有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

アジア株式300インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2020年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	20,677,852
コール・ローン	944,370
株式	368,172,682
投資信託受益証券	19,387,888
派生商品評価勘定	643,253
未収入金	15,033,861
未収配当金	330,263
差入委託証拠金	7,507,000
流動資産合計	432,697,169
資産合計	432,697,169
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41
前受金	643,253
未払金	18,241,612
未払利息	1
流動負債合計	18,884,907
負債合計	18,884,907
純資産の部
元本等
元本	393,488,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,324,124
元本等合計	413,812,262
純資産合計	413,812,262
負債純資産合計	432,697,169

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		393,488,138口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0517円
		(1万口当たり純資産額)	(10,517円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 5月12日
期首元本額	354,812,365円
期中追加設定元本額	58,899,353円
期中一部解約元本額	20,223,580円
期末元本額	393,488,138円
期末元本額の内訳
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン	393,488,138円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	67,916,219
投資信託受益証券	2,597,845
合計	70,514,064

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「アジア株式300インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,490,153	-	20,133,406	643,253
合計		19,490,153	-	20,133,406	643,253

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	4,260,559	-	4,260,600	△41
	アメリカドル	4,260,559	-	4,260,600	△41
合計		4,260,559	-	4,260,600	△41

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	400	46.35	18,540.00
アメリカドル 小計		400		18,540.00
				(1,950,593)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	20,000	3.23	64,600.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	3,000	13.88	41,640.00
	CNOOC LTD-R	13,000	7.38	95,940.00
	PETROCHINA CO LTD-H	16,000	2.33	37,280.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,000	51.85	51,850.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,000	3.27	9,810.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,000	6.90	27,600.00
	BOC AVIATION LTD	200	53.20	10,640.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	4,000	4.23	16,920.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	1,500	5.28	7,920.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,000	3.82	7,640.00
	CITIC LTD	2,000	6.12	12,240.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,000	50.40	100,800.00
	CRRC CORP LTD-H	4,000	3.15	12,600.00
	FOSUN INTERNATIONAL	1,500	10.08	15,120.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	1,000	16.98	16,980.00
	AIR CHINA LIMITED-H	2,000	5.32	10,640.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,000	4.57	9,140.00
	MTR CORP	1,500	39.70	59,550.00
	BYD CO LTD-H	500	196.00	98,000.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,000	21.05	84,200.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,500	13.66	20,490.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,800	9.00	25,200.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,000	100.80	100,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	600	140.50	84,300.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,000	58.85	117,700.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,000	622.50	3,112,500.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	11,100	290.20	3,221,220.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,000	50.85	101,700.00
	WH GROUP LTD	8,000	6.43	51,440.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	800	18.40	14,720.00
	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	7,680	8.19	62,899.20
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	500	32.70	16,350.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,000	8.16	73,440.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	500	240.40	120,200.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	24,000	2.88	69,120.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	92,000	5.91	543,720.00
	HANG SENG BANK	700	126.40	88,480.00
	IND&COMM BK OF CHINA-H	68,000	4.70	319,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,213	387.80	470,401.40
	AIA GROUP LTD	11,200	82.30	921,760.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,500	83.90	377,550.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	2,000	16.84	33,680.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	3,000	20.25	60,750.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	2,000	35.40	70,800.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	1,400	27.20	38,080.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,500	38.10	95,250.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	6,379	11.02	70,296.58
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,210	29.55	35,755.50
	LONGFOR PROPERTIES	1,500	47.85	71,775.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	1,250	37.30	46,625.00
	SINO LAND CO	2,000	9.35	18,700.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,500	99.20	148,800.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	2,000	31.75	63,500.00
