有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月2日-平成30年4月25日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,019,311,545
株式	106,569,112,640
派生商品評価勘定	21,165,440
未収入金	7,255,960
未収配当金	836,862,420
差入委託証拠金	81,900,000
流動資産合計	109,535,608,005
資産合計	109,535,608,005
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,620
前受金	35,320,000
未払解約金	324,120,434
未払利息	4,325
流動負債合計	359,473,379
負債合計	359,473,379
純資産の部
元本等
元本	39,052,368,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,123,765,734
元本等合計	109,176,134,626
純資産合計	109,176,134,626
負債純資産合計	109,535,608,005

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 4月25日現在]
1.	期首	平成30年 2月 2日
	期首元本額	33,463,188,418円
	期中追加設定元本額	8,460,286,576円
	期中一部解約元本額	2,871,106,102円
	元本の内訳※
	eMAXIS 日経225インデックス	9,670,462,283円
	つみたて日本株式(日経平均)	147,591,223円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	71,100,157円
	夢楽章 日経平均オープン	1,991,104,428円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	96,179,447円
	インデックスファンド225	23,350,587,352円
	インデックスファンド225VA	1,041,653,892円
	三菱UFJ 日経225オープン	412,232,916円
	インデックスファンド225	2,271,457,194円
	合計	39,052,368,892円
2.	受益権の総数	39,052,368,892口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 2日 至 平成30年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,536,195,412
合計	8,536,195,412

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,578,540,000	―	2,599,740,000	21,200,000
合計		2,578,540,000	―	2,599,740,000	21,200,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.7956円
(1万口当たり純資産額)	(27,956円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	178,000	587.00	104,486,000
1333	マルハニチロ	17,800	3,635.00	64,703,000
1605	国際石油開発帝石	71,200	1,391.00	99,039,200
1721	コムシスホールディングス	178,000	2,995.00	533,110,000
1801	大成建設	35,600	5,730.00	203,988,000
1802	大林組	178,000	1,214.00	216,092,000
1803	清水建設	178,000	1,033.00	183,874,000
1808	長谷工コーポレーション	35,600	1,676.00	59,665,600
1812	鹿島建設	178,000	1,023.00	182,094,000
1925	大和ハウス工業	178,000	4,018.00	715,204,000
1928	積水ハウス	178,000	1,970.50	350,749,000
1963	日揮	178,000	2,642.00	470,276,000
6366	千代田化工建設	178,000	1,121.00	199,538,000
2002	日清製粉グループ本社	178,000	2,311.00	411,358,000
2269	明治ホールディングス	35,600	8,640.00	307,584,000
2282	日本ハム	89,000	4,760.00	423,640,000
2501	サッポロホールディングス	35,600	3,040.00	108,224,000
2502	アサヒグループホールディングス	178,000	5,435.00	967,430,000
2503	キリンホールディングス	178,000	3,099.00	551,622,000
2531	宝ホールディングス	178,000	1,287.00	229,086,000
2801	キッコーマン	178,000	4,515.00	803,670,000
2802	味の素	178,000	1,985.50	353,419,000
2871	ニチレイ	89,000	3,125.00	278,125,000
2914	日本たばこ産業	178,000	2,895.00	515,310,000
3101	東洋紡	17,800	2,146.00	38,198,800
3103	ユニチカ	17,800	738.00	13,136,400
3401	帝人	35,600	2,063.00	73,442,800
3402	東レ	178,000	1,023.50	182,183,000
3861	王子ホールディングス	178,000	760.00	135,280,000
3863	日本製紙	17,800	2,084.00	37,095,200
3405	クラレ	178,000	1,829.00	325,562,000
3407	旭化成	178,000	1,535.50	273,319,000
