有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年12月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,134,713
コール・ローン	25,586,032
株式	355,479,006
未収配当金	69,264
流動資産合計	388,269,015
資産合計	388,269,015
負債の部
流動負債
未払解約金	23,784,088
未払利息	20
流動負債合計	23,784,108
負債合計	23,784,108
純資産の部
元本等
元本	301,186,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,297,977
元本等合計	364,484,907
純資産合計	364,484,907
負債純資産合計	388,269,015

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月14日現在]
1.	期首	令和 2年 6月16日
	期首元本額	342,909,905円
	期中追加設定元本額	1,932,340円
	期中一部解約元本額	43,655,315円
	元本の内訳※
	日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド	301,186,930円
	合計	301,186,930円
2.	受益権の総数	301,186,930口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年12月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	82,159,709
合計	82,159,709

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月14日現在]
1口当たり純資産額	1.2102円
(1万口当たり純資産額)	(12,102円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	2,400	54.70	131,280.00
	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	2,800	16.04	44,912.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	836	160.01	133,768.36
	BAIDU INC - SPON ADR	150	161.24	24,186.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	950	264.54	251,313.00
	HDFC BANK LTD-ADR	1,750	66.76	116,830.00
	ICICI BANK LTD-SPON ADR	2,800	14.10	39,480.00
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	1,370	91.09	124,793.30
	INFOSYS LTD-SP ADR	1,600	15.74	25,184.00
アメリカドル 小計		14,656		891,746.66
				(92,777,322)
香港ドル	CNOOC LTD	31,000	6.95	215,450.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,500	48.30	120,750.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,000	47.20	141,600.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,000	109.60	328,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5,100	138.80	707,880.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,600	588.00	2,116,800.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,000	41.60	166,400.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	3,300	88.60	292,380.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	7,500	81.50	611,250.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	715	386.00	275,990.00
	AIA GROUP LTD	13,200	89.25	1,178,100.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	11,500	92.70	1,066,050.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	13,000	10.08	131,040.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,000	105.30	105,300.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,000	39.10	78,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	10,080	11.72	118,137.60
香港ドル 小計		114,495		7,654,127.60
				(102,718,392)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,600	25.06	40,096.00
シンガポールドル 小計		1,600		40,096.00
				(3,123,879)
タイバーツ	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	29,000	68.00	1,972,000.00
タイバーツ 小計		29,000		1,972,000.00
				(6,823,120)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	23,960	123.50	2,959,060.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	18,700	39.20	733,040.00
フィリピンペソ 小計		42,660		3,692,100.00
				(7,974,936)
インドネシアルピア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	31,800	33,675.00	1,070,865,000.00
インドネシアルピア 小計		31,800		1,070,865,000.00
				(7,924,401)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	86	808,000.00	69,488,000.00
	KAKAO CORP	200	374,500.00	74,900,000.00
	NCSOFT CORP	30	888,000.00	26,640,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	40	1,571,000.00	62,840,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,300	73,400.00	315,620,000.00
	SK HYNIX INC	500	115,500.00	57,750,000.00
韓国ウォン 小計		5,156		607,238,000.00
				(57,991,229)
ニュー台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,000	891.00	1,782,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,303	343.50	2,165,080.50
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	63,365	25.10	1,590,461.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	17,000	516.00	8,772,000.00
ニュー台湾ドル 小計		88,668		14,309,542.00
				(52,802,209)
オフショア元	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	700	266.56	186,592.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	3,300	75.30	248,490.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	300	1,820.00	546,000.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	3,000	67.29	201,870.00
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	6,351	44.47	282,428.97
オフショア元 小計		13,651		1,465,380.97
				(23,343,518)
合 計		341,686		355,479,006
				(355,479,006)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	9銘柄	100.00%	26.10%
香港ドル	株式	16銘柄	100.00%	28.90%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	0.88%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.00%	1.92%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.00%	2.24%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	2.23%
韓国ウォン	株式	6銘柄	100.00%	16.31%
ニュー台湾ドル	株式	4銘柄	100.00%	14.85%
オフショア元	株式	5銘柄	100.00%	6.57%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。