	SWIRE PACIFIC A	500	37.85	18,925.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	500	46.05	23,025.00
	SUNNY OPTICAL TECH	600	158.90	95,340.00
	ZTE CORP-H	600	22.30	13,380.00
	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	4,500	50.60	227,700.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	12,000	2.57	30,840.00
	CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	6,000	5.18	31,080.00
	CGN POWER CO LTD-H	6,000	1.68	10,080.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,800	26.70	48,060.00
	CLP HOLDINGS	1,500	73.00	109,500.00
HONG KONG & CHINA GAS	8,662	11.52	99,786.24
HUANENG POWER INTL INC-H	2,000	3.02	6,040.00
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,000	40.35	40,350.00
香港ドル 小計		414,694		12,212,818.92
				(165,727,952)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	1,200	4.71	5,652.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	800	1.65	1,320.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	900	3.62	3,258.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	1,200	1.43	1,716.00
	SINGAPORE AIRLINES	300	3.43	1,029.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	600	3.14	1,884.00
	GENTING SINGAPORE LTD	5,000	0.69	3,450.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	100	19.32	1,932.00
	OLAM INTERNATIONAL LTD	600	1.35	810.00
	THAI BEVERAGE PCL	8,100	0.64	5,184.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,700	4.38	11,826.00
	DBS GROUP	1,600	22.95	36,720.00
	OCBC BANK	3,469	9.10	31,567.90
	UNITED OVERSEAS BANK	1,200	20.65	24,780.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700	9.28	6,496.00
	CAPITALAND LTD	2,100	2.64	5,544.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	500	6.66	3,330.00
	UOL GROUP LIMITED	300	6.56	1,968.00
	VENTURE CORP LTD	200	20.72	4,144.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,200	2.15	13,330.00
シンガポールドル 小計		37,769		165,940.90
				(12,961,643)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	300	19.00	5,700.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,200	6.37	14,014.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	800	7.80	6,240.00
	MISC BHD	1,300	6.94	9,022.00
	GENTING BHD	2,300	2.99	6,877.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	1,800	2.12	3,816.00
	IOI CORPORATION BHD	1,700	4.47	7,599.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	300	22.78	6,834.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	100	141.00	14,100.00
	PPB GROUP BERHAD	360	18.96	6,825.60
	SIME DARBY PLANTATION BHD	1,500	5.14	7,710.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,300	18.22	23,686.00
	IHH HEALTHCARE BHD	2,700	5.40	14,580.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	4,430	3.06	13,555.80
	MALAYAN BANKING BHD	5,380	7.12	38,305.60
	PUBLIC BANK BERHAD	2,900	15.30	44,370.00
	AXIATA GROUP BERHAD	3,823	3.16	12,080.68
	DIGI.COM BERHAD	1,300	4.11	5,343.00
	MAXIS BHD	1,500	5.30	7,950.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	1,400	4.34	6,076.00
	PETRONAS GAS BHD	500	16.10	8,050.00
	TENAGA NATIONAL BHD	2,100	10.26	21,546.00
マレーシアリンギット 小計		39,993		284,280.68
				(7,271,899)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	7,500	34.75	260,625.00
	THAI OIL PCL-NVDR	500	38.50	19,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,100	25.75	28,325.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,500	46.25	69,375.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	200	361.00	72,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	3,700	57.25	211,825.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,570	18.30	28,731.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,400	14.40	48,960.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	900	33.00	29,700.00
	CP ALL PCL-NVDR	3,300	60.25	198,825.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,000	27.50	82,500.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,200	18.50	40,700.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	300	96.25	28,875.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	300	107.00	32,100.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	1,000	80.75	80,750.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,300	71.00	92,300.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	800	44.00	35,200.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	900	179.00	161,100.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,300	54.00	70,200.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	6,800	2.96	20,128.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,400	44.00	61,600.00
タイバーツ 小計		42,970		1,673,269.00
				(5,789,510)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,260	47.95	60,417.00
	AYALA CORPORATION	220	789.00	173,580.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	186	510.00	94,860.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,680	70.40	118,272.00
	SAN MIGUEL CORP	370	104.60	38,702.00