4004	昭和電工	17,800	3,605.00	64,169,000
4005	住友化学	178,000	645.00	114,810,000
4021	日産化学工業	178,000	4,895.00	871,310,000
4042	東ソー	89,000	1,958.00	174,262,000
4043	トクヤマ	35,600	3,405.00	121,218,000
4061	デンカ	35,600	4,000.00	142,400,000
4063	信越化学工業	178,000	10,725.00	1,909,050,000
4183	三井化学	35,600	3,335.00	118,726,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	89,000	1,055.50	93,939,500
4208	宇部興産	17,800	3,390.00	60,342,000
4272	日本化薬	178,000	1,369.00	243,682,000
4452	花王	178,000	7,682.00	1,367,396,000
4901	富士フイルムホールディングス	178,000	4,397.00	782,666,000
4911	資生堂	178,000	6,983.00	1,242,974,000
6988	日東電工	178,000	8,319.00	1,480,782,000
4151	協和発酵キリン	178,000	2,367.00	421,326,000
4502	武田薬品工業	178,000	4,510.00	802,780,000
4503	アステラス製薬	890,000	1,578.50	1,404,865,000
4506	大日本住友製薬	178,000	2,052.00	365,256,000
4507	塩野義製薬	178,000	5,637.00	1,003,386,000
4519	中外製薬	178,000	5,740.00	1,021,720,000
4523	エーザイ	178,000	7,364.00	1,310,792,000
4568	第一三共	178,000	3,728.00	663,584,000
4578	大塚ホールディングス	178,000	5,478.00	975,084,000
5002	昭和シェル石油	178,000	1,508.00	268,424,000
5020	JXTGホールディングス	178,000	720.10	128,177,800
5101	横浜ゴム	89,000	2,588.00	230,332,000
5108	ブリヂストン	178,000	4,612.00	820,936,000
5201	旭硝子	35,600	4,505.00	160,378,000
5202	日本板硝子	17,800	898.00	15,984,400
5214	日本電気硝子	53,400	3,140.00	167,676,000
5232	住友大阪セメント	178,000	486.00	86,508,000
5233	太平洋セメント	17,800	3,985.00	70,933,000
5301	東海カーボン	178,000	1,347.00	239,766,000
5332	TOTO	89,000	6,080.00	541,120,000
5333	日本碍子	178,000	1,930.00	343,540,000
5401	新日鐵住金	17,800	2,431.00	43,271,800
5406	神戸製鋼所	17,800	1,138.00	20,256,400
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	17,800	2,339.50	41,643,100
5413	日新製鋼	17,800	1,352.00	24,065,600
5541	大平洋金属	17,800	3,770.00	67,106,000
5703	日本軽金属ホールディングス	178,000	291.00	51,798,000
5706	三井金属鉱業	17,800	4,820.00	85,796,000
5707	東邦亜鉛	17,800	5,150.00	91,670,000
5711	三菱マテリアル	17,800	3,345.00	59,541,000
5713	住友金属鉱山	89,000	4,653.00	414,117,000
5714	DOWAホールディングス	35,600	4,120.00	146,672,000
5715	古河機械金属	17,800	2,200.00	39,160,000
5801	古河電気工業	17,800	5,370.00	95,586,000
5802	住友電気工業	178,000	1,688.00	300,464,000
5803	フジクラ	178,000	752.00	133,856,000
3436	SUMCO	17,800	2,616.00	46,564,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	178,000	1,704.00	303,312,000
5631	日本製鋼所	35,600	3,580.00	127,448,000
6103	オークマ	35,600	6,320.00	224,992,000
6113	アマダホールディングス	178,000	1,337.00	237,986,000
6301	小松製作所	178,000	3,768.00	670,704,000
6302	住友重機械工業	35,600	4,165.00	148,274,000
6305	日立建機	178,000	4,235.00	753,830,000
6326	クボタ	178,000	1,840.00	327,520,000
6361	荏原製作所	35,600	4,245.00	151,122,000
6367	ダイキン工業	178,000	12,615.00	2,245,470,000
6471	日本精工	178,000	1,477.00	262,906,000
6472	NTN	178,000	476.00	84,728,000
6473	ジェイテクト	178,000	1,664.00	296,192,000
7004	日立造船	35,600	591.00	21,039,600
7011	三菱重工業	17,800	4,269.00	75,988,200
