,500		5,823,625.00
				(20,207,978)
フィリピンペソ	JOLLIBEE FOODS CORP	4,730	294.60	1,393,458.00
	BDO UNIBANK INC	11,000	130.50	1,435,500.00
フィリピンペソ 小計		15,730		2,828,958.00
				(6,110,549)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	47,000	8,450.00	397,150,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	31,800	25,825.00	821,235,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	120,200	3,750.00	450,750,000.00
インドネシアルピア 小計		199,000		1,669,135,000.00
				(13,186,166)
韓国ウォン	POSCO	120	253,500.00	30,420,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	61	1,160,000.00	70,760,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,359	40,000.00	214,360,000.00
韓国ウォン 小計		5,540		315,540,000.00
				(31,869,540)
ニュー台湾ドル	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	80,000	20.60	1,648,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	4,000	131.00	524,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	27,000	226.00	6,102,000.00
ニュー台湾ドル 小計		111,000		8,274,000.00
				(30,448,320)
オフショア元	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	300	601.75	180,525.00
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	6,000	28.20	169,200.00
オフショア元 小計		6,300		349,725.00
				(5,770,462)
合 計		734,206		303,418,595
				(303,418,595)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	8銘柄	100.00%	19.23%
香港ドル	株式	25銘柄	100.00%	40.91%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	2.68%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.00%	1.72%
タイバーツ	株式	4銘柄	100.00%	6.66%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.00%	2.01%
インドネシアルピア	株式	3銘柄	100.00%	4.35%
韓国ウォン	株式	3銘柄	100.00%	10.50%
ニュー台湾ドル	株式	3銘柄	100.00%	10.04%
オフショア元	株式	2銘柄	100.00%	1.90%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。