	SM INVESTMENTS CORP	380	990.00	376,200.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	700	125.00	87,500.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	270	198.90	53,703.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	1,580	78.00	123,240.00
	BDO UNIBANK INC	1,530	92.65	141,754.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	1,141	41.90	47,807.90
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	11,000	4.20	46,200.00
	AYALA LAND INC	5,100	34.70	176,970.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	9,200	35.85	329,820.00
	PLDT INC	75	1,398.00	104,850.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	250	313.00	78,250.00
フィリピンペソ 小計		34,942		2,052,126.40
				(4,494,156)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	11,000	1,130.00	12,430,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	50,000	2,010.00	100,500,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	100,000	930.00	93,000,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,300	13,175.00	17,127,500.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,500	10,225.00	25,562,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	14,800	5,600.00	82,880,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	5,000	6,400.00	32,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	400	41,400.00	16,560,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	3,000	7,200.00	21,600,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,000	7,950.00	39,750,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	17,600	1,480.00	26,048,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	9,600	31,425.00	301,680,000.00
	BANK MANDIRI	14,400	6,150.00	88,560,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	53,600	3,690.00	197,784,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	39,500	2,880.00	113,760,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	12,000	1,125.00	13,500,000.00
インドネシアルピア 小計		339,700		1,182,742,000.00
				(8,870,565)
韓国ウォン	S-OIL CORPORATION	26	57,900.00	1,505,400.00
	SK INNOVATION CO LTD	45	157,000.00	7,065,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	74	30,550.00	2,260,700.00
	KOREA ZINC CO LTD	10	394,000.00	3,940,000.00
	LG CHEM LTD	38	734,000.00	27,892,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	9	273,000.00	2,457,000.00
	POSCO	64	234,000.00	14,976,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	47	90,100.00	4,234,700.00
	LG CORP	94	72,900.00	6,852,600.00
	SAMSUNG C&T CORP	69	115,000.00	7,935,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	28	193,500.00	5,418,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	14	184,000.00	2,576,000.00
	HYUNDAI MOBIS	59	232,500.00	13,717,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO	129	172,500.00	22,252,500.00
	KIA MOTORS CORPORATION	211	52,300.00	11,035,300.00
	COWAY CO LTD	35	74,200.00	2,597,000.00
	LG ELECTRONICS INC	87	87,300.00	7,595,100.00
	KANGWON LAND INC	72	21,500.00	1,548,000.00
	KAKAO CORP	45	371,500.00	16,717,500.00
	NAVER CORP	156	298,000.00	46,488,000.00
	NCSOFT CORPORATION	12	844,000.00	10,128,000.00
	NETMARBLE CORP	120	129,000.00	15,480,000.00
	EMART	11	149,500.00	1,644,500.00
	KT&G CORP	110	83,300.00	9,163,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	25	165,000.00	4,125,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	7	1,527,000.00	10,689,000.00
	PACIFIC CORP	20	46,800.00	936,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	70	92,300.00	6,461,000.00
	CELLTRION INC	90	285,000.00	25,650,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	12	761,000.00	9,132,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	251	33,000.00	8,283,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	331	42,950.00	14,216,450.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	410	31,750.00	13,017,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	184,500.00	3,874,500.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	71	64,400.00	4,572,400.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	32	175,000.00	5,600,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	140	15,200.00	2,128,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	50	139,500.00	6,975,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,540	60,200.00	273,308,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	41	533,000.00	21,853,000.00
	KT CORP	112	23,100.00	2,587,200.00
	LG UPLUS CORP	190	11,800.00	2,242,000.00
	SK TELECOM	29	225,500.00	6,539,500.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	205	20,450.00	4,192,250.00
	SK HYNIX INC	446	86,000.00	38,356,000.00
韓国ウォン 小計		8,658		710,216,600.00
				(66,902,403)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,000	81.90	81,900.00
	CHINA STEEL	10,000	20.70	207,000.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,000	71.90	287,600.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,000	81.80	327,200.00
	NAN YA PLASTICS CORP	5,000	62.10	310,500.00
	TAIWAN CEMENT	4,718	41.15	194,145.70