7013	IHI	17,800	3,545.00	63,101,000
3105	日清紡ホールディングス	178,000	1,518.00	270,204,000
4902	コニカミノルタ	178,000	949.00	168,922,000
6479	ミネベアミツミ	178,000	2,194.00	390,532,000
6501	日立製作所	178,000	809.80	144,144,400
6503	三菱電機	178,000	1,737.50	309,275,000
6504	富士電機	178,000	733.00	130,474,000
6506	安川電機	178,000	4,630.00	824,140,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	178,000	593.00	105,554,000
6701	日本電気	17,800	2,981.00	53,061,800
6702	富士通	178,000	665.80	118,512,400
6703	沖電気工業	17,800	1,476.00	26,272,800
6724	セイコーエプソン	356,000	2,043.00	727,308,000
6752	パナソニック	178,000	1,604.50	285,601,000
6758	ソニー	178,000	5,410.00	962,980,000
6762	TDK	178,000	9,410.00	1,674,980,000
6770	アルプス電気	178,000	2,581.00	459,418,000
6773	パイオニア	178,000	178.00	31,684,000
6841	横河電機	178,000	2,395.00	426,310,000
6857	アドバンテスト	356,000	2,249.00	800,644,000
6952	カシオ計算機	178,000	1,631.00	290,318,000
6954	ファナック	178,000	26,105.00	4,646,690,000
6971	京セラ	356,000	6,216.00	2,212,896,000
6976	太陽誘電	178,000	1,918.00	341,404,000
7735	SCREENホールディングス	35,600	8,530.00	303,668,000
7751	キヤノン	267,000	3,833.00	1,023,411,000
7752	リコー	178,000	1,095.00	194,910,000
8035	東京エレクトロン	178,000	19,415.00	3,455,870,000
6902	デンソー	178,000	5,879.00	1,046,462,000
7003	三井E&Sホールディングス	17,800	1,890.00	33,642,000
7012	川崎重工業	17,800	3,640.00	64,792,000
7201	日産自動車	178,000	1,153.00	205,234,000
7202	いすゞ自動車	89,000	1,688.00	150,232,000
7203	トヨタ自動車	178,000	7,168.00	1,275,904,000
7205	日野自動車	178,000	1,413.00	251,514,000
7211	三菱自動車工業	17,800	797.00	14,186,600
7261	マツダ	35,600	1,509.50	53,738,200
7267	本田技研工業	356,000	3,785.00	1,347,460,000
7269	スズキ	178,000	5,844.00	1,040,232,000
7270	SUBARU	178,000	3,616.00	643,648,000
7272	ヤマハ発動機	178,000	3,535.00	629,230,000
4543	テルモ	356,000	6,020.00	2,143,120,000
7731	ニコン	178,000	1,910.00	339,980,000
7733	オリンパス	178,000	4,090.00	728,020,000
7762	シチズン時計	178,000	812.00	144,536,000
7911	凸版印刷	178,000	903.00	160,734,000
7912	大日本印刷	89,000	2,333.00	207,637,000
7951	ヤマハ	178,000	5,210.00	927,380,000
9501	東京電力ホールディングス	17,800	480.00	8,544,000
9502	中部電力	17,800	1,767.00	31,452,600
9503	関西電力	17,800	1,555.00	27,679,000
9531	東京瓦斯	35,600	2,919.50	103,934,200
9532	大阪瓦斯	35,600	2,312.00	82,307,200
9001	東武鉄道	35,600	3,380.00	120,328,000
9005	東京急行電鉄	89,000	1,815.00	161,535,000
9007	小田急電鉄	89,000	2,315.00	206,035,000
9008	京王電鉄	35,600	4,890.00	174,084,000
9009	京成電鉄	89,000	3,495.00	311,055,000
9020	東日本旅客鉄道	17,800	10,305.00	183,429,000
9021	西日本旅客鉄道	17,800	7,601.00	135,297,800
9022	東海旅客鉄道	17,800	20,865.00	371,397,000
9062	日本通運	17,800	7,820.00	139,196,000
9064	ヤマトホールディングス	178,000	2,938.50	523,053,000
9101	日本郵船	17,800	2,380.00	42,364,000
9104	商船三井	17,800	3,455.00	61,499,000
9107	川崎汽船	17,800	2,638.00	46,956,400
9202	ANAホールディングス	17,800	4,295.00	76,451,000
9301	三菱倉庫	89,000	2,461.00	219,029,000
4689	ヤフー	71,200	442.00	31,470,400
4704	トレンドマイクロ	178,000	6,510.00	1,158,780,000