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	5,000	26.60	133,000.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,000	30.80	61,600.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,000	38.60	77,200.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	250	649.00	162,250.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	350	259.00	90,650.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,000	63.30	253,200.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	18,000	18.65	335,700.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	8,373	21.05	176,251.65
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,000	28.75	230,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,275	39.60	327,690.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	6,000	42.70	256,200.00
	ADVANTECH CO LTD	1,099	295.00	324,205.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	1,000	251.00	251,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,000	185.50	185,500.00
	DELTA ELECTRONICS INC	2,000	197.50	395,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	10,000	81.20	812,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	80	3,265.00	261,200.00
	PEGATRON CORP	2,000	60.90	121,800.00
	QUANTA COMPUTER INC	2,000	74.00	148,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,000	110.00	330,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,000	60.90	60,900.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	1,000	100.50	100,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	4,000	70.20	280,800.00
	MEDIATEK INC	1,150	702.00	807,300.00
	NANYA TECHNOLOGY CORP	1,000	60.40	60,400.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	16,000	458.50	7,336,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,000	31.80	286,200.00
新台湾ドル 小計		146,295		15,272,892.35
				(56,356,972)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	543	375.55	203,923.65
	COAL INDIA LTD	931	121.75	113,349.25
	INDIAN OIL CORP LTD	1,453	81.20	117,983.60
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,021	68.45	138,337.45
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,538	2,050.70	5,204,676.60
	AMBUJA CEMENTS LTD	580	249.30	144,594.00
	ASIAN PAINTS LTD	206	2,225.20	458,391.20
	GRASIM INDUSTRIES LTD	230	792.15	182,194.50
	JSW STEEL LTD	723	333.10	240,831.30
	SHREE CEMENT LTD	8	22,604.70	180,837.60
	TATA STEEL LTD	237	438.30	103,877.10
	VEDANTA LTD	1,193	98.80	117,868.40
	LARSEN & TOUBRO LTD	240	965.85	231,804.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	562	367.05	206,282.10
	BAJAJ AUTO LTD	60	3,001.95	180,117.00
	EICHER MOTORS LTD	100	2,192.85	219,285.00
	HERO MOTOCORP LTD	70	2,954.25	206,797.50
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	434	616.35	267,495.90
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	101	6,872.15	694,087.15
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	825	123.05	101,516.25
	TATA MOTORS LTD	800	141.00	112,800.00
	TITAN INDUSTRIES LTD	222	1,285.05	285,281.10
	AVENUE SUPERMARTS LTD	93	2,325.85	216,304.05
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	50	3,548.30	177,415.00
	ITC LTD	2,476	172.80	427,852.80
	NESTLE INDIA LIMITED	20	17,332.00	346,640.00
	DABUR INDIA LTD	377	527.55	198,886.35
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	268	688.35	184,477.80
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	833	2,132.55	1,776,414.15
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	768	510.15	391,795.20
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,381	2,152.10	2,972,050.10
	ICICI BANK LTD	2,787	462.70	1,289,544.90
	STATE BANK OF INDIA	1,562	219.50	342,859.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	950	855.00	812,250.00
	INFOSYS LTD	3,076	1,136.55	3,496,027.80
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	781	2,726.60	2,129,474.60
	TECH MAHINDRA LTD	334	872.75	291,498.50
	WIPRO LTD	1,032	351.95	363,212.40
	BHARTI AIRTEL LTD	1,653	471.80	779,885.40
	BHARTI INFRATEL LTD	700	178.70	125,090.00
	GAIL INDIA LTD	860	86.50	74,390.00
	NTPC LTD	1,696	89.45	151,707.20
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,121	184.05	206,320.05
インドルピー 小計		36,895		26,466,425.95
				(37,846,989)
合 計		1,102,316		368,172,682
				(368,172,682)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND	2,500	120,575.00
		ISHARES MSCI INDONESIA ETF	200	4,238.00
		ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	100	3,037.00
		ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	700	49,637.00
		ISHARES MSCI THAILAND ETF	100	6,791.00
	アメリカドル 小計		3,600	184,278.00
				(19,387,888)
合計			3,600	19,387,888
				(19,387,888)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	9.1%	―	0.5%
	投資信託受益証券	5銘柄	―	90.9%	5.0%
香港ドル	株式	67銘柄	100.0%	―	42.8%
シンガポールドル	株式	20銘柄	100.0%	―	3.3%
マレーシアリンギット	株式	22銘柄	100.0%	―	1.9%
タイバーツ	株式	21銘柄	100.0%	―	1.5%
フィリピンペソ	株式	16銘柄	100.0%	―	1.2%
インドネシアルピア	株式	16銘柄	100.0%	―	2.3%
韓国ウォン	株式	45銘柄	100.0%	―	17.3%
新台湾ドル	株式	33銘柄	100.0%	―	14.5%
インドルピー	株式	43銘柄	100.0%	―	9.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。