9412	スカパーJSATホールディングス	17,800	492.00	8,757,600
9432	日本電信電話	35,600	5,206.00	185,333,600
9433	KDDI	1,068,000	2,888.50	3,084,918,000
9437	NTTドコモ	17,800	2,783.50	49,546,300
9602	東宝	17,800	3,600.00	64,080,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	890,000	1,160.00	1,032,400,000
9766	コナミホールディングス	178,000	5,360.00	954,080,000
9984	ソフトバンクグループ	534,000	8,218.00	4,388,412,000
2768	双日	17,800	364.00	6,479,200
8001	伊藤忠商事	178,000	2,187.00	389,286,000
8002	丸紅	178,000	827.60	147,312,800
8015	豊田通商	178,000	3,885.00	691,530,000
8031	三井物産	178,000	1,955.50	348,079,000
8053	住友商事	178,000	1,959.50	348,791,000
8058	三菱商事	178,000	3,055.00	543,790,000
3086	J.フロント リテイリング	89,000	1,783.00	158,687,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	178,000	1,204.00	214,312,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	178,000	4,780.00	850,840,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	178,000	10,390.00	1,849,420,000
8233	高島屋	178,000	944.00	168,032,000
8252	丸井グループ	178,000	2,236.00	398,008,000
8267	イオン	178,000	2,139.00	380,742,000
9983	ファーストリテイリング	178,000	47,060.00	8,376,680,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	178,000	638.00	113,564,000
8303	新生銀行	17,800	1,703.00	30,313,400
8304	あおぞら銀行	17,800	4,395.00	78,231,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	178,000	750.30	133,553,400
8308	りそなホールディングス	17,800	629.30	11,201,540
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,800	4,716.00	83,944,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,800	4,691.00	83,499,800
8331	千葉銀行	178,000	898.00	159,844,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	178,000	603.00	107,334,000
8355	静岡銀行	178,000	1,104.00	196,512,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	178,000	199.20	35,457,600
8601	大和証券グループ本社	178,000	685.20	121,965,600
8604	野村ホールディングス	178,000	641.90	114,258,200
8628	松井証券	178,000	1,050.00	186,900,000
8630	SOMPOホールディングス	44,500	4,458.00	198,381,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	53,400	3,660.00	195,444,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	35,600	2,076.00	73,905,600
8750	第一生命ホールディングス	17,800	2,193.00	39,035,400
8766	東京海上ホールディングス	89,000	5,110.00	454,790,000
8795	T&Dホールディングス	35,600	1,885.50	67,123,800
8253	クレディセゾン	178,000	1,941.00	345,498,000
3289	東急不動産ホールディングス	178,000	842.00	149,876,000
8801	三井不動産	178,000	2,749.50	489,411,000
8802	三菱地所	178,000	1,918.50	341,493,000
8804	東京建物	89,000	1,582.00	140,798,000
8830	住友不動産	178,000	4,145.00	737,810,000
2432	ディー・エヌ・エー	53,400	2,132.00	113,848,800
4324	電通	178,000	5,180.00	922,040,000
4755	楽天	178,000	771.40	137,309,200
6098	リクルートホールディングス	534,000	2,550.00	1,361,700,000
6178	日本郵政	178,000	1,336.00	237,808,000
9681	東京ドーム	89,000	1,049.00	93,361,000
9735	セコム	178,000	8,279.00	1,473,662,000
	合 計	30,874,100		106,569,112,640